21[单选题] 即使采用适当的缓释工具，也不能(　　)操作风险。

　　A.限制

　　B.降低

　　C.分散

　　D.消除

　　参考答案：D

　　参考解析：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。

　　22[单选题] 外部人员的故意欺诈属于(　　)风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.系统缺陷

　　C.人员因素

　　D.外部事件

　　参考答案：D

　　参考解析：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

　　23[单选题] 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　　)之间做出艰难选择。

　　A.流动性风险

　　B.可获得性

　　C.不可获性

　　D.最终收益

　　参考答案：B

　　参考解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。

　　24[单选题] 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　参考答案：D

　　参考解析：A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强;B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强;C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

　　25[单选题] 影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.盈利率

　　C.违约损失率

　　D.违约风险暴露

　　参考答案：B

　　参考解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　26[单选题] 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

　　C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

　　参考答案：C

　　参考解析：C项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。

　　27[单选题] 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(　　)。

　　A.互换合约

　　B.交易活跃的金融产品

　　C.交易不活跃的金融产品

　　D.场外信用衍生产品

　　参考答案：B

　　参考解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

　　28[单选题] 银行战略风险管理的主要作用是(　　)。

　　A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

　　B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

　　C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

　　D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

　　参考答案：C

　　参考解析：战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。简言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

　　29[单选题] 关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是(　　)。

　　A.风险转移只能降低非系统性风险

　　B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略

　　C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

　　D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

　　参考答案：D

　　参考解析：A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略;C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。

　　30[单选题] 监管部门对内部控制评价的内容不包括(  )。

　　A.内部环境评价

　　B.信息披露评价

　　C.内部控制活动评价

　　D.信息交流与沟通评价

　　参考答案：B

　　参考解析：监管部门对内部控制评价的内容包括五大要素，即内部环境、风险评估、控制活动、内部监督和信息与沟通。

　　31[单选题] 关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是(　　)。

　　A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权

　　B.对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体

　　C.对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

　　D.对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

　　参考答案：A

　　参考解析：根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入(近3年营业收入的算术平均值)不超过3亿元人民币企业的债权。专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体;②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力;③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。

　　32[单选题] 在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注(　　)。

　　A.行业成熟期分析

　　B.行业周期性分析

　　C.收入水平及社会购买力

　　D.行业竞争力及替代性分析

　　参考答案：C

　　参考解析：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。

　　33[单选题] 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将(　　)。

　　A.增加

　　B.保持不变

　　C.无法判断

　　D.减小

　　参考答案：A

　　参考解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

　　34[单选题] 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(　　)。

　　A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

　　C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

　　D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

　　参考答案：C

　　参考解析：A项所述为违约概率的概念;B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者;D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。

　　35[单选题] 下列属于国际性金融监管机构的是(　　)。

　　A.世界银行

　　B.国际货币基金组织

　　C.巴塞尔委员会

　　D.金融稳定理事会

　　参考答案：C

　　参考解析：为使国际活跃银行公平竞争，十国集团于20世纪70年代初成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会)，专门研究对国际活跃银行的监管问题。

　　36[单选题] 战略风险属于一种(　　)。

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　参考答案：D

　　参考解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

　　37[单选题] 假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是(　　)。

　　A.贷款金额为2000万元且可收回率40%

　　B.贷款金额为1000万元且无任何担保

　　C.贷款金额为1100万元且有保证担保

　　D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

　　参考答案：A

　　参考解析：风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款违约后的损失金额=2000×(1-40%)=1200(万元);B项，可能产生的最大损失为1000万元;C项，可能产生的最大损失为1100万元;D项，估计贷款违约后的损失金额=2200×(1-50%)=1100(万元)。由此可见，A项的贷款风险最大。

　　38[单选题] 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于(　　)类别。

　　A.外部事件

　　B.内部流程

　　C.人员因素

　　D.系统缺陷

　　参考答案：B

　　参考解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。

　　39[单选题] 在客户信用评级模型中，(　　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.Credit Risk+模型

　　参考答案：C

　　参考解析：KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

　　40[单选题] 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当(　　)。

　　A.异质化、分散化

　　B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

　　C.同质化、集中化

　　D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险，即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。

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