查看汇总：2014银行初级资格《风险管理》预测试题及答案汇总

　　一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分)

　　1、 资产的(　　)是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。

　　A.实际价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.内在价值

　　2、下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

　　C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　3、 市场风险要素价格的历史观测期至少为(　　)。

　　A.一年

　　B.半年

　　C.一季度

　　D.二年

　　4、 银行的流动性风险与(　　)没有关系。

　　A.资产负债期限结构

　　B.资产负债币种结构

　　C.资产负债分布结构

　　D.资产负债类别结构

　　5、 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(　)。

　　A.增强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无关

　　6、 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定(　　)。

　　A.信贷资产组合潜在损失的分布

　　B.信贷资产组合价值的分布

　　C.不同信贷资产组合的风险特征

　　D.信贷资产组合的组成成分

　　7、 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　)。

　　A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。

　　B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

　　C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

　　D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

　　8、 商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(　　)的风险管理策略。

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　9、 下列情况会引发基准风险的是(　)。

　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

　　10、 管理层素质属于(　)指标。

　　A.品质类指标

　　B.技术类指标

　　C.实力类指标

　　D.环境类指标

　　11、 (　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.缺口分析

　　D.弹性分析

　　12、 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为(　　)。

　　A.CVAR2

　　B.C×

　　C.CVAR2

　　D.C×

　　13、 目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是(　)。

　　A.制定长期固定的战略规划

　　B.加强对风险的监测

　　C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

　　D.制定战略风险的应急方案

　　14、 (　　)赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。

　　A.看涨期权

　　B.买人期权

　　C.期权合约

　　D.看跌期权

　　15、 在银行的组织架构中，(　)负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.法律风险管理部门

　　16、 下列关于风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　17、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于(　　)的风险管理方法.

　　A.风险对冲

　　B.风险分散

　　C.风险规避

　　D.风险转移

　　18、 (　　)是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

　　A.市场风险

　　B.操作风险

　　C.流动性风险

　　D.国家风险

　　19、 2005年11月,(　　) 发布了国内首部《国家风险分析报告(2005)》，这份《报告》是迄今为止我国第一份具有中国视角的国家风险分析报告。

　　A.中国进出口银行

　　B.中国商务部

　　C.中国银行

　　D.中国出口信用险公司

　　20、 下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是

　　A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金

　　C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险

　　D.若商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，银行就可能面临流动性危机

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