一、判断题

　　1、商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

　　2、商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。

　　3、商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。

　　4、在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。

　　5、经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。

　　6、商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　7、商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。

　　8、商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

　　9、在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　返回检验是指将内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，据此进行调整和改进。

　　10、商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

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