多项选择题

　　91. A,B,C,D,E

　　系统解析： 银行监管的必要性原理可概括为以下五个方面：一是公共性质论;二是利益冲突论;三是债权保护论;四是银行风险论;五是适度竞争论。故选ABCDE。

　　92. B,C

　　系统解析： 核心存款指标就是核心存款与总资产的比率，用贷款总额与总资产比率除以核心存款指标，就可以得到贷款总额与核心存款比率。

　　93. A,B,C

　　系统解析： 现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量分为三部分：①经营活动的现金流量;②投资活动的现金流量;③融资活动的现金流量。故选ABC。

　　94. A,B,D

　　系统解析： 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;流动性风险指标属于风险水平类指标。

　　95. A,B,C,D

　　系统解析： 略

　　96. A,B,D,E

　　系统解析： 外部评级上升是有利的，不属于风险预警信号。

　　97. B,C,E

　　98. A,B,E

　　99. A,B,C

　　系统解析： A，B，C

　　[答案解析]商业银行经营的三原则。

　　100. B,C,D

　　系统解析： 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD。

　　101. A,B,C,D,E

　　102. A,B,D,E

　　系统解析： A，B，D，E

　　[答案解析]评级上升，对商业银行有利。

　　103. A,C,D,E

　　系统解析： ACDE「解析」常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组合)。

　　104. C,D,E

　　系统解析： C，D，E

　　[答案解析]不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE.

　　105. A,C,D

　　106. A,B,C,D,E

　　107. A,D,E

　　系统解析： A，D，E

　　[答案解析]B项中是风险对冲的方法，C项是风险转移的方法。

　　108. A,C,E

　　系统解析： 风险缓释措施包括：制定应急和连续营业方案、购买保险和业务外包。故选ACE。

　　109. A,B,C,D,E

　　系统解析： 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析规定，主要包括以下内容：①基本情况，本期贷款余额、不良贷款余额及比例以及与上期和年初比较的变化情况;②地区和客户结构情况;③不良贷款清收转化情况，可分别按现金清收、贷款核销、以资抵债和其他方式进行分析;④新发放贷款质量情况;⑤新发生不良贷款的内、外部原因分析及典型案例，外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预等;内部原因包括违反贷款“三查”制度、违反贷款授权授信规定、银行员工违法等;⑥对不良贷款的变化趋势进行预测，提出继续抓好不良贷款管理或监管工作的措施和意见。故选ABCDE。

　　110. A,B,C,D,E

　　系统解析： 商业银行面临的外部风险主要有行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险和其他外部风险。

　　111. A,B,C,D,E

　　系统解析： 本题考查的是商业银行使用标准法计量操作风险资本应满足的条件。

　　112. A,B,C,D,E

　　系统解析：

　　113. B,C,D

　　系统解析： B，C，D

　　[答案解析]信用风险模型包括以上三个，考生要注意。

　　114. A,B,C,D

　　115. A,D,E

　　系统解析： ADE「解析」验证客户违约风险区分能力的常用方法有：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、Ks检验、贝叶斯错误率(ER)、条件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。

　　116. A,B,D,E

　　系统解析： A，B，D，E

　　[答案解析]C项中的期限为90天。

　　117. B,C,D,E

　　118. A,B

　　系统解析： AB「解析」商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，通常用资本金来应对非预期损失，对于规模巨大的灾难性损失，则应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范。

　　119. A,C

　　系统解析： AC「解析」均值VaR度量的是资产价值的相对损失;零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。

　　120. D,E

　　121. A,B,D,E

　　系统解析： 不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。

　　122. A,B,C,D

　　系统解析：政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　123. A,B,C,D,E

　　系统解析：

　　124. A,B,E

　　系统解析： 内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

　　125. A,B,C,D,E

　　系统解析： 贷款定价的决定因素：贷款定价=资金成本+经营成本+风险成本+资本成本，其中，资金成本包括债务成本和股权成本

　　126. A,C,D,E

　　系统解析： ACDE「解析」监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系、建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系、建立对支付危机的处置体系、建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。

　　127. B,D,E

　　系统解析：

　　128. A,B,C,D

　　系统解析： ABCD「解析」识记并理解。

　　129. A,B,C,D

　　系统解析： 目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。

　　130. A,B,C,D,E

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