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　　一、单选题

　　1[单选题] 系统性风险因素主要通过(　　)来影响贷款组合的信用风险。

　　A.宏观经济因素的变动

　　B.借款人的生产经营状况

　　C.借款人所在行业状况

　　D.借款人竞争能力状况

　　参考答案：A

　　参考解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。

　　2[单选题] 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是(　　)。

　　A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

　　B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

　　D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　参考答案：C

　　参考解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。

　　3[单选题] 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)。

　　A.存款准备金

　　B.存款保险

　　C.经济资本

　　D.资本充足率

　　参考答案：C

　　参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

　　4[单选题] 关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是(　　)。

　　A.增强对客户的透明度

　　B.确保及时处理投诉和批评

　　C.明确董事会和高级管理层的责任

　　D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

　　参考答案：C

　　参考解析：战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任;②建立清晰的战略风险管理流程;③采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法;D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。

　　5[单选题] 下列行为中，(　　)是由于银行内部流程而引发的操作风险。

　　A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元

　　B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

　　C.某商业银行不恰当解除劳动合同

　　D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证

　　参考答案：B

　　参考解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险;CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。

　　6[单选题] 下列各项指标中，(　　)可以反映资产收益率的波动性。

　　A.概率

　　B.标准差

　　C.概率密度

　　D.分布函数

　　参考答案：B

　　参考解析：在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性程度逐渐减小。

　　7[单选题] 根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为(　　)。 

　　参考答案：A

　　参考解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

　　8[单选题] 下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　　)。

　　A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

　　B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

　　C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

　　D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

　　参考答案：A

　　参考解析：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南;C项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训;D项，与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

　　9[单选题] 银行的存贷款业务应归人(　　)账户。

　　A.基本

　　B.银行

　　C.交易

　　D.封闭

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务。

　　10[单选题] 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为(　　)。

　　A.50%，50%

　　B.30%，70%

　　C.20%，80%

　　D.40%，60%

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　11[单选题] 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是(　　)。

　　A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

　　B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　参考答案：B

　　参考解析：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级;C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　12[单选题] 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(　　)

　　A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y

　　B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

　　C.卖出50%资产组合A，持有现金

　　D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

　　参考答案：D

　　参考解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。

　　13[单选题] 银行监管的依法原则是指(　　)。

　　A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

　　B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度

　　C.平等对待所有参与者

　　D.努力降低成本，不给纳税人增添负担

　　参考答案：A

　　参考解析：银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。从法律性质看，监管行为是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B项为公开原则;C项为公正原则;D项为效率原则。

　　14[单选题] 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　参考答案：D

　　参考解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者，设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

　　15[单选题] 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是(　　)。

　　A.操作风险不会对流动性造成显著影响

　　B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

　　C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

　　D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

　　参考答案：A

　　参考解析：A项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。

　　16[单选题] 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是(　　)。

　　A.组合的风险权重

　　B.组合在战略层面上的重要性

　　C.经济前景(宏观经济状况预测)

　　D.当前组合集中度情况

　　参考答案：A

　　参考解析：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①组合在战略层面上的重要性;②经济前景(宏观经济状况预测);③当前组合集中度情况;④收益率(ROE)。

　　17[单选题] 某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

　　(　　)。

　　A.泰国

　　B.开曼群岛

　　C.英国

　　D.俄罗斯

　　参考答案：A

　　参考解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

　　18[单选题] 下列各项不属于商业银行业务外包的是(　　)。

　　A.技术外包

　　B.程序外包

　　C.业务营销外包

　　D.资金交易业务外包

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险。商业银行业务外包种类包括：①技术外包;②程序外包;③业务营销外包;④专业性服务外包;⑤后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。

　　19[单选题] 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?(　　)

　　A.存货周转率变小

　　B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

　　C.总资产中流动资产所占比例大幅下降

　　D.公司业务性质的改变

　　参考答案：D

　　参考解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。

　　20[单选题] 下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?(　　)

　　A.外部审计

　　B.监测和报告

　　C.声誉风险评估

　　D.声誉风险识别

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流程包括：①声誉风险识别;②声誉风险评估;③监测和报告。

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