第41题 银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　　)。

　　A.隶属

　　B.独立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　正确答案:A解析： 商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系。

　　第42题 外债总额与国民生产总值之比的一般限度是(　　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　正确答案:B解析： 一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。

　　第43题 下列(　　)是核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　正确答案:A解析： 略

　　第44题 假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为(　　)亿元。

　　A.3622.5

　　B.367.5

　　C.3870

　　D.3750

　　正确答案:A解析： 商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债一法定储备)+0.3×(脆弱资金一法定储备)+0.15×(核心存款一法定储备)+1.0×新增贷款=0.8×(3000-240)+0.3×(2500-125)+0.15×(4000-120)+1.0×120=2208+712.5+582+120=3622.5(亿元)。

　　第45题 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

　　正确答案:C解析： 组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究，则不用考查组合内部敞E1间的相关性，故B、D选项错误;对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法，而不是资产模型法，故A错误。

　　第46题 如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是(　　)。

　　A.价内期权

　　B.平价期权

　　C.价外期权

　　D.美式期权

　　正确答案:A解析： 这是价内期权的属性。

　　第47题 以下有关资本的说法错误的是(　　)。

　　A.经济资本是一种虚拟的资本

　　B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

　　D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量

　　正确答案:B解析： 监管资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。

　　第48题 以下关于收益的说法中，错误的是(　　)。

　　A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式

　　B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式

　　C.百分比收益率是很多报表中记录的数据

　　D.绝对收益是投资成果的直接反映

　　正确答案:C解析： 绝对收益是很多报表中记录的数据。

　　第49题 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是(　　)。

　　A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

　　正确答案:D解析： 纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：①资产风险管理模式阶段;②负债风险管理模式阶段;③资产负债风险管理模式阶段;④全面风险管理模式阶段。

　　第50题 绝对信用价差是指(　　)。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　正确答案:B解析： 绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。

　　第51题 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为(　　)。

　　A.内部数据和外部数据

　　B.中间计量数据和组合结果数据

　　C.定量数据和定性信息

　　D.前期预测数据和后期反馈数据

　　正确答案:B解析： 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为中间计量数据和组合结果数据。

　　第52题 以下属于商业银行业务的是(　　)。

　　A.高端贷款

　　B.投资咨询

　　C.保函

　　D.资产支持证券

　　正确答案:C解析： 高端贷款、投资咨询属于零售银行业务，资产支持证券属于交易和销售业务。

　　第53题 下列关于风险的说法中错误的是(　　)。

　　A.信用风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.操作风险不能给商业银行带来盈利

　　C.流动性风险是一种多维风险

　　D.国家风险不会使个人遭受损失

　　正确答案:D解析： 在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人。都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　第54题 以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是(　　)。

　　A.信用评分模型属于现代信用风险计量方法

　　B.专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

　　C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

　　D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

　　正确答案:A解析： 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型。

　　第55题 (　　)是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。

　　A.准确性检验

　　B.敏感性分析

　　C.误差分析

　　D.有效性检验

　　正确答案:C解析： 为了准确理解VaR估计结果的有效性并改进VaR模型，监管部门和金融机构自身必须对VaR模型的准确性和测量精度进行检验和评估，即所谓的准确性检验和误差分析：①准确性检验是比较VaR模型的估计(预测)结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性;②误差分析是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

　　第56题 在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元，杠杆系数为0.75，则该客户最高债务承受额为(　　)万元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　正确答案:B解析： 一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益.由此可得：MBC=EQ×1M=8000×0.75=6000(万元)。其中，MBC是指最高债务承受额;EQ是指所有者权益;1M是指杠杆系数。

　　第57题 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级。第二维度是(　　)。

　　A.借款评级

　　B.债项评级

　　C.债务人评级

　　D.债权人评级

　　正确答案:B解析： 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是债项评级。

　　第58题 客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是(　　)。

　　A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

　　B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入

　　C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人

　　D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

　　正确答案:D解析： 融资租赁所支付的现金属于融资活动现金流流出;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于投资活动现金流流人;分得股利、利润或取得债券利息收入是属于投资活动现金流流入。

　　第59题 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于(　　)。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.宏观经济周期因素

　　正确答案:A解析： 影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于项目因素。

　　第60题 (　　)不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

　　D.实现银行利润的最大化

　　正确答案:D解析： A、B、C三项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D错误。

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