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　　点击查看：2018银行从业《初级风险管理》强化提分试题汇总

　　第1题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是(　)

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　您的答案:B正确答案:B

　　解析： 负债风险管理模式阶段，社会对商业银行的资金需求极为旺盛，为了扩大资金来源，满足商业银行流动性需求，同时避开金融监管的限制，西方商业银行变被动负债为积极性的主动负债，故B选项说法不正确

　　第2题 商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和(　)

　　A.国际结算系统

　　B.储蓄系统

　　C.信用卡系统

　　D.互联网上下载的相关数据

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： A、B、C都是内部数据的主要来源。

　　第3题 下列属于外资银行流动性监管指标的是(　)

　　A.单一客户授信集中度

　　B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.营运资金作为生息资产的比例

　　D.贷款损失准备金率

　　正确答案:C

　　解析： 流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。

　　第4题 下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是(　)

　　A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

　　B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

　　C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

　　D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

　　您的答案:B正确答案:B

　　解析： 行政法规是由国务院制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。

　　第5题 以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是(　)

　　①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”;

　　@SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户;

　　③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户;

　　④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池);

　　⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级;

　　⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级;

　　⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。

　　A.①⑤④⑥⑦②③

　　B.①⑤⑥⑦③②④

　　C.①④⑥⑦③②

　　D.①④⑦②③⑤⑥

　　正确答案:C

　　解析： 明确资产证券化的定义，资产证券化的基本流程，SPV一般是为了某项资产证券化交易而成立的专门公司。

　　第6题 (　)是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A.保险转移

　　B.非保险转移

　　C.两者都是

　　D.两者都不是

　　您的答案:C正确答案:B

　　解析： 担保不等同于保险。保险就是找保险公司，本题题干没有提到保险，只是说

　　明担保。所以这是非保险转移。

　　第7题 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是(　)

　　A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

　　C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　您的答案:B正确答案:B

　　解析： 累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸=所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。

　　第8题 对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是(　)

　　A.风险自留

　　B.风险分散

　　C.风险抑制

　　D.以上都是

　　正确答案:A

　　解析： 风险自留的定义。

　　第9题 清晰的战略风险管理流程不包括(　)

　　A.战略风险识别

　　B.战略风险规划

　　C.战略风险评估

　　D.监测和报告

　　正确答案:B

　　解析： 清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

　　第10题 (　)是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

　　A.交易风险

　　B.市场风险

　　C.经济风险

　　D.折算风险

　　正确答案:D

　　解析： 交易风险是发生在交易过程中，题干只说明是在进行会计处理时，因此，排除A;经济风险和市场风险都是影响面很广的风险，不会在财务报表中出现，而折算风险是一个比较具体的风险种类，也很贴合题干所述概念。

　　第11题 对我国中央政府(含中国人民银行)的债券统一给予(　)的风险权重。

　　A.O

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正确答案:A

　　解析： 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重，对我国中央政府(含中国人民银行)的债券统一给予的风险权重为0。

　　第12题 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为(　)

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　正确答案:C

　　解析： 累计死亡率CMRn=1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，其中MMR是边际死亡率。带入数据，CMRn=1-(1-0.17%)×(1-0.6%)×(1-0.6%)=1.36%。

　　第13题 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是(　)

　　A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　正确答案:D

　　解析： 重新定价风险也称期限错配风险，由于重新定价的不对称性使银行收益或内在经济价值会随利率的变动而发生变化，其中以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源的风险最大。

　　第14题 银行监管法律体系框架由上到下的层级是(　)

　　A.法律一行政法规一规章

　　B.法律一规章一行政法规

　　C.规章一行政法规一法律

　　D.行政法规一规章一法律

　　正确答案:A

　　解析： 银行监管法律体系框架由上到下的层级是：法律一行政法规一规章。

　　第15题 在实际应用中，通常用正态分布来描述(　)的分布。

　　A.每日股票价格

　　B.每日股票指数

　　C.股票价格每日变动值

　　D.股票价格每日收益率

　　正确答案:D

　　解析： 正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格(或资产组合)每日收益率的分布。

　　第16题 假设某l0年期债券当前的市场价格为102元，债券久期为9.5年，当前市场利率为3%，如果市场利率提高0.25%，则该债券的价格变化为(　)

