二、单选题

　　1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

　　A、20%

　　B、50%

　　C、25%

　　D、8%

　　正确答案：A

　　商业银行可以将保险作为操作风险高级计量法的缓释因素，保险的缓释最高不超过操作风险资本要求的20%。

　　2、银行监管的首要环节是( )。

　　A、非现场监管

　　B、市场准入

　　C、现场检查

　　D、信息披露

　　正确答案：B

　　市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　3、商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是( )。

　　A、正确划分银行账户与交易账户

　　B、制定合理的中长期经营战略

　　C、正确划分表内业务和表外业务

　　D、建立完善的内部控制体系

　　正确答案：A

　　资产分类(即银行账户与交易账户的划分)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　4、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。

　　A、不良贷款率

　　B、客户授信集中度

　　C、贷款风险迁徙率

　　D、不良贷款拨备覆盖率

　　正确答案：B

　　客户授信集中度与银行自身资产的质量无关。

　　5、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是( )。

　　A、440万元

　　B、560万元

　　C、620万元

　　D、540万元

　　正确答案：C

　　信用风险暴露=400+200+(300- 200)×0.2=620万元。

　　6、某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002- 2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要榘中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可 确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　A、信用风险、市场风险和战略风险

　　B、声誉风险、市场风险和操作风险

　　C、市场风险、战略风险和操作风险

　　D、信用风险、声誉风险和战略风险

　　正确答案：A

　　本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险;“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险：“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行”属于战略风险。

　　7、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。

　　A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500

　　B、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100

　　C、累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300

　　D、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300

　　正确答案：B

　　累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。

　　8、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。

　　A、商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　B、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

　　C、比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量

　　D、比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

　　正确答案：D

　　流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　9、下列商业银行资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

　　A、证券业存款

　　B、居民储蓄

　　C、政府税收

　　D、公共事业费收入

　　正确答案：A

　　敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。

　　10、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A、与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B、要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C、下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书

　　D、限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　银监会可以采取下列监管措施： (一)与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。 (二)下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措旎和限期达标意见等。(三)要求商业银行制定切实可行的资本补充 计划和限期达标计划。(四)增加对商业银行资本充足的监督检查频率。(五)要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。

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