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　　46商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )

　　A. 设立专户核算代理资金

　　B. 签订书面委托代理合同

　　C. 代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算

　　D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

　　47通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )

　　A. 违约风险

　　B. 市场风险

　　C. 操作风险

　　D. 流动性风险

　　4820世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )

　　A. 资产负债风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段

　　C. 全面风险管理模式阶段

　　D. 负债风险管理模式阶段

　　49市场准入的原则不包括( )

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高质

　　D. 便民

　　50下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是( )

　　A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级

　　B. 在某一时点，同一债务人的不同，交易可能会有不同的债项评级

　　C. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　51下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )

　　A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约

　　B. 信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的

　　C. 信用衍生产品的交割只采取现金方式

　　D. 信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　52下列关于市场准人的说法，不正确的是( )

　　A. 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

　　B. 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

　　C. 业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

　　D. 高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

　　53巴塞尔委员会认为，是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御( )造成的损失安排经济资本。

　　A. 信用风险;法律风险

　　B. 操作风险;操作风险

　　C. 法律风险;操作风险

　　D. 流动风险;流动风险

　　54

　　一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )

　　A. 重新定价风险

　　B. 收益率曲线风险

　　C. 基准风险

　　D. 期限错配风险

　　55在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A. Altman的Z计分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括()

　　A. 分散风险

　　B. 实现利益共享

　　C. 实现资产多元化

　　D. 增加收益

　　57商业银行的核心竞争力是( )

　　A. 吸存放贷

　　B. 支付中介

　　C. 货币创造

　　D. 风险管理

　　58风险文化的精神核心是( )

　　A. 风险管理理念

　　B. 知识

　　C. 制度

　　D. 内部控制

　　59对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。

　　A. 交易

　　B. 头寸

　　C. 风险

　　D. 止损

　　60( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员诠所采用。

　　A. 累计总敞口头寸法

　　B. 短边法

　　C. 净总敞口头寸法

　　D. 以上都不对

　　61国家风险分散的具体策略包括( )

　　A. 银团贷款

　　B. 共同投资

　　C. 国别限额

　　D. 以上都是

　　62巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。

　　A. 至少5年

　　B. 至少3年

　　C. 至多5年

　　D. 至多3年

　　63可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是( )

　　A. 单一客户风险限额

　　B. 组合风险限额

　　C. 集团客户风险限额

　　D. 以上都对

　　64下列关于战略风险的细化说法不正确的是( )

　　A. 产品成本增加属于产业风险

　　B. 提供电子银行服务属于竞争对手风险

　　C. 根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

　　D. 收益下降属于品牌风险65

　　某1年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风.险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　66客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　A. 资产规模

　　B. 经营管理能力

　　C. 偿债能力和偿债意愿

　　D. 所负银行债务

　　67商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )

　　A. 久期缺口

　　B. 现金缺口

　　C. 融资缺口

　　D. 信贷缺口

　　68如果一家商业银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

　　A. 500

　　B. 400

　　C. 200

　　D. -l50

　　69Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )

　　A. 流动资产/流动负债

　　B. 流动资产/总资产

　　C. (流动资产-流动负债)/总资产

　　D. 流动负债/总资产

　　70贷款定价中的风险成本一般是指( )

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 预期和非预期损失

　　D. 以上都不对

　　71　根据我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。

　　A. 可以

　　B. 不可以

　　C. 必须

　　D. 以上都不正确

　　72某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为( )

　　A. 5%

　　B. 50%

　　C. 20%

　　D. 2%

　　73按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )

　　A. 控制派生风险

　　B. 人力资源配置不当风险

　　C. 系统性风险

　　D. 操作失误风险

　　74保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括( )

　　A. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

　　B. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

　　C. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益

　　D. 拓宽市场渠道，扩大客户范围

　　75监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并诞明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

　　A. 及时性假设

　　B. 相关性假设

　　C. 准确性假设

　　D. 全部性假设

　　76将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是(　)

　　A. 情景分析方法

　　B. 失误树分析方法

　　C. 分解分析方法

　　D. 缺口分析法

　　77商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )

　　A. 失误树分析方法

　　B. 资产财务状况分析法

　　C. 制作风险清单

　　D. 情景分析法

　　78外汇结构性风险来源于( )

　　A. 代理外汇买卖

　　B. 自营外汇买卖

　　C. 即期外汇买卖

　　D. 银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　79符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( )

　　A. 被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%

　　B. 在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

　　C. 在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20% D.

　　在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

　　80授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定度。

　　A. 行业等级

　　B. 产品等级

　　C. 担保

　　D. 授信额度

　　81可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )

　　A. 总收益互换

　　B. 信用违约互换

　　C. 信用联动票据

　　D. 信用价差衍生产品

　　82有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )

　　A. 内部关联交易频繁

　　B. 连环担保十分普遍

　　C. 系统性风险较高

　　D. 风险监控难度较小

　　83如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( ) A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　84操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )

　　A. 由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B. 由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C. 由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D. 由表及里、自上而下和从已知到未知

　　85下列指标计算公式中，不正确的是( )

　　A. 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B. 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100G

　　D. 市值敏感度为修正持续期缺口×1%÷年

　　86在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )

　　A. 负债风险管理模式

　　B. 资产风险管理模式

　　C. 内部管理模式

　　D. 全面风险管理模式

　　87下列关于信用风险的说法，正确的是( )

　　A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　88( )是最具流动性的资产。

　　A. 现金

　　B. 票据

　　C. 股票

　　D. 贷款

　　89下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )

　　A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　90下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )

　　A. 确保及时处理投诉和批评

　　B. 增强对客户的透明度

　　C. 增强对公众的透明度

　　D. 明确董事会和高级管理层的责任

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