第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：单选题参考答案

第 7 页：多项选择题参考答案

第 8 页：判断题参考答案

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面?( )

　　A. 财务/会计错误

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 产品设计缺陷

　　D. 交易/定价错误

　　E. 错误监控/报告

　　92收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )

　　A. 资产的不同市场价值

　　B. 资产的各到期期限

　　C. 对应的收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

　　93利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为

　　( )

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 股票价格风险

　　E. 流动性风险

　　94为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?( )

　　A. 人员培训

　　B. 总体组合限额

　　C. 资产证券化

　　D. 信用衍生产品

　　E. 授信集中度限额

　　95下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有( )

　　A. 前台业务人员

　　B. 内部审计部门

　　C. 外部监督机构

　　D. 财务控制部门

　　E. 风险管理职能部门

　　96

　　面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是( )

　　A. 银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E. 外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响

　　97下列哪些情形能使银行失去流动性?( )

　　A. 提高准备金比率

　　B. 存款额下降

　　C. 经营管理失当

　　D. 衍生品交易中遭受巨额损失

　　E. 公众对银行体系失去信心

　　98我国监管当局出台的贷款分类包含( )这样几个等级的贷款。

　　A. 正常

　　B. 关注

　　C. 次级

　　D. 可疑

　　E. 损失

　　99商业银行通常是采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 分散

　　D. 转移

　　E. 规避

　　100以下关于缺口分析的正确陈述是( )

　　A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　101权利质押的范围包括( )

　　A. 汇票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 债券

　　E. 存款单

　　102对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有( )

　　A. 提取损失准备金

　　B. 冲减利润

　　C. 保险手段

　　D. 资本金

　　E. 核心资本

　　103组合层面的风险识别应当关注( )

　　A. 银行客户是否过度集中于某个地区

　　B. 银行客户是否过度集中于某个行业

　　C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E. 宏观经济因素

　　104总收益互换的构成要素包括( )

　　A. 投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B. 银行支付标的资产的所有收益

　　C. 投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D. 可以采取食物或现金交割的方式

　　E. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　105以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )

　　A. 外币存款

　　B. 外币贷款

　　C. 外币债券投资

　　D. 外汇远期的买卖

　　E. 跨境投资

　　106保证法律责任一般包括( )

　　A. 部分责任保证

　　B. 连带责任保证

　　C. 一般责任保证

　　D. 全部责任保证

　　E. 完全责任保证

　　107下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是( )

　　A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

　　B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款

　　C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

　　D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

　　E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

　　108下列关于VaR的描述正确的有( )

　　A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸

　　、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

　　D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　E. VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

　　109

　　以风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )

　　A. 了解机构

　　B. 准备风险为本的现场检查

　　C. 对监管结果汇总报告

　　D. 实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　110关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有( )

　　A. 它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C. 主权风险分析是一个动态的过程

　　D. 解释主权评级的模型需要动态调整

　　E. 对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它简单得多

　　111商业银行战略风险管理的益处主要有( )

　　A. 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　B. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　C. 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　D. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　E. 强化内部控制系统和流程

　　112声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括( ).

　　A. 提高发言人的沟通能力

　　B. 提高解决问题的能力

　　C. 危机现场处理

　　D. 制定战略性的危机沟通机制

　　E. 模拟训练和演习

　　113现场检查的重点内容有( )

　　A. 市场风险敏感度

　　B. 业务经营的合法合规性

　　C. 资产质量

　　D. 管理水平和内部控制

　　E. 风险状况和资本充足性

　　114最常用的组合限额设定维度主要有( )

　　A. 担保

　　B. 产品

　　C. 行业

　　D. 抵押

　　E. 风险等级

　　115记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )

　　A. 设置头寸限额并进行监控

　　B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

　　C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

　　D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

　　E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

　　116个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )

　　A. 经销商风险

　　B. 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　C. 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D. 假按揭风险

　　E. 国家干预房价

　　117我国商业银行信用风险监管指标包括( )

　　A. 不良资产率

　　B. 不良贷款拨备覆盖率

　　C. 预期损失率

　　D. 贷款损失准备充足率

　　E. 不良贷款率

　　118利率敏感度可分为( )

　　A. 利率损失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 资产负债市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流动性比例中，流动性负债包括( )

　　A. 一个月内到期的同业往来净额(负债方)

　　B. 一个月内到期的各种已发行的债券和票据

　　C. 一个月内到期的中央银行借款

　　D. 一个月内到期的应付款

　　E. 活期存款(不含财政性存款)

　　120利率互换的主要作用不包括( )

　　A. 规避货币汇率风险

　　B. 规避利率风险

　　C. 根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

　　D. 减少违约风险

　　E. 增加融资渠道

　　121银行进行消极重组的情况具体包括( )

　　A. 债务人无力偿还而逃避还款

　　B. 债务人无力偿还而借新还旧

　　C. 合同条款变更导致债务规模下降

　　D. 债务人无力偿还而导致的展期

　　E. 债务人企业运营不利导致销售能力下降

　　122经济合作与发展组织的公诩治理准则，洽理结构框架应当做到( )

　　A. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　B. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C. 确认利益相关者的合法权利

　　D. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

　　E. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

　　123下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )

　　A. 是风险管理流程中的重要环节

　　B. 是一个动态、连续的过程

　　C. 风险监测包含两个层面的内容

　　D. 根据风险的变化情况及时调整风险应埘计划

　　E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施

　　124信贷资产证券化目前主要可以分为( )

　　A. 资产支持债券

　　B. 住房抵押贷款证券

　　C. 消费贷款支持证券

　　D. 企业贷款支持证券

　　E. 其他贷款支持证券

　　125下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )

　　A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

　　B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　126操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )

　　A. 就业制度和工作场所安全事件

　　B. 信息科技系统事件

　　C. 客户、产品和业务活动事件

　　D. 实物资产损坏

　　E. 外部欺诈

　　127商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )

　　A. 审贷分离原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 展期重审原则

　　D. 责任到人原则

　　E. 追踪审核原则

　　128下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )

　　A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　129商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中， 信息系统的主要作用包括( )

　　A. 支持风险评估

　　B. 建立损失数据库

　　C. 生成风险应急方案

　　D. 预测风险发生概率

　　E. 建立资本模型

　　130可用来简化协方差矩阵的方法的是( )

　　A. 对角线模型

　　B. 因子模型

　　C. 历史模拟法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

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