61[单选题] 为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来(　　)进行滚动规划。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.两年或三年

　　D.三年或四年

　　参考答案：B

　　参考解析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。

　　62[单选题] 下列关于收益率曲线的描述，错误的是(　　)。

　　A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

　　C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

　　D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

　　参考答案：B

　　参考解析：B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期(包括经济增长、通货膨胀、资本回报等)的结果。

　　63[单选题] 下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是(　　)。

　　A.风险评估

　　B.信息披露

　　C.压力测试

　　D.资本规划

　　参考答案：B

　　。参考解析：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

　　64[单选题] (　　)方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

　　A.盯市

　　B.情景分析

　　C.模拟

　　D.盯模

　　参考答案：D

　　参考解析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

　　65[单选题] 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是(　　)。

　　Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

　　Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

　　Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

　　Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

　　A.Ⅰ和Ⅲ

　　B.Ⅲ和Ⅳ

　　C.Ⅰ和Ⅱ

　　D.只有Ⅰ

　　参考答案：A

　　参考解析：Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

　　66[单选题] 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是(　　)。

　　A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

　　B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

　　C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

　　D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

　　参考答案：B

　　参考解析：B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

　　67[单选题] 下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是(　　)。

　　A.违约频率

　　B.违约概率

　　C.不良率

　　D.违约率

　　参考答案：B

　　参考解析：违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约(频)率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

　　68[单选题] 假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是(　　)。

　　A.买人期限较长的金融产品

　　B.买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品

　　C.卖出期限较短的金融产品

　　D.同时买入卖出期限不同的金融产品

　　参考答案：B

　　参考解析：投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买人期限较长的金融产品;如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品;如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。

　　69[单选题] 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。(　　)

　　A.5;3

　　B.6;4

　　C.5;4

　　D.6;5

　　参考答案：A

　　参考解析：《商业银行资本管理办法(试行)》对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

　　70[单选题] 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是(　　)。

　　A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法

　　B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数

　　C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

　　参考答案：C

　　参考解析：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

　　71[单选题] 某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.40%

　　B.25%

　　C.62.5%

　　D.37.5%

　　参考答案：A

　　参考解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额;期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　72[单选题] 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是(　　)。

　　A.有效期限(M)

　　B.违约风险暴露(EAD)

　　C.违约概率(PD)

　　D.违约损失率(LGD)

　　参考答案：C

　　参考解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

　　73[单选题] (　　)是最常见的资产负债的期限错配情况。

　　A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

　　B.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

　　C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

　　D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

　　参考答案：C

　　参考解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。

　　74[单选题] 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第三年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为(　　)。

　　A.1455.00万元

　　B.1455.41万元

　　C.957.57万元

　　D.960.26万元

　　参考答案：C

　　参考解析：根据题意，第一年预计可收回金额为：1000×(1-0.8%)=992(万元);第二年预计可收回金额为：992×(1-1.4%)≈978.11(万元);第三年预计可收回金额为：978.11×(1-2.1%)≈957.57(万元)。

　　75[单选题] 下列风险管理领域相关制度指引中，(　　)不属于信用风险管理领域相关制度指引。

　　A.《贷款通则》

　　B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

　　C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》

　　D.《项目融资业务指引》

　　参考答案：C

　　参考解析：C项，《商业银行风险监管核心指标(试行)》属于其他风险管理领域相关制度指引。

　　76[单选题] 商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。(　　)

　　A.内部操作风险损失数据;外部操作风险损失数据

　　B.内部操作风险损失数据;外部数据

　　C.业务经营环境;外部数据

　　D.业务经营环境;内部控制因素

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。

　　77[单选题] 商业银行个人信贷产品可以划分为(　　)。

　　A.个人住房按揭贷款和个人零售贷款

　　B.个人信用贷款和个人消费贷款

　　C.个人零售贷款和个人信用贷款

　　D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款

　　参考答案：A

　　78[单选题] 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析(　　)。

　　A.期权性风险

　　B.基准风险

　　C.利率变动的长期影响

　　D.重新定价风险

　　参考答案：C

　　参考解析：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

　　79[单选题] 商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于(　　)管理策略。

　　A.风险补偿

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规模

　　参考答案：B

　　参考解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，其中，担保属于非保险转移。

　　80[单选题] 根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用(　　)来计量市场风险资本。

　　A.高级计量法

　　B.内部评级法

　　C.内部模型法

　　D.基本指标法

　　参考答案：C

　　参考解析：商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本;用标准法或内部模型法计量市场风险资本;用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。

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