第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

　　二、多项选择题(本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。在以下各小题所给出的选项中，至少有两个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　81.权利质押的范围包括()。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　ABCDE【解析】权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　82.常用的市场风险限额包括()。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　ABC【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。

　　83.依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有()。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险抵补类指标

　　C.风险识别类指标

　　D.风险迁徙类指标

　　E.风险暴露类指标

　　ABD【解析】依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　84.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。

　　A.非可控性损失

　　B.灾难性损失

　　C.预期损失

　　D.可控性损失

　　E.非预期损失

　　BCE【解析】通常将金融风险可能造成的损失分为三大类：预期损失、非预期损失和灾难性损失。

　　85.下列关于金融期货的说法中，正确的有()。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.股指期货不涉及股票本身的交割

　　E.股指期货以现金清算的形式进行交割

　　ABDE【解析】目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约，包括以长期国债为标的的长期利率期货和以 2 个月的短期存款利率为标的的短期利率期货。二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险。三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。

　　86.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法中，正确的有()。

　　A.考虑到“肥尾”现象

　　B.能计量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.存在模型风险

　　ABCD【解析】历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

　　87.流动性比例中的流动性资产包括()。

　　A.在中国人民银行的超额准备金存款

　　B.1 个月内到期的应收账款

　　C.1 个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D.1 个月内到期的次级类贷款

　　E.1 个月内到期的债券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四个选项外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　88.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。

　　A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项的说法均正确。

　　89.资产证券化包括()。

　　A.信贷资产证券化

　　B.虚拟资产证券化

　　C.现金资产证券化

　　D.实体资产证券化

　　E.证券资产证券化

　　ACDE【解析】资产证券化包括信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。

　　90.风险价值(VaR)对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势包括()。

　　A.有利于衡量整个贷款组合的风险

　　B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

　　D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

　　E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

　　ABCD【解析】E 选项是该指标的缺陷。

　　91.合格抵押品的认定要求包括()。

　　A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利

　　B.权属清晰

　　C.满足抵押品可执行的必要条件

　　D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的市场价格

　　E.在债务人违反合同时，银行能及时对抵押品进行清算或处置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项均属于合格抵押品的认定要求。

　　92.下列关于期权种类的说法中，正确的有()。

　　A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

　　B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

　　C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

　　D.按履约方式.期权可分为美式期权和欧式期权

　　E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

　　AD【解析】按照交易标的物的不同，期权可分为商品期权和金融期权。按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。按所选择的权利不同，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　93.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据/信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　ACD【解析】数据/信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。

　　94.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

　　A.就业制度和工作场所安全性

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　95.依据《巴塞尔新资本协议》的相关规定，下列属于商业银行核心资本的有()。

　　A.未分配利润

　　B.未公开储备

　　C.公开储备

　　D.盈余公积

　　E.资本公积

　　ACDE【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，B 选项未公开储备属于附属资本。

　　96.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　AB【解析】风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。

　　97.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。

　　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　　B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元

　　C.必须保留子组合的损失率数据

　　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E.理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。

　　98.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.满足客户对不同货币的需求

　　B.用来调整持有不同外汇头寸的比例

　　C.防范市场风险

　　D.控制汇率风险

　　E.避免市场风险

　　AB【解析】在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。远期外汇交易可以预先将对外贸易结算、跨境投资、外汇借款还贷等国际业务的外汇成本固定，从而达到控制汇率风险的目的。

　　99.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

　　A.客户监管难度大

　　B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

　　D.业务管理分散，缺乏统筹管理

　　E.个人信用体系不健全

　　BCE【解析】个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因;业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因。

　　100.下列关于负债性资产的说法中，正确的有()。

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　ACE【解析】负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化。

　　101.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。

　　A.实施方案中所涉及的风险因素

　　B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

　　C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

　　D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

　　E.银行日常经营管理的规范

　　ACD【解析】商业银行战略风险管理的最有效的方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。102.商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

　　A.管理水平

　　B.盈利能力

　　C.风险状况

　　D.业务特点

　　E.经营范围

　　ACD【解析】商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

　　103.风险监管核心指标分为()。

　　A.风险水平

　　B.风险迁徙

　　C.风险缓释

　　D.风险对冲

　　E.风险抵补

　　ABE【解析】风险监管核心指标分为风险迁徙、风险抵补、风险水平三个主要类别。

　　104.以下说法中，正确的有()。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　BC【解析】违约概率和违约损失率是不同的概念。违约频率是事后检验的结果。违约频率不能作为内部评级的直接依据。

