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　　一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )

　　A. 50%

　　B. 33%

　　C. 13%

　　D. 11%

　　2客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

　　A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　3　对于商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行( )，在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过( )来索取风险回报。

　　A. 合理评估 评估

　　B. 合理评估 定价

　　C. 财务分析 定价

　　D. 合理定价 定价

　　4操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括( )

　　A. 流程分析法

　　B. 德尔菲法

　　C. 引导会议法

　　D. 随机法

　　5以下关于交易账户的说法，正确的是( )

　　A. 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险

　　B. 银行对该账户的头寸进行准确估值

　　C. 该账户中的项目通常按理想价格计价

　　D. 银行的存贷款业务归入交易账户

　　6全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )

　　A. 企业的资产规模

　　B. 企业的目标

　　C. 全面风险管理要素

　　D. 企业的各个层级

　　7商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )

　　A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

　　B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

　　C. 制订各币种的流动性管理策略

　　D. 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

　　8在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A. 名义价值

　　B. 市场价值

　　C. 公允价值

　　D. 市值重估价值

　　9下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )

　　A. 债务人所处行业颁布新的环保标准

　　B. 银行贷款利率提高

　　C. 债务人所在地区经济下滑

　　D. 债务人投资项目发生重大损失

　　10下列不属于审慎经营类指标的是( )

　　A. 成本收入比

　　B. 资本充足率

　　C. 大额风险集中度

　　D. 不良贷款拨备覆盖率

　　11下列( )不是健康风险文化的内容。

　　A. 加强高级管理层的驱动作用

　　B. 树立正确的贷款经营方式

　　C. 树立正确的风险管理理念

　　D. 创建学习型组织，充分发挥人的主导作用

　　12对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( )

　　A. 风险自留

　　B. 风险分散

　　C. 风险抑制

　　D. 以上都是

　　13　张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限为l5年。该行在张某尚未来得及办理各项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。

　　A. 内部欺诈

　　B. 未授权交易

　　C. 信贷人员技能匮乏

　　D. 贷款流程执行不严

　　14在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )

　　A. 文件档案的制订、管理不善

　　B. 结算支付系统失灵或延迟

　　C. 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

　　D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　15下列关于资本的说法，正确的是( )

　　A. 经济资本也就是账面资本

　　B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　16商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是( )

　　A. 我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B. 银行的信息系统安全性存在风险

　　C. 银行缺乏独特的品牌形象

　　D. 银行产品开发失败

　　17下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )

　　A. 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

　　B. 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

　　C. 随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

　　D. 当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

　　18商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( ) 的风险管理策略。

　　A. 风险对冲

　　B. 风险分散

　　C. 风险转移

　　D. 风险补偿

　　19内部欺诈是指( )

　　A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B. 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C. 商业银行员工由于知识、接能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　20商业银行( )的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。

　　A. 风险转移

　　B. 风险规避

　　C. 风险补偿

　　D. 风险对冲

　　21使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。

　　A. 违约风险模型和模型独立控制

　　B. 技术风险模型和模型独立预测

　　C. 系统风险模型和模型独立操作

　　D. 操作风险模型和模型独立验证

　　22客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )

　　A. 金融损失和财务损失

　　B. 正常损失和非正常损失

　　C. 实际损失和理论损失

　　D. 经济损失和会计损失

　　23下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )

　　A. 如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

　　B. 随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大

　　C. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

　　D. 买方期权持有者的最大损失是零

　　24健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?( )

　　A. 强化内控意识，树立内控优先理念

　　B. 完善激励约束机制

　　C. 提高内控制度的执行力

　　D. 以上都是

　　25

　　某公司2010年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元，2010年期初存货为450万元，2010年期末存货为550万元。则该公司2010年存货周转天数为( )天。

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　26

　　利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格( )

　　A. 上升

　　B. 下降

　　C. 无法判断

　　D. 保持不变

　　27下列哪项不属于流动性的基本要素?( )

　　A. 时间

　　B. 成本

　　C. 资产规模

　　D. 资金数量

　　28自我评估法的主要目标是( )

　　A. 鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B. 鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C. 鼓励各级机构建立良好的操柞风险管理氛围

　　D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　29黄金价格波动属于( )

　　A. 期权性风险

　　B. 利率风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品价格风险

　　30当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会( )

　　A. 增强

　　B. 减弱

　　C. 不变

　　D. 无关

　　31压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。

　　A. 模拟分析和事后检验

　　B. 敏感性分析和情景分析

　　C. 敏感性分析和事后检验

　　D. 风险价值和情景分析

　　32下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )

　　A. 流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B. 易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D. 贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　33下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )

　　A. 难以绝对控制商业银行的敏感信息

　　B. 商业银行无法形成长期的核心竞争力

　　C. 不利于商业银行形成强大的定价能力

　　D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商

　　34针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的( )

　　A. 最高债务承受额

　　B. 最低债务承受额

　　C. 平均债务承受额

　　D. 正常债务承受额

　　35根据监测和分析商业银行所发行的债券和票据在( )的成交量和成交价格，能够对商业银行的风险状况做出判断，进而决定存款的额度和去向。

　　A. 一级市场

　　B. 二级市场

　　C. 三级市场

　　D. 四级市场

　　36外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )

　　A. 提高我国商业银行的竞争能力

　　B. 进一步完善信息披露的监控机制

　　C. 改进我国商业银行信息披露

　　D. 提高审计效率

　　37从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。

　　A. 风险价值

　　B. 经济增加值

　　C. 经济资本

　　D. 市场价值

　　38A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )

　　A. 债券A的久期大于债券B的久期

　　B. 债券A的久期小于债券B的久期

　　C. 债券A的久期等于债券B的久期

　　D. 无法确定债券A和B的久期大小

　　39商业银行的监管资本等于( )

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 预期损失加上非预期损失

　　D. 以上都不是

　　40商业银行的资产主要是( )

　　A. 固定资产

　　B. 非流动资产

　　C. 金融资产

　　D. 无形资产

　　41按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )

　　A. 公共客户和私人客户

　　B. 法人客户和个人客户

　　C. 单一法人客户和集团法人客户

　　D. 企业类客户和机构类客户

　　42现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是( )

　　A. 1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

　　B. 威廉.夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

　　C. 1973年，费雪.布莱克、麦隆.舒尔茨、罗伯特.默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

　　D. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

　　43方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()

　　A. 方差协方差法和历史模拟法

　　B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C. 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D. 方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

　　44巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是( )

　　A. 资本约束

　　B. 内部控制

　　C. 外部监督

　　D. 以上都不是

　　45公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是( )的责任。

　　A. 风险管理部门

　　B. 监事会

　　C. 高级管理层

　　D. 业务管理部门

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