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　　一、单项选择题(共90题，合计45分)

　　1下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )

　　A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施

　　B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上

　　C. 资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产

　　D. 核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

　　2商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。

　　A. 提高电子化水平以取代手工操作

　　B. 制定连续营业方案

　　C. 购买电子保险

　　D. IT系统灾难备援外包

　　3根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为( )

　　A. 0.17%

　　B. 1.57%

　　C. 1.36%

　　D. 2.43%

　　4如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

　　A. 小于

　　B. 大予

　　C. 等于

　　D. 以上都不对

　　5下列关于久期分析的说法.错误的是( )

　　A. 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法

　　B. 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C. 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D. 对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　6下列关于战略规划的说法，不正确的是( )

　　A. 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

　　B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上反映商业银行的经营特色

　　C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制订以盈利为导向的战略规划

　　D. 战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上

　　7一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的( )

　　A. 风险转移

　　B. 风险对冲

　　C. 风险补偿

　　D. 风险规避

　　8巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求正确的是( )

　　A. 置信水平采用95%的单尾置信区间

　　B. 持有期为10个营业日

　　C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D. 至少每6个月更新一次数据

　　9商业银行的附属资本不得超过核心资本的( );计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )

　　A. 100%，100%

　　B. 50%，100%

　　C. 100%，50%

　　D. 50%，50%

　　10( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

　　A. 申请评分

　　B. 风险评分

　　C. 行为评分

　　D. 破产评分

　　11与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )

　　A. 特殊性、非盈利性

　　B. 普遍性、非盈利性

　　C. 特殊性、盈利性

　　D. 普遍性、盈利性

　　12中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )

　　A. 基本指标法

　　B. 标准法

　　C. 高级计量法

　　D. 基本指标法和标准法

　　13下列关于市场约束的表述正确的是( )

　　A. 市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

　　B. 市场约束的目的在于保证行政监督的有效性

　　C. 市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

　　D. 这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响

　　14与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

　　A. 财务报表真实性较好

　　B. 连环担保普遍

　　C. 风险识别难度大

　　D. 贷后监督难度大

　　15对企业信用分析的5Cs系统不包括( )

　　A. 经营环境

　　B. 专家主观估计

　　C. 还款能力

　　D. 资本

　　16下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

　　A. 只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

　　B. 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

　　C. 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

　　D. 如果两种资产收益率的相关系数为-1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

　　17商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A. 查询人民银行个人信用信息基础数据库

　　B. 查询税务部门个人客户信用记录

　　C. 从其他银行购买客户借款记录

　　D. 查询海关部门个人客户信用记录

　　18衍生产品的( )对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　A. 衍生作用

　　B. 杠杆作用

　　C. 预期外汇买卖

　　D. 即期外汇买卖

　　19关于商业银行的业务外包说法错误的是( )

　　A. 商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，以此转移操作风险

　　B. 从本质上讲，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去

　　C. 在业务外包中包括财务系统、资金交易等业务都可以“包”出去

　　D. 商业银行依然对客户和监篱者着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任

　　20下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )

　　A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去

　　B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

　　C. 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任

　　D. 进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

　　21下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )

　　A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险三大主要风险来源

　　C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D. 构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束三大支柱

　　22下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )

　　A. 战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划

　　B. 战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训

　　C. 针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下。战略规划和实施方案可能对其产生的影响

　　D. 董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合格/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任

　　23在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是( )

　　A. 未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

　　B. 所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量

　　C. 每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

　　D. 每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

　　24以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )

　　A. 流动性风险

　　B. 信用风险

　　C. 操作风险

　　D. 战略风险标准

　　25下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )

　　A. EVA=税后净利润一资本成本

　　B. EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率

　　C. EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本

　　D. EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本

　　26《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )

　　A. 持有到期的投资

　　B. 持有待售类资产

　　C. 贷款

　　D. 应收款

　　27下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )

　　A. 长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

　　B. 经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

　　C. 在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%

　　D. 长期次级债务不能计入附属资本

　　28巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )

　　A. 存款准备金

　　B. 经济资本

　　C. 监管资本

　　D. 风险资本

　　29下列指标的计算公式中，正确的是( )

　　A. 资本金收益率=税后净收入/资产总额

　　B. 资产收益率=税后净收入/资本金总额

　　C. 净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入一营业支出)

　　30　( )是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

　　A. 久期分析

　　B. 敏感分析

　　C. 情景分析

　　D. 缺口分析

　　31信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )

　　A. 住房抵押贷款信用风险暴露

　　B. 个人贷款风险暴露

　　C. 企业/机构信用风险暴露

　　D. 公用事业信用风险暴露

　　32下列哪一项是客户风险中的基本面指标?( )

　　A. 净资产负债率

　　B. 现金比率

　　C. 公司治理结构

　　D. 流动比率

　　33下列关于财务比率的表述，正确的是( )

　　A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B. 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C. 流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D. 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　34即期外汇交易的作用不包括( )

　　A. 可以满足客户对不同货币的需求

　　B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　C. 可以用来套期保值

　　D. 可以用于外汇投机

　　35假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )

　　A. 买入距到期日还有半年的债券

　　B. 卖出永久债券

　　C. 买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D. 买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　36如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )

　　A. 信用风险损失

　　B. 操作风险损失

　　C. 操作风险和信用风险损失

　　D. 其他风险损失

　　37如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　38在现金流量的分析中，首先分析的是( )

　　A. 融资活动的现金流

　　B. 投资活动的现金流

　　C. 经营性现金流

　　D. 消费活动的现金流

　　39在操作风险资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A. 内部评级法

　　B. 基本指标法

　　C. 标准法

　　D. 高级计量法

　　40某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为9亿元，人民币各项存款期末余额为2310亿元，则该银行人民币超额准备金率为( )

　　A. 2.53%

　　B. 2.38%

　　C. 2.17%

　　D. 1.97%

　　41某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20 元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为( )

　　A. 11.11%

　　B. 11.22%

　　C. 12.11%

　　D. 12.22%

　　42根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )

　　A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

　　B. 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

　　C. 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

　　D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

　　43( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A. 个人存款

　　B. 公司存款

　　C. 机构存款

　　D. 大额存款

　　44由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓， 出现严重的( )危机。

　　A. 操作风险

　　B. 市场风险

　　C. 流动性风险

　　D. 信用风险

　　45下列属于华尔街的第…次数学革命涵盖的金融理论是( )

　　A. 资本资产定价模型

　　B. 期权定价模型

　　C. VaR值方法

　　D. 敏感性分析方法

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