第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：单选题参考答案

第 6 页：多项选择题参考答案

第 7 页：判断题参考答案

　　二、多项选择题(共40题，合计40分)

　　91商业银行常用的风险识别方法包括( )

　　A. 专家调查列举法

　　B. 资产财务状况分析法

　　C. 情景分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 失误树分析法

　　92以下关于缺口分析的正确陈述有( )

　　A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

　　C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

　　D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

　　E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　93商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )

　　A. 易货交易

　　B. 发生处理方式异常的交易

　　C. 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

　　D. 互为提供担保或连环提供担保

　　E. 与特定顾客或供应商发生大额交易

　　94中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括( )

　　A. 不良资产、贷款率

　　B. 预期损失率

　　C. 贷款风险迁徙

　　D. 不良贷款拨备覆盖率

　　E. 贷款损失准备充足率

　　95能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )

　　A. 财产保险

　　B. 电子保险

　　C. 计算机犯罪保险

　　D. 错误与遗漏保险

　　E. 营业中断保险

　　96违约的发生主要是由于( )

　　A. 债务人自身原因，经营不善、决策失误

　　B. 行业不景气

　　C. 宏观经济因素影响

　　D. 债务人故意欺诈

　　E. 贷款定价不合理

　　97以下( )属于银行内部流程中的流程无效因素。

　　A. 缺乏必要的流程

　　B. 依赖手工录入

　　C. 设计不完善

　　D. 管理信息不准确

　　E. 项目资金不足

　　98下列关于银行资本的作用叙述正确的是( )

　　A. 提供融资

　　B. 使银行免受损失

　　C. 维持市场信心

　　D. 限制银行业务过度扩张

　　E. 保护客户利益

　　99监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括( )

　　A. 建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B. 建立商业银行经营管理汇报机制

　　C. 建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

　　D. 建立对支付危机的处置体系

　　E. 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

　　100商业银行贷款担保的主要方式确( )

　　A. 保证

　　B. 抵押

　　C. 质押

　　D. 留置

　　E. 定金

　　101以下属于金融衍生品的是( )

　　A. 即期金融产品

　　B. 金融期货

　　C. 期权

　　D. 远期利率协议

　　E. 货币互换

　　102商业银行风险监测的具体内容包括( )

　　A. 开发风险计量模型

　　B. 监测各种可量化的关键风险指标

　　C. 向专家咨询可能面临的风险

　　D. 报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

　　E. 调整高风险授信限额

　　103操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )

　　A. 执行、交割及流程管理

　　B. 内部欺诈

　　C. 客户、产品及业务做法

　　D. 实物资产损坏

　　E. 外部欺诈

　　104全面风险管理模式阶段的特点有( )

　　A. 不同类型的业务纳入统一的风险管理范围

　　B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束

　　C. 提出了一系列监管原则

　　D. 继续以资本充足率为核心

　　E. 从单纯的信贷风险管理模式转向信用风验、市场风险、操作风险并举

　　105法人信贷业务的流程环节包括( )

　　A. 信贷审查

　　B. 信贷审批

　　C. 贷款发放

　　D. 贷后管理

　　E. 信贷复核

　　106采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )

　　A. 保证使得违约概率上升

　　B. 抵押使得违约损失率下降

　　C. 质押使得违约损失率下降

　　D. 保证使得违约损失率上升

　　E. 净额结算使得违约风险暴露上升

　　107商业银行的资本肩负着比…般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )

　　A. 资本为商业银行提供融资

　　B. 吸收和消化损失

　　C. 限制商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D. 维持市场信心

　　E. 是商业银行风险管理根本的驱动力

　　108下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )

　　A. 关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B. 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C. 银行呆账收回率大幅减小

　　D. 银行工作人员服务态度恶劣

　　E. 银行不能按时完成客户的兑现要求

　　109目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )

　　A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C. RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D. 使银行不再注重盈利性

　　E. 放弃了股东价值最大化的目标

　　110商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )

　　A. 资金交易

　　B. 消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C. 网络中心

　　D. 法律事务

　　E. 账户系统

　　111下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )

　　A. 该风险属于可规避的操作风险

　　B. 该风险属于可缓释的操作风险

　　C. 该风险属于应承担的操作风险

　　D. 可通过差错率考核的方法来降低该风险

　　E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

　　112银行的信息披露主要是由( )构成的。

　　A. 损益表

　　B. 现金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分风险管理情况

　　E. 部分公司治理情况

　　113风险评级的原则包括( )

　　A. 全面性原则

　　B. 保密性原则

　　C. 系统性原则

　　D. 持续性原则

　　E. 审慎性原则

　　114商业银行附属资本包括( )

　　A. 核心资本

　　B. 一般准备

　　C. 盈余公积

　　D. 未分配利润

　　E. 长期次级债务

　　115企业的行业风险分析主要内容包括( )

　　A. 企业的管理政策

　　B. 行业的特征和定位

　　C. 行业的依赖性分析

　　D. 行业成功的关键因素

　　E. 企业的战略

　　116操作风险可以分为由( )所引发的风险。

　　A. 技术

　　B. 系统

　　C. 流动性

　　D. 外部事件

　　E. 人员

　　117利率灵敏度可分为( )

　　A. 利率损失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 资产负债市值的利率灵敏度

　　D. 利差灵敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　118下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )

　　A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

　　D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E. 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

　　119

　　能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是

　　( )

　　A. 期限弹性分析

　　B. 持续期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外汇敞口分析

　　E. 风险价值分析

　　120自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是( )

　　A. 改变企业文化

　　B. 制定与业务战略目标配套的评估机制

　　C. 建立良好的操作风险管理氛围

　　D. 规避监管，在内部解决问题

　　E. 商业银行内部追求盈利高于控制风险

　　121下列银行活动中，存在汇率风险的有( )

　　A. 为客户提供外汇即期交易

　　B. 为客户提供外汇远期交易

　　C. 为客户提供外汇期货交易

　　D. 进行自营外汇交易

　　E. 吸收外币存款

　　122贷款定价的形成机制比较复杂，( )是形成均衡定价的三个主要力量。

　　A. 市场

　　B. 人员

　　C. 银行

　　D. 监管机构

　　E. 货币

　　123

　　假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )

　　A. 损失13亿元

　　B. 盈利13亿元

　　C. 资产负债结构变化

　　D. 流动性增强

　　E. 流动性下降

　　124在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括( )

　　A. 支付和结算

　　B. 资产管理

　　C. 公司金融

　　D. 贷款

　　E. 零售银行业务

　　125对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A. 产品多样化

　　B. 可能出现逃债现象

　　C. 自有资金匮乏

　　D. 很少开具发票

　　E. 经不起原材料价格波动

　　126计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )

　　A. 标准法

　　B. 内部模型法

　　C. 高级计量法

　　D. 内部评级初级法

　　E. 内部评级高级法

　　127商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括( )

　　A. 存货周转率

　　B. 资产负债率

　　C. 速动比率

　　D. 利息保障倍数

　　E. 营运资金

　　128衡量风险的指标有( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 在险价值(VaR)

　　E. 期望收益

　　129期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )

　　A. 平价期权

　　B. 价内期权

　　C. 价外期权

　　D. 买入期权

　　E. 卖出期权

　　130收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )

　　A. 资产的到期期限

　　B. 资产的不同市场价值

　　C. 资产的到期收益率

　　D. 资产的现值

　　E. 资产的当期收益率

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