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第 2 页：单项选择题

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第 8 页：多项选择题参考答案

　　三、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分。)

　　101.监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括(　　)。

　　A.就业制度

　　B.就业制度和工作场所安全事件

　　C.客户、产品及业务活动事件

　　D.信息科技系统事件

　　E.执行、交割和流程管理事件

　　102.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为(　　)。

　　A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩

　　B.体现业务发展与风险管理的内在平衡

　　C.实现经营目标与绩效考核的协调一致

　　D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

　　103.下列关于风险的概念的说法，不正确的有(　　)。

　　A.风险是一个事前的概念

　　B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念

　　D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　104.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为(　　)。

　　A.国家风险

　　B.利率风险

　　C.汇率风险

　　D.股票风险

　　E.商品风险

　　105.下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

　　106.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在(　　)。

　　A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善

　　B.内部控制的组织架构已经形成

　　C.内部控制的管理水平有待提高

　　D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高

　　E.内部控制评价体系已经完善

　　107.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有(　　)。

　　A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

　　B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策

　　C.公司治理应维护股东的权利

　　D.商业银行应保持公司治理的透明度

　　E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

　　108.下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有(　　)。

　　A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险

　　B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益

　　C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

　　D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督

　　E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准

　　109.商业银行风险管理流程的表述，不正确的有(　　)。

　　A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

　　B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法

　　C.风险控制随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量和效果

　　D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

　　E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

　　110.单币种敞口头寸包括(　　)。

　　A.总敞口头寸

　　B.即期净敞口头寸

　　C.远期净敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　E.其他敞口头寸

　　111.良好的银行公司治理应具备的特征有(　　)。

　　A.银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.科学的激励约束机制

　　D.监督考核机制

　　E.先进的管理信息系统

　　112.金融期货按照交易对象的不同，可分为(　　)。

　　A.货币期货

　　B.大豆期货

　　C.指数期货

　　D.黄金期货

　　E.利率期货

　　113.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有(　　)。

　　A.识别和评价财务报表风险

　　B.识别和评价利益状况

　　C.识别和评价经营管理状况

　　D.识别和评价负债管理状况

　　E.识别和评价资产管理状况

　　114.利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　E.国家风险

　　115.汇率风险可以分为(　　)。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.外汇交易风险

　　D.外汇结构性风险

　　E.外汇违约风险

　　116.商业银行可根据自身的(　　)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

　　A.注册资本

　　B.盈利能力

　　C.业务特点

　　D.风险状况

　　E.经营范围

　　117.常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　118.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有(　　)。

　　A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响

　　B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

　　C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机

　　D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险

　　E.错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响

　　119.商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下(　　)。

　　A.损失的类型

　　B.损失发生的可能性

　　C.可能遭遇的损失规模

　　D.弥补损失的方法

　　E.损失的确认

　　120.资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过(　　)，实现总量平衡和风险控制。

　　A.匹配资产负债期限结构

　　B.经营目标互相代替

　　C.严格审批制度

　　D.减少信用放款

　　E.资产分散

　　121.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括(　　)。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.替代标准法

　　D.内部评级法

　　E.情景分析

　　122.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(　　)。

　　A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.能够减少进入新市场的阻碍

　　D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力第97页

　　E.能够完全避免风险事件和未来损失

　　123.2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述错误的有(　　)。

　　A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由监事会负责

　　B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

　　C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后4个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前10个工作日向银监会申请延迟

　　D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

　　E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

　　124.目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差—协方差法

　　B.正态分布法

　　C.历史模拟法

　　D.情景模拟法

　　E.蒙特卡洛模拟法

　　125.下列关于风险敏感性分析论述，正确的有(　　)。

　　A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标

　　C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

　　D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时

　　E.利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

　　126.商业银行业务外包种类有(　　)。

　　A.处理程序外包

　　B.业务营销外包

　　C.专业性服务外包

　　D.核心业务外包

　　E.后勤性事务外包

　　127.法人信贷业务操作风险的起因包括(　　)。

　　A.片面追求贷款规模和市场份额

　　B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

　　C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强

　　D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

　　E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

　　128.以下属于流动性最差的资产有(　　)。

　　A.股票

　　B.银行可出售的贷款组合

　　C.无法出售的贷款

　　D.银行的房产

　　E.银行在公司的投资

　　129.在操作风险管理中，商业银行信息系统的主要作用包括(　　)。

　　A.支持风险评估

　　B.建立损失数据库

　　C.风险指标监测与报告

　　D.风险管理辅助决策

　　E.建立资本模型

　　130.资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括(　　)。

　　A.交易定价模型或定价机制错误

　　B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

　　C.因系统中断而不能及时将资金精算到位

　　D.因录入错误而错误清算资金

　　E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

　　131.汇率风险分为(　　)。

　　A.外汇交易风险

　　B.违约风险

　　C.道德风险

　　D.外汇结构风险

　　E.价格风险

　　132.损失数据收集的内容包括(　　)。

　　A.总损失数额信息

　　B.总损失中收回部分信息

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　133.战略风险管理的作用有(　　)。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　134.银行监管的目标有(　　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.增进公众对现代金融的了解

　　D.努力减少金融犯罪

　　E.维护金融稳定

　　135.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　　)。

　　A.偿债能力指标

　　B.品质类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　E.实力类指标

　　136.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　　)。

　　A.利润总额

　　B.收益

　　C.净资本

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　137.对全面风险管理框架的评估，主要是对(　　)的评估。

　　A.限额

　　B.公司治理

　　C.人员配置

　　D.风险政策流程

　　E.信息系统

　　138.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　139.下列关于久期的说法，正确的有(　　)。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

　　C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)

　　D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大

　　E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确

　　140.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

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