61.【答案】D(JP226)

　　【解析】合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资于下列人民币金融工具：(1)在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证。(2)在银行间债券市场交易的固定收益产品。(3)证券投资基金。(4)股指期货。(5)中国证监会允许的其他金融工具。此外，合格投资者可以参与新股发行、可转换债券发行、股票增发和配股的申购。

　　62.【答案】A(JP216)

　　【解析】1985年12月20日，欧洲委员会通过了《可转让证券集合投资计划指令》(UCITS一号指令)，标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。

　　63.【答案】D(JP221)

　　【解析】另类投资基金管理人指令的内容包括以下几方面：注册监管、监管机构设置、基金杠杆水平和流动性要求、管理人薪酬等。

　　64.【答案】D(JP226)

　　【解析】对商业银行而言，经营银行业务10年以上，一级资本不少于3亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元。

　　65.【答案】D(JP212)

　　【解析】国际证监会组织是目前证券投资基金监管领域最重要的国际组织。为了实现对证券投资基金在全球范围内的有效监管，其于1998年9月发布了《证券监管目标和原则》。

　　66.【答案】D(JP93)

　　【解析】个人投资者买卖基金份额暂免征收印花税。

　　67.【答案】B(JP218)

　　【解析】UCITS基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%。成员国可将此比例提高到10%。但基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的40%。

　　68.【答案】C(JP232)

　　【解析12002年11月5日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于当年12月1日正式实施。

　　69.【答案】A(P335)

　　【解析】风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。

　　70.【答案】B(P339)

　　【解析】通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

　　71.【答案】A(P332)

　　【解析】政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

　　72.【答案】A(P336)

　　【解析】下行风险标准差的计算公式为：下行风险

　　73.【答案】D(P337)

　　【解析】目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

　　74.【答案】D(P342)

　　【解析】一般而言，货币基金是风险很小的投资方式，是短期投资的良好选择。

　　75.【答案】A(P345)

　　【解析】QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重。分级基金要考虑的风险则不包含汇率风险。

　　76.【答案】c(P352)

　　【解析】一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。

　　77.【答案】D(P355)

　　【解析】基金业绩归因的方法有很多种。对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

　　78.【答案】A(P357)

　　【解析】2014年7月7日，中国证监会颁布了《公开募集证券投资基金运作管理办法》，其中规定了基金的分类标准，其中之一为：仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金。

　　79.【答案】B(P357)

　　【解析】2014年7月7日，中国证监会颁布了《公开募集证券投资基金运作管理办法》，其中规定了基金的分类标准，其中之一为：80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。

　　80.【答案】D(P353)

　　【解析】夏普比率是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。

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