>>>关注万题库银行从业考试微信，下载考前预测试卷

　　点击查看：2017银行从业资格《中级风险管理》上机试卷汇总

　　一、单选题

　　1[单选题] 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是(　　)。

　　A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

　　B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

　　C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

　　D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

　　参考答案：D

　　参考解析：D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

　　2[单选题] 下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是(　　)。

　　A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施

　　B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法

　　C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

　　D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)/(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

　　参考答案：A

　　参考解析：A项，监管部门按照商业银行资本充足状况，将商业银行分为一、二、三、四类，分别采取监管干预措施，提高不同类别商业银行的资本充足率水平。依据监管干预的强度不同，监管干预措施主要分为预警性监管干预措施和强制性监管干预措施两大类。其中，对一、二类银行，监管部门主要实行预警性监管干预措施;对三、四类银行，监管部门既实行预警性监管干预措施，又实行强制性监管干预措施。

　　3[单选题] 在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是(　　)。

　　A.某机械公司的管理层决策过程

　　B.某文化公司王总经理的年龄

　　C.某证券公司何副总的诚信度

　　D.某保险公司客户主管的素质

　　参考答案：B

　　参考解析：管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，其主要内容包括：①历史经营记录及其经验;②经营者相对于所有者的独立性;③品德与诚信度;④影响其决策的相关人员的情况;⑤决策过程;⑥所有者关系、内控机制是否完备及运行正常;⑦领导后备力量和中层主管人员的素质;⑧管理的政策、计划、实施和控制等。

　　4[单选题] 电脑“千年虫”属于典型的(　　)风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　参考答案：C

　　参考解析：系统缺陷包括以下三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买人卖出股票而遭受损失;②系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求;③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

　　5[单选题] 下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?(　　)

　　A.股票价格风险

　　B.折算风险

　　C.交易风险

　　D.信用风险

　　参考答案：A

　　6[单选题] 直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是(　　)。

　　A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

　　B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统

　　C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

　　D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

　　参考答案：B

　　参考解析：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

　　7[单选题] 以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是(　　)。

　　A.存贷比监管预警管理

　　B.行业和市场风险

　　C.拨备覆盖比预警管理

　　D.集中度风险预警管理

　　参考答案：B

　　参考解析：适应有关客户信用风险监测的预警管理指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。例如，存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险，等等。

　　8[单选题] 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于(　　)类别。

　　A.内部流程

　　B.外部事件

　　C.人员因素

　　D.系统缺陷

　　参考答案：B

　　参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

　　9[单选题] 风险水平类指标不包括(　　)。

　　A.核心负债比率

　　B.预期损失率

　　C.关注类贷款迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　参考答案：C

　　参考解析：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。A项属于流动性风险指标;BD两项属于信用风险指标;C项属于风险迁徙类指标。

　　10[单选题] 下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是(　　)。

　　A.债务人是一个法人或几个自然人

　　B.债务人是一个或几个自然人

　　C.笔数多，单笔金额小

　　D.按照组合方式进行管理

　　参考答案：A

　　参考解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人;②笔数多，单笔金额小;③按照组合方式进行管理。

　　11[单选题] 商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是(　　)。

　　A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

　　B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

　　C.进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险

　　D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

　　参考答案：D

　　参考解析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。

　　12[单选题] 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为(　　)。

　　A.资产收益率=税后净收入/资本金总额

　　B.资产收益率=税后净利润/资本金总额

　　C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

　　D.资产收益率=税后净收入/资产总额

　　参考答案：D

　　参考解析：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率(Return onAssets，ROA)是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标。其计算公式是：资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额。

　　13[单选题] 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，(　　)一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.内在价值

　　D.公允价值

　　参考答案：A

　　参考解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。

　　14[单选题] 场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括(　　)。

　　A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

　　B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

　　D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

　　参考答案：C

　　参考解析：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

　　15[单选题] 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是(　　)。

　　A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

　　B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D.声誉风险与其他风险不具有相关性

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。

　　16[单选题] 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商(　　)，以对冲风险。

　　A.在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　B.在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　C.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　参考答案：A

　　参考解析：由题意可知，该日本出口商预计1个月后收到1000万美元的货款，为了避免美元贬值造成损失，可在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸。

　　17[单选题] 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为(　　)。

　　A.95.757%

　　B.96.026%

　　C.98.562%

　　D.92.547%

　　参考答案：A

　　参考解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%。

　　18[单选题] 下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是(　　)。

　　A.连环担保十分普遍

　　B.内部关联交易频繁

　　C.系统性风险较低

　　D.贷后管理难度大

　　参考答案：C

　　参考解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁;②连环担保十分普遍;③真实财务状况难以掌握;④系统性风险较高;⑤风险识别和贷后管理难度大。

　　19[单选题] 根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括(　　)。

　　A.抵债资产

　　B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　C.个人贷款

　　D.已核销的账销案存资产

　　参考答案：C

　　参考解析：金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：①按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款;②已核销的账销案存资产;③抵债资产;④其他不良资产。

　　20[单选题] 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是(　　)。

　　A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构

　　B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

　　C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

　　D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

　　参考答案：C

　　参考解析：C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。

扫描/长按二维码帮助银行考试通关

了解银行从业考试资讯

了解2017年核心考点

下载近5年各科目真题

了解银行从业通关秘籍

银行万题库下载 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2017年银行专业资格考试各科目精选试题及答案汇总

　　2017年银行专业资格考试学习技巧及备考经验汇总

　　考试吧策划：2017银行专业资格考试报考指南专题

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　考试吧银行从业视频题库 智能做题首选 立即体验!