　　105.商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失()。

　　A.未收回的贷款利息

　　B.折现损失

　　C.未收回的贷款本金

　　D.贷款清收费用

　　E.贷款的机会成本

　　ABCDE【解析】违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响：(1)直接损失或成本，指能够归结到某笔具体债项的损失或成本，包括本金和利息损失、抵押品清收成本或法律诉讼费用等。(2)间接损失或成本，指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本，应采用合理方式分摊间接损失或成本。(3)应将违约债项的回收金额折现到违约时点，以真实反映经济损失，折现率需反映清收期间持有违约债项的成本。

　　106.下列可被商业银行认定违约的情形有()。

　　A.银行停止对贷款计息

　　B.银行将贷款出售没有造成损失

　　C.银行认为债务人即将破产或倒闭

　　D.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少

　　E.债务人欠息或手续费 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：(1)债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。(2)银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备。银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降;二是因债务人无力偿还而借新还旧;三是债务人无力偿还而导致的展期。银行将债务人列为破产企业或类似状态。债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。

　　107.商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有()。

　　A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权

　　B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权

　　C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心

　　D.风险管理部门应具备高度的独立性

　　E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任

　　AD【解析】高效的风险管理部门应当遵守两个基本准则：首先，风险管理部门必须具备高度独立性，以提供客观的风险规避策略;其次，风险管理部门不具备、或具备非常有限的风险管理策略执行权，以降低操作风险。

　　108.战略风险管理的作用包括()。

　　A.能够最大限度地避免经济损失

　　B.能够确保产品和服务的溢价水平

　　C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

　　D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

　　ACE【解析】B、D 两项属于声誉风险管理的作用。

　　109.期权的价值的组成部分包括()。

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标的资产价格

　　E.无风险利率

　　AB【解析】期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益和利润。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。

　　110.下列关于董事会的说法中，正确的有()。

　　A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

　　B.董事会负责审批风险管理的整体战略和政策

　　C.董事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评

　　D.董事会设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则

　　E.董事会负责执行风险管理政策

　　ABD【解析】C 选项是监事会的职责;E 选项是高级管理层的职责。

　　111.商业银行内部控制的主要目标包括()。

　　A.确保法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

　　B.确保商业银行盈利目标的实现

　　C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

　　D.确保风险管理体系的有效性

　　E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

　　ACDE【解析】商业银行内部控制的主要目标不包括确保商业银行盈利目标的实现。

　　112.留置主要应用于()等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承揽合同

　　C.运输合同

　　D.劳务输出合同

　　E.担保合同

　　ABC【解析】留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　113.远期净敞口头寸中的远期合约包括()。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　ABCD【解析】远期净敞口头寸中的远期合约包括远期外汇合约、外汇期货合约、未到交割日的现货合约和已到交割日但尚未结算的现货合约。

　　114.监事会监督和测评的方式包括()。

　　A.检查与调研

　　B.调阅文件

　　C.访谈座谈

　　D.列席会议

　　E.监督测评

　　ABCDE【解析】监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行监督评测。

　　115.商业银行的核心资本包括()。

　　A.盈余公积

　　B.混合性债务工具

　　C.公开储备

　　D.未公开储备

　　E.重估储备

　　AC【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积和未分配利润)和公开储备;附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。

　　116.信用衍生产品包括()。

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差期权

　　D.信用联系票据

　　E.股票期权

　　ABCD【解析】常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

　　117.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述中，正确的有()。

　　A.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C.有居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重

　　D.无居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重

　　E.商业银行的信贷资产包括表外债权

　　BE【解析】商业银行可以避过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险缓释：有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重，无居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重。

　　118.柜台业务操作风险的起因有()。

　　A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

　　D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

　　E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

　　ABCE【解析】D 选项属于法人信贷业务操作风险的起因。

　　119.盈利能力监管指标包括()。

　　A.资本金收益率

　　B.不良贷款率

　　C.净利息收益率

　　D.资产收益率

　　E.非利息收入比率

　　ACDE【解析】盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B 选项属于信用风险监管指标。

　　120.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。

　　A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　ABCD【解析】A、B、C、D 选项都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

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