　　A.5.5

　　B.2.35

　　C.4.25

　　D.5

　　正确答案:B

　　解析： 久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性，如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率微小改变时，固定收益产品的变化可以通过下面的公式表示：价格变化幅度=一债券价格×债券久期×[利率变化幅度÷(1+市场利率)]=一102 × 9.5×[0.25%÷(1+3%)]=-2.35。

　　第17题 商业银行的核心竞争力是(　)

　　A.吸存放贷

　　B.支付中介

　　C.货币创造

　　D.风险管理

　　正确答案:D

　　解析： 商业银行本质上就是经营风险的金融机构，市场经济是风险经济，只有有能力承担高风险的商业银行，才能获得高收益的投资机会。

　　第18题 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(　)

　　A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归人银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　正确答案:A

　　解析： 计价时，市场价格要优于模型定价，尤其是交易账户，更离不开市场价格;同时任何定价方式都不会只有一种方法

　　第19题 市场风险内部模型法的局限性不包括(　)

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.不能计量非交易业务中的市场风险

　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和江.总

　　正确答案:D

　　解析： 市场风险内部模型法主要就是对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量中予以反映。

　　第20题 下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是(　)

　　A.监事会

　　B.股东大会

　　C.公司中层管理者

　　D.董事会和高级管理层

　　正确答案:D

　　解析： 董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

　　第21题 中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分是(　)

　　A.2003年

　　B.2004年

　　C.2006年

　　D.2010年

　　正确答案:B

　　解析： 2004年，中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分，2005年重审，2012年再次定义。

　　第22题 信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言‘，商业银行最主要的信用风险暴露是(　)

　　A.住房抵押贷款信用风险暴露

　　B.零售信用风险暴露

　　C.企业/机构信用风险暴露

　　D.公用事业信用风险暴露

　　正确答案:C

　　解析： 信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些金额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合，是商业银行最主要的信用风险暴露。

　　第23题 下列关于收益计量的说法，正确的是(　)

　　A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和

　　C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是绝对收益，

　　正确答案:B

　　解析： 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量，故A选项说法不正确。当考虑多个时期的资产收益时，因为存在单利和复利的差异，多个时期的收益率不是每个时期的百分比收益率的简单累加，故C选项说法不正确。百分比收益率衡量的是相对收益，故D选项说法不正确。资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和，故B选项说法正确。

　　第24题 交易对手信用风险需要计量的风险种类不包括(　)

　　A.场外衍生工具形成的交易对手信用风险

　　B.与地方政府对手交易形成的信用风险

　　C.证券融资交易形成的交易对手信用风险

　　D.与中央银行对手交易形成的信用风险

　　正确答案:B

　　解析： 交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下的三类交易风险：场外衍生工具形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险、与中央银行对手交易形成的信用风险。

　　第25题 外部评级主要依靠(　)

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　正确答案:A

　　解析： 外部评级是相对内部评级而言的，外部评级主要依靠专家定性分析。

　　第26题 客户信用评级中，违约概率的估计包括(　)两个层面。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　正确答案:A

　　解析： 客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面，即单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。

　　第27题 商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　)两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.风险管理和绩效考核

　　D.流动性管理和绩效考核

　　正确答案:C

　　解析： 经济资本又称风险资本，其最重要的意义在于强调资本的有偿占用，积极作用主要体现在：有助于商业银行提高风险管理水平，有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。

　　第28题 在正常的市场条件下，市场风险报告通常(　)向高级管理层报告一次。

　　A.每天

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季度

　　正确答案:B

　　解析： 按照国际先进银行的市场风险管理实践，在正常市场条件下，通常每周向高级管理层报告一次;在市场剧烈波动的情况下，需要进行及时汇报，但主要通过信息系统直接传递。

　　第29题 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?(　)

　　A.存货周转率变小

　　B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

　　C.流动资产比例大幅下降

　　D.业务性质变化

　　正确答案:D

　　解析： 题干中提到财务预警信号，就是可能会对企业的还贷情况造成不利影响的信号，而且选项要与财务指标有关。存货周转率变小，说明企业资金周转不灵;存货过多，也是周转不畅、销售不畅的信号;流动资产比例大幅下降，可能会导致企业无法正常运转。在D中，业

　　务性质变化不是财务方面的信号，而且业务性质变化不一定是对银行不利的，也许是企业向朝阳行业转型，变得更好。

　　第30题 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是(　)

　　A.这两笔贷款的信用风险是不相关的

　　B.这两笔贷款的信用风险是负相关的

　　C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

　　D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

　　正确答案:C

　　解析： 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明这两笔贷款的风险点有正相关性，这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大。

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