二、多项选择题.以下各小题所给出的五个选项中.有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题.每题1分。共40分)

　　91、 银行监管的必要性原理可以概括为(　　)。

　　A.公共性质论

　　B.利益冲突论

　　C.债券保护论

　　D.银行风险论

　　E.适度竞争论

　　92、 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过(　)换算得到。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款指标

　　C.贷款总额与总资产比率

　　D.流动资产与总资产比率

　　E.大额负债依赖度

　　93、 根据大多数国家标准，现金流量分为(　　)。

　　A.经营活动的现金流量

　　B.投资活动的现金流量

　　C.融资活动的现金流量

　　D.休闲活动的现金流量

　　E.投机活动的现金流量

　　94、 下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是(　)。

　　A.衡量商业银行风险变化的范围

　　B.属于静态指标

　　C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D.包括流动性风险指标

　　E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　95、 实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是(　　)。

　　A.绝对收益是投资成果的直接反映

　　B.绝对收益是最直观的度量方式

　　C.绝对收益是最直接的度量方式

　　D.绝对收益是很多报表记录的数据

　　E.绝对收益是反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　96、 商业银行流动性风险预警信号有(　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　97、 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有(　　)。

　　A.国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险

　　B.主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容

　　C.由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的

　　D.国家主权评级需要非常多的经验判断

　　E.对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法

　　98、 巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?(　　)

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

　　C.银行的资本充足率应该达到12.5%

　　D.银行应该连续三年盈利

　　E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

　　99、 商业银行的经营原则是(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性。

　　100、 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括(　　)。

　　A.专家判断法

　　B.历史违约经验

　　C.统计模型

　　D.外部评级映射

　　E.情景模拟法

　　101、 商业银行下列业务中存在信用风险的有(　)。

　　A. 同业交易

　　B.贸易融资

　　C.票据承兑

　　D.掉期交易

　　E.金融期货

　　102、 商业银行流动性风险预警信号有(　　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　103、 常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.总收益互换

　　B.信用贷款

　　C.信用联动票据

　　D.信用违约互换

　　E.信用价差衍生产品

　　104、 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是(　　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　105、 除流动性比率、指标以外，商业银行常用的流动风险性评估方法还有(　)

　　A.久期分析

　　B.敞口分析

　　C.现金流分析

　　D. 缺口分析

　　E.压力测试

　　106、 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括(　　)

　　A.交易结算不及时或交易清算交割金额有误

　　B.对交易条款理解不准确而导致结算争议

　　C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　107、 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(　　)。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　108、 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有(　)。

　　A.制定应急和连续营业方案

　　B.采用更为有力的内部控制措施

　　C.购买保险

　　D.计提风险损失准备

　　E.业务外包

　　109、 以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定?(　　)

　　A.不良贷款的清收转化情况

　　B.新发放贷款质量

　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

　　D.对不良贷款变化趋势的预测

　　E.不良贷款的地区和客户结构情况

　　110、 下列属于商业银行面临的外部风险的是(　)。

　　A.行业风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.项目风险

　　E.客户风险

　　111、 根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括(　)。

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

　　C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

　　D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

　　E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性

　　112、 在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有(　)。

　　A.黄金

　　B.美元现金

　　C.我国商业银行发行的债券

　　D.评级为AA的国家发行的债券

　　E.银行存单

　　113、 信用风险组合模型包括(　　)。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　114、 个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有(　)。

　　A. 借款人虚假购房，身份和住址不明

　　B. 开发商不具备按揭合作主体资格，以虛假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　D. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E. 经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

　　115、 验证客户违约风险区分能力的常用方法有(　　)。

　　A.ROC曲线与A值

　　B.二项分布检验

　　C.CP模型

　　D.贝叶斯错误率

　　E.CAP曲线与AR值

　　116、 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当(　　)发生时，债务人即被视为违约。

　　A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

　　B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

　　D.银行停止对债务人贷款计息

　　E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

　　117、 商业银行识别风险的常用方法包括(　)。

　　A.专家调查列举

　　B.制作风险清单

　　C.失误树分析法

　　D.分解分析法

　　E.资产财务状况分析法

　　118、 商业银行通常是采用(　　)的方式来应对和吸收预期损失。

　　A.提取损失准备金

　　B.冲减利润

　　C.分散

　　D.转移

　　E.规避

　　119、 下列关于VaR的说法，正确的是(　　)。

　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VaR度最的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　E.VaR只用作市场风险计量与监控

　　120、 风险转移分为(　)

　　A.正常转移

　　B. 非正常转移

　　C.安全转移

　　D.保险转移

　　E. 非保险转移

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