第 1 页：选择题

第 4 页：多项选择题

第 5 页：判断题

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。)

　　第91题 商业银行风险管理流程包括(　)

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　E.风险对冲

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制4个主要步骤。

　　第92题 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括(　)

　　A.贷款承诺的利息

　　B.与贷款相同期限的零息国债的收益

　　C.贷款的违约回收率

　　D.贷款期限

　　E.借款企业的市场价值

　　正确答案:A,B,C

　　解析： KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：期限1年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限l年的零息国债的收益

　　第93题 某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有(　)

　　A.积极开展国际业务来分散面临的风险

　　B.通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

　　C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

　　D.更多发放有担保的贷款为银行保险

　　E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 风险管理的方式可以多样化，可通过分散、对冲、转移、规避和补偿等策略及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险。

　　第94题 《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行(　)

　　A.自主经营

　　B.自担风险

　　C.自负盈亏

　　D.自我约束

　　E.自我发展

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 识记并理解。

　　第95题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即(　)

　　A.资产风险管理阶段

　　B.负债风险管理阶段

　　C.资产负债风险管理阶段

　　D.全面风险管理阶段

　　E.安全管理阶段

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段。

　　第96题 对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?(　)

　　A.品德

　　B.资本

　　C.还款能力

　　D.抵押

　　E.经营环境

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。

　　第97题 参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括(　)

　　A.风险监控和分析能力

　　B.数量分析能力

　　C.价格核准能力

　　D.模型创建能力

　　E.系统开发/集成能力

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括以上五种。

　　第98题 柜台业务主要操作风险成因包括(　)

　　A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D.柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E.客户监管难度大

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 关于客户监管的大部分责任不在于柜台。柜台业务主要操作风险成因还包括因人手紧张而未严格执行换人复核制度。

　　第99题 根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　)

　　A.关注类贷款

　　B.次级类贷款

　　C.可疑类贷款

　　D.损失类贷款

　　E.不良贷款

　　正确答案:C,E

　　解析： 题目中所说的是可疑类贷款。同时它又属于不良贷款。归纳记忆各种贷款特征：关注类，有不利因素;次级类，一定损失;可疑类，较大损失;损失类，无法挽回。

　　第100题 个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(　)

　　A.贷款用途

　　B.信用情况

　　C.是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物

　　D.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况

　　E.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断

　　正确答案:D,E

　　解析： 资信调查应关注借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况。

　　第101题 下列关于VaR的说法，正确的是(　)

　　A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B.均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　E.VaR只用作市场风险计量与监控

　　正确答案:A,C

　　解析： 均值VaR度量的是资产价值的相对损失;零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。

　　第102题 风险评级应当遵循的原则包括(　)

　　A.全面性

　　B.系统性

　　C.持续性

　　D.审慎性

　　E.公正性

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。

　　第103题 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括(　)

　　A.制定战略性的危机沟通机制

　　B.提高解决问题的能力

　　C.危机现场处理

　　D.提高发言人的沟通能力

　　E.模拟训练和演习

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：制定战略性的危机沟通机制，提高解决问题的能力，危机现场处理，提高发言人的沟通能力，危机处理过程中的持续沟通，管理危机过程中的信息交流，模拟训练和演习。

　　第104题 目前业界比较流行的高级计量法主要有(　)

　　A.基本指标法

　　B.记分卡法

　　C.损失分布法

　　D.标准法

　　E.内部衡量法

　　正确答案:B,C,E

　　解析： 在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法;损失分布法;极值原理法;贝叶斯网络法;记分卡法。

　　第105题 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有(　)

　　A.资产质量下降

　　B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.资产或负债过于集中

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 商业银行流动性风险预警信号包括：资产质量下降;快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资;所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大;被迫从市场上购回已发行的债券;资产或负债过于集中。

　　第106题 与信用风险相比，市场风脸具有(　)特点。

　　A.数据优势

　　B.易于汁量

　　C.技术手段多样化

　　D.金融产品种类丰富

　　E.计量便于统一

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

　　第107题 商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括(　)

　　A.贷款

　　B.可交易资产

　　C.衍生工具

　　D.信用证

　　E.抵押

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行，应当包括贷款、可交易资产、衍生工具、信用证及其他或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　第108题 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?(　)

　　A.全面性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.可靠性

　　E.可比性

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 识记。

　　第109题 商业银行进行贷款转让的目的有(　)

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

　　第110题 商业银行常用的风险识别方法包括(　)

