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　　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)

　　21.下列关于风险分类的说法，错误的是(　　)。

　　A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

　　D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　22.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于(　　)。

　　A.2.5%

　　B.10.5%

　　C.11.5%

　　D.2.5%

　　23.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　　)。

　　A.O.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　24.法律风险与操作风险之间的关系是(　　)。

　　A.操作风险和法律风险产生的原因相同

　　B.操作风险与法律风险是相同的

　　C.法律风险与操作风险相互独立

　　D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

　　25.全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　26.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(　　)。

　　A.股本收益率

　　B.资产收益率

　　C.经风险调整的业绩评估方法

　　D.风险价值

　　27.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于(　　)区间。

　　A.(1.875，1.925)

　　B.(1.8，2)

　　C.(1.85，1.95)

　　D.(1.825，1.975)

　　28.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是(　　)。

　　A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

　　C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

　　D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

　　29.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(　　)。

　　A.保险学的精算理论

　　B.Merton模型

　　C.经济计量学理论

　　D.资产组合理论

　　30.资产组合的信用风险通常应(　　)单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　31.下列选项中，(　　)是风险文化中最重要、最高层次的因素。

　　A.风险管理方法

　　B.风险管理理念

　　C.风险管理制度

　　D.风险管理系统

　　32。商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括(　　)。

　　A.全面

　　B.审慎

　　C.合法

　　D.独立

　　33.下列不属于商业银行风险管理职能的是(　　)。

　　A.风险监控

　　B.模型创建

　　C.降低风险

　　D.技术支持

　　34.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　　)。

　　A.隶属

　　B.独立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　35.下列选项中，(　　)是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

　　A.外部控制环境

　　B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施

　　D.监督、评价与纠正

　　36.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于(　　)方法。

　　A.专家调查列举

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失误树分析

　　37.资本充足率压力测试框架以(　　)的压力测试为基础。

　　A.单一风险

　　B.简单风险

　　C.复杂风险

　　D.多元化风险

　　38.下列常用的风险识别与分析的方法中，(　　)是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。

　　A.分解分析法

　　B.失误树分析法

　　C.情景分析法

　　D.资产财务状况分析法

　　39.某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为(　　)。

　　A.9.4%

　　B.5.2%

　　C.9.2%

　　D.8.4%

　　40.(　　)又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.流动比率

　　41.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是(　　)。

　　A.利率期货

　　B.商品期货

　　C.货币期货

　　D.指数期货

　　42.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　43.某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于(　　)。

　　A.25%

　　B.32%

　　C.40%

　　D.80%

　　44.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　45.下列属于客户评级的专家判断法的是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.以上都是

　　46.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　　)。

　　A.经济和市场状况的较大变动

　　B.新的监管机构的建议

　　C.年度进行业务计划和预算

　　D.授信集中度限额变化

　　47.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是(　　)。

　　A.红色预警法

　　B.统计预警法

　　C.黑色预警法

　　D.指数预警法

　　48.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈(　　)趋势。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.先上升后下降

　　49.信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.市场风险

　　D.国别风险

　　50.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(　　)进行分析。

　　A.资产负债表和损益表

　　B.利润表和所有者权益变动表

　　C.现金流量表和资产负债表

　　D.资产负债表和财务报表

　　51.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(　　)。

　　A.160

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　52.根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(　　)。

　　A.持有到期的投资

　　B.持有待售类资产

　　C.贷款

　　D.应收账款

　　53.(　　)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　54.下列关于市值重估的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　55.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(　　)。

　　A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

　　B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

　　56.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　　)。

　　A.买入期限较短的金融产品

　　B.买入期限较长的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　57.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是(　　)。

　　A.该指标是一个静态指标

　　B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　58.下列关于久期分析的说法，错误的是(　　)。

　　A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

　　59.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)。

　　A.存款准备金

　　B.经济资本

　　C.资本充足率

　　D.风险资本

　　60.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的β因子等于18%的是(　　)产品线。

　　A.零售商业银行业务

　　B.资产管理

　　C.支付和结算

　　D.零售经纪

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