46.C

　　解析：C【解析】在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：(1)业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算;(2)内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入

　　47.D

　　解析：D【解析】流动性风险通常被认为是商业银行破产倒闭的直接原因，指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　48.D

　　解析：D【解析】20世纪60年代前，商业银行的风险管理进入资产风险管理模式，60年代后进入负债风险管理模式，70年代后属于资产负债风险管理模式，80年代后是全面风险管理模式

　　49.C

　　解析：C【解析】市场准入的原则包括公开、公正、公平、效率、便民

　　50.B

　　解析：B【解析】在某一时点。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。因此，A、C、D三项错误。故选B。

　　51.C

　　解析：C【解析】信用衍生产品的交割方式有两种：可现金方式，也可实物方式。

　　52.C

　　解析：C【解析】业务准人是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。

　　53.B

　　解析：B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本

　　54.C

　　解析：C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险

　　55.C

　　解析：C【解析】在法人客户评级模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系

　　，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C

　　56.B

　　解析：B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率

　　57.D

　　解析：D【解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　58.A

　　解析：A【解析】风险文化的精神核心应与思想状况有关，通过分析可知只有管理理念是属于精神层面，其余三项均是为理念服务，也是由理念控制的

　　59.C

　　解析：C【解析】风险限额是指对照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸没定的期权性头寸限额。故选C。

　　60.B

　　解析：B【解析】短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用

　　61.D

　　解析：D【解析】A是多家银行，B是多家投资方;C是多个国家。都可以达到风险分散的效果

　　62.A

　　解析：A【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据

　　63.B

　　解析：B【解析】组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提离风险管理水平

　　64.D

　　解析：D【解析】收益下降属于产业风险，D项说法错误. 65.B

　　解析：B【解析】根据KPMG风除中性定价模型，1年内的违约概率=l-(1+为期l年的无风险收益率)/(1+零息债券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%

　　66.C

　　解析：C【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

　　67.C

　　解析：C【解析】本题可根据融资缺l21的计算公式作答。

　　68.A

　　解析：A【解析】融资缺口=贷款平均额-

　　核心存款平均额=700-300=400(亿元);融资需求=融资缺口+流动性资产=400+100=500(亿元)。

　　69.C

　　解析：C【解析】Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是一定总资产下营运资本所占的比重，用公式可表示为(流动资产-流动负债)/总资产。

　　70.A

　　解析：A【解析】贷款定价中的风险成本一般是指预期损失

　　71.B

　　解析：B【解析】我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人不可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。故选B。

　　72.B

　　解析：B【解析]2011年，我国监管当局出台r贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(8+1+1)/(200—180)=50%。

　　73.A

　　解析：A【解析】操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模或等系统原因产生的;流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素; 控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素

　　74.D

　　解析：D【解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用：(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

　　75.B

　　解析：B【解析】监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性

　　76.C

　　解析：C【解析】分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。

　　77.C

　　解析：C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险。故选C。

　　78.D

　　解析：D【解析】外汇结构性风险来源于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　79.D

　　解析：D【解析】A中数值应为20%;B 中数值应为30%;C中数值应为30%

　　80.D

　　解析：D【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度

　　81.D

　　解析：D【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。

　　82.D

　　解析：D【解析】集团法人客户的风险识别和贷后监管难度较大。

　　83.B

　　解析：B【解析】核心存款比例一核心存款÷总资产，由此得200÷1000—0.2

　　84.B

　　解析：B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选B

　　85.B

　　解析：B【解析】拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　86.C

　　解析：C【解析】商业银行风险管理理论的管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式。因此，本题答案为C

　　87.C

　　解析：C【解析】信用风除也可以发生在实际违约之前。贷款是最大、最明显的信用风险来源，不是唯一的。交易对手信用评级的下降也属于信用风险，因为存在潜在的损失。故选C。

　　88.A

　　解析：A【解析】巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及.强中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

　　89.B

　　90.D

　　解析：D【解析】战略风险管理綦本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任;(2)建立清晰的战略风险管理流程;(3)采取恰当的战略风险管理办法。A、B、C都是声誉风险管理办法

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