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　　46下列( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

　　A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　C. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D. 实现银行利润的最大化

　　47( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　48商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )

　　A. 声誉风险

　　B. 战略风险

　　C. 信用风险

　　D. 操作风险

　　49( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A. 股东大会

　　B. 董事会

　　C. 监事会

　　D. 董事长

　　50已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )

　　A. 15亿元

　　B. 12亿元

　　C. 20亿元

　　D. 30亿元

　　51高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。

　　A. 内部操作风险计量系统

　　B. 外部操作风险控制系统

　　C. 外部操作风险计量系统

　　D. 内部操作风险识别系统

　　52( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

　　A. 资金交易业务

　　B. 柜台业务

　　C. 个人信贷业务

　　D. 代理业务

　　53如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )

　　A. 平价期权

　　B. 价内期权

　　C. 价外期权

　　D. 买方期权

　　54　银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响也是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越( )

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不对

　　55《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 50%

　　56以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )

　　A. 现金头寸指标

　　B. 核心存款比例

　　C. 贷款总额与核心存款的比率

　　D. 贷款总额与总资产的比率

　　57交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )

　　A. 美元

　　B. 欧元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　58下列有关利率风险的说法，正确的是( )

　　A. 若银行以短期存款作为长期固定利率货款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

　　B. 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受 影响

　　C. 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

　　D. 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

　　59将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对一种影响作进一步分析，属于(　)方法。

　　A. 专家调查列举

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失误树分析

　　60关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是( )

　　A. 风险管理的目标是消除风险

　　B. 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　C. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

　　D. 商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

　　61Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )

　　A. 保险学的精算理论

　　B. Merton模型

　　C. 经济计量学理论

　　D. 资产组合理论

　　62缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 汇率

　　C. 股票价格

　　D. 商品价格

　　63由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )

　　A. 声誉风险

　　B. 市场风险

　　C. 战略风险

　　D. 国家风险

　　64某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　65( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A. 识别风险

　　B. 制作风险清单

　　C. 感知风险

　　D. 分析风险

　　66操作风险识别与评估方法包括( )

　　A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图

　　B. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

　　C. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法

　　D. 流程图、自我评估法、因果分析模型

　　67某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　68关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是( )

　　A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

　　B. 实现路径决定了战略目标

　　C. 战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.

　　各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同

　　69商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为核心资金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　70信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A. 系统性风险

　　B. 非系统性风险

　　C. 既属于系统性风险又属于非系统性风险

　　D. 不属于系统性风险也不属于非系统性风险

　　71下列关于风险分类的说法，不正确的是( )

　　A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

　　、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　72以下关于期权的论述错误的是( )

　　A. 期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B. 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　73银行贷款利率或产品定价应覆盖( )

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 极端损失

　　D. 违约损失

　　74下列关于风险的说法，不正确的是( )

　　A. 风险是收益的概率分布

　　B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

　　C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

　　D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

　　75商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )

　　A. 建立完善的公司治理结构

　　B. 建立完善内部控制体制

　　C. 加强外部监管体制建设

　　D. 以上都不是

　　76下列不属于常用的市场限额风险的是( )

　　A. 交易限额

　　B. 风险限额

　　C. 止损限额

　　D. 定价限额

　　77若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　78商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )

　　A. 资产流动性风险

　　B. 负债流动性风险

　　C. 流动性过剩

　　D. 流动性短缺

　　79某企业集团过去的3年里经营重点从机械制造逐步转向房地产开发，商业银行在审核核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列说法正确的是( )

　　A. 该企业集团的短期偿债能力较弱

　　B. 该企业集团投资房地产已经造成损失

　　C. 多元化经营有助于提升该企业集团的赢利能力

　　D. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　80风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )

　　A. 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

　　B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

　　C. 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

　　D. 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不

　　81以下关于核心存款的说法中，不正确的是( )

　　A. 短期内被提取的可能性较小

　　B. 对利率变动不敏感

　　C. 季节变化或经济环境变化对其影响较小

　　D. 不包括活期存款，因为其流动性太高

　　82采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )

　　A. 前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　B. 前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　C. 前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　D. 前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值

　　83全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

　　A. 市场风险

　　B. 流动风险

　　C. 战略风险

　　D. 法律风险

　　84下列关于市值重估的说法，不正确的是( )

　　A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　85投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )

　　A. 风险规避

　　B. 风险对冲

　　C. 风险分散

　　D. 风险转移

　　86下列属于客户风险的财务指标的是( )

　　A. 流动比率

　　B. 公司治理结构

　　C. 资金实力

　　D. 市场竞争环境

　　87下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是( )

　　A. 内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B. 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C. 员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　88某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 35%

　　89市场风险内部模型法的局限性不包括( )

　　A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C. 只能计量交易业务中的市场风险

　　D. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　90绝对信用价差是指( )

　　A. 不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C. 固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D. 以上都不对

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