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.失误树分析法

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 识记并理解。

　　第111题 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括(　)

　　A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系

　　B.建立商业银行经营管理汇报机制

　　C.建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系

　　D.建立对支付危机的处置体系

　　E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

　　正确答案:A,C,D,E

　　解析： 监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系，建立对支付危机的处置体系，建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，

　　第112题 以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有(　)

　　A.外部评级下降

　　B.市场上出现关于该商业银行的负面传言

　　C.客户大量求证不利于商业银行的传言

　　D.存款大量流失

　　E.融资成本上升

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 商业银行流动性风险预警信号可以通过三个角度来衡量：内部融资预警信号(风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生影响的中长期指标)、外部预警信号(第三方评级、所发行的有价证券的市场指标)、融资预警信号(负债的稳定性、融资能力的变化)。

　　第113题 缺口分析的局限性包括(　)

　　A.计算复杂，应用不便

　　B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　正确答案:B,D,E

　　解析： 缺口分析计算简便，且它考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险。它的局限性除了B、D、E所述之外，还有缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险;缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响;缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。

　　第114题 外部事件引发的操作风险包括(　)

　　A.外部欺诈/盗窃

　　B.洗钱

　　C.内部欺诈

　　D.违反系统安全

　　E.监管规定

　　正确答案:A,B,E

　　解析： 外部事件引发的操作风险包括：外部欺诈/盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁等。

　　第115题 下列属于操作风险的表现形式的是(　)。

　　A.内部欺诈

　　B.实物资产损坏

　　C.业务中断和系统失灵

　　D.客户、产品及业务做法

　　E.贷款未收回

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 操作风险的表现形式有：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理等。

　　第116题 商业银行流动性风险预警信号有(　)

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　正确答案:A,B,D,E

　　第117题 风险管理的“三道防线”指的是(　)

　　A.前台业务人员

　　B.风险管理职能部门

　　C.内部审计

　　D.后台业务人员

　　E.内部控制

　　正确答案:A,B,C

　　第118题 验证客户违约风险区分能力的常用方法(　)

　　A.ROC曲线与A值

　　B.二项分布检验

　　C.CP模型

　　D.贝叶斯错误率

　　E.CAP曲线与AR值

　　正确答案:A,D,E

　　第119题 下列说法正确的是(　)

　　A.信用风险又被称为违约风险

　　B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

　　C.违约风险只针对企业而言

　　D.信用风险具有明显的系统性风险特征

　　E.违约风险不只针对企业而言

　　正确答案:A,B,E

　　第120题 对二F不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是(　)

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　正确答案:C,D,E

　　第121题 商业银行的经营原则是(　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　正确答案:A,B,C

　　第122题 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?(　)

　　A.不良资产/贷款率

　　B.预期损失率

　　C.贷款风险迁徙率

　　D.不良贷款拨备覆盖率

　　E.贷款损失准备充足率

　　未作答正确答案:A,B,C,D,E

　　第123题 我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?(　)

　　A.正常

　　B.关注

　　C.次级

　　D.可疑

　　E.损失

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第124题 信用衍生产品包括(　)

　　A.总收益互换

　　B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品

　　D.信用联动票据

　　E.股票期权

　　未作答正确答案:A,B,C,D

　　第125题 商业银行风险的特征是(　)

　　A.不确定性

　　B.损益性

　　C.可能性

　　D.扩散性

　　E.非扩散性

　　正确答案:A,B,C,D

　　第126题 商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保险

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任保险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　第127题 商业银行流动性应急计划的主要内容包括(　)

　　A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施

　　B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

　　C.维持良好的公共关系

　　D.弥补现金流量不足的工作程序

　　E.考虑如何处理与利益持有者的关系

　　未作答正确答案:A,B,C,D,E

　　第128题 战略风险识别可以从(　)人手。

　　A.战略层面

　　B.管理层面

　　C.宏观层面

　　D.微观层面

　　E.信息层面

　　未作答正确答案:A,C,D

　　第129题 以下情况说明商业银行流动性风险高的是(　)

　　A.大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　B.现金头寸指标低

　　C.贷款总额与核心存款的比率小

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　E.易变负债与总资产的比率大

　　未作答正确答案:B,D,E

　　第130题 商业银行进行贷款转让的目的有(　)

　　A.增加收益

　　B.集中风险

　　C.资产单一化

　　D.转移信用风险

　　E.提高经济资本配置效率

　　正确答案:A,D,E

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