41[单选题] (　　)是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

　　A.识别风险

　　B.制作风险清单

　　C.感知风险

　　D.分析风险

　　参考答案：C

　　参考解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：①感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;②分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

　　42[单选题] 小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于(　　)。

　　A.风险规避

　　B.损失控制

　　C.风险自留

　　D.风险转移

　　参考答案：D

　　参考解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

　　43[单选题] 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是(　　)。

　　A.盈利能力和流动性管理水平

　　B.盈利能力和风险管理水平

　　C.资本金规模和流动性管理水平

　　D.资本充足率水平和风险管理水平

　　参考答案：D

　　参考解析：在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的两个重要因素是：①资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;②商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

　　44[单选题] 如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会(　　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不变

　　D.负相关

　　参考答案：B

　　参考解析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。

　　45[单选题] 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是(　　)。

　　A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

　　B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

　　C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

　　D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

　　参考答案：A

　　参考解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

　　46[单选题] 当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现(　　)。

　　A.资产敏感型缺口

　　B.资产缺口

　　C.负债缺口

　　D.负债敏感型缺口

　　参考答案：D

　　参考解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。

　　47[单选题] 根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，(　　)的资本要求系数β最低。

　　A.公司金融业务

　　B.商业银行业务

　　C.资产管理业务

　　D.代理业务

　　参考答案：C

　　参考解析：公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18%、15%、12%、15%。

　　48[单选题] 法律风险与违规风险之间的关系是(　　)。

　　A.违规风险包括法律风险

　　B.两者产生的风险相同

　　C.两者有关但又有区别

　　D.两者产生的原因相同

　　参考答案：C

　　参考解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。 考

　　49[单选题] 抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险?(　　)

　　A.员工因素

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　参考答案：B

　　参考解析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

　　50[单选题] 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制

　　B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析

　　C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

　　D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

　　参考答案：C

　　参考解析：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。

　　51[单选题] 股票投资收益率上升，最可能会给银行造成(　　)风险。

　　A.信用

　　B.市场

　　C.声誉

　　D.流动性

　　参考答案：D

　　参考解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。

　　52[单选题] 在国别风险的主要类型中，(　　)是最主要的类型之一。

　　A.主权风险

　　B.政治风险

　　C.传染风险

　　D.转移风险

　　参考答案：D

　　参考解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。

　　53[单选题] 风险管理部门在(　　)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。

　　A.监事会

　　B.高管层

　　C.经营部门

　　D.董事会

　　参考答案：B

　　参考解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。

　　54[单选题] 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?(　　)

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　参考答案：A

　　参考解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：①单一借款人的违约概率;②某一信用等级所有借款人的违约概率。

　　55[单选题] 战略风险管理的基本假设不包括(　　)。

　　A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免

　　B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

　　C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

　　D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　参考答案：A

　　参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的;②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

　　56[单选题] 商业银行采用高级风险量化技术面临(　　)。

　　A.声誉风险

　　B.模型风险

　　C.市场风险

　　D.法律风险

　　参考答案：B

　　参考解析：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。

　　57[单选题] 下列各项不是文件或合同缺陷表现的是(　　)。

　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

　　参考答案：D

　　参考解析：D项属于产品服务缺陷。

　　58[单选题] 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置(　　)。

　　A.不同

　　B.相同

　　C.不动

　　D.不确定

　　参考答案：A

　　参考解析：正态曲线由σ和μ决定其形状：μ为均值决定了曲线中心，σ为标准差决定了曲线的离散程度。若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置将不同。

　　59[单选题] 商业银行战略风险管理的最有效方法是(　　)，并定期进行修正。

　　A.加强对风险的监测

　　B.制定长期固定的战略规划

　　C.制定战略风险的应急方案

　　D.制定以风险为导向的战略规划

　　参考答案：D

　　参考解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内;其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色;最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层向。

　　60[单选题] 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是(　　)。

　　A.设立专户核算代理资金

　　B.签订书面委托代理合同

　　C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

　　D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

　　参考答案：C

　　参考解析：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：①业务人员贪污或截留手续费，不进人大账核算;②内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入;③未经授权或超过权限擅自进行交易;④内部人员盗窃客户资料谋取私利等。

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