三、多选题

　　1、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。

　　A、内部评级流程的验证

　　B、内部评级信息系统的验证

　　C、内部评级模型的验证

　　D、内部评级政策的验证

　　E、内部评级数据的验证

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　内部评级体系验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

　　2、下列可被商业银行认定违约的情形有( )。

　　A、银行停止对贷款计息

　　B、银行将贷款出售没有造成损失

　　C、银行认为债务人即将破产或倒闭

　　D、银行同意消极债务重组，造成债务规模减少

　　E、债务人欠息或手续费90天(含)以上

　　正确答案：A,C,D,E

　　当下列一项或多项事件发生时，债务人 即被视为违约：①债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾 期。②银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额 偿还对银行的债务”：银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比 例的贷款损失准备。银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括 但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降;二是因债务人无力偿还而借新还旧;三是债务人无力偿还而导致的展期。银行将债务人列为破产企业或类 似状态。债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情 况。

　　3、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有(

　　A、保持合理的资金来源结构

　　B、制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系

　　C、适度分散客户种类和资金到期日

　　D、关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构

　　E、根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行应当根据自身情况，控制各类 资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日：在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急 融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市 场;同时制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况。商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)同样应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分 布结构。如果金融机构的资产过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。

　　4、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保( )。

　　A、市场风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

　　B、市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术

　　C、市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离

　　D、各职能部门具有明确的职责分工

　　E、市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。

　　5、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

　　A、交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

　　B、财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

　　C、数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

　　D、营业场所及设施因地震彻底损毁

　　E、理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。

　　6、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有( )。

　　A、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

　　B、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

　　C、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

　　D、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

　　E、当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

　　正确答案：B,C,E

　　当某一时段内的资产(包括表外业务头 寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头 寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　7、商业银行流动性风险预警信号包括( )。

　　A、盈利水平显著降低

　　B、负面的公众报道

　　C、零售存款大量流出

　　D、资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

　　E、融资成本大幅上升

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　AD选项属于内部信号;B选项属于外部信号;CE选项属于融资信号。

　　8、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。

　　A、及时处理投诉和批评

　　B、增加对客户、公众的透明度

　　C、对所有已识别风险一视同仁、集中处理

　　D、制定危机管理应急计划

　　E、与媒体保持良好接触

　　正确答案：A,B,D,E

　　有助于改善商业银行声誉风险管理的措 施有：强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/ 公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。C选项，应确保各类风险被正确识别、优先排序，并得 到有效管理。

　　9、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )三大类。

　　A、非可控性损失

　　B、灾难性损失

　　C、预期损失

　　D、可控性损失

　　E、非预期损失

　　正确答案：B,C,E

　　通常将金融风险可能造成的损失分为三大类，预期损失、非预期损失和灾难性损失。

　　10、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。

　　A、业务决策

　　B、资本配置

　　C、目标设定

　　D、绩效考核

　　E、计量损失

　　正确答案：A,B,C,D

　　在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。

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