答案与解析

　　一、单项选择题

　　1.【答案与解析】C

　　A项的计算公式应为：流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额×100%。B项的计算公式应为：人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%。D项的计算公式应为：流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100%。

　　2.【答案与解析】A

　　任何风险的形成原因都是很复杂的，流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。故A项错误。

　　3.【答案与解析】C

　　对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值，而不是50%，因此选C项错误。

　　4.【答案与解析】C

　　考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。

　　5.【答案与解析】C

　　从字面上分析选项就可以得出答案，ABD项显然是指标越高，对银行越有利，风险越小，只有C项是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。

　　6.【答案与解析】C

　　不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，如果想要全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。

　　7.【答案与解析】C

　　对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。其他正确选项提到的知识点，也要留意。从开发期到成长期到成熟期，现金流量是从负值到正值稳定增长的过程。

　　8.【答案与解析】B

　　对比各选项，无法出售肯定比可出售流动性差，债券本身也是有流动性的，尤其是政府债券，相比之下，B项是流动性最差的资产。

　　9.【答案与解析】D

　　超额准备金率是央行用来调控的工具，不在流动性监管核心指标之列。

　　10.【答案与解析】B

　　现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的利动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。该方法的不足之处就是B项所述。

　　二、多项选择题

　　1.【答案与解析】ABC

　　减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，ABC项都是在对资金的集中进行分散或控制。房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

　　2.【答案与解析】DE

　　流动性风险预警信号包括内部信号、外部信号、融资信号。A项属于内部信号，BC项属于外部信号。

　　3.【答案与解析】AC

　　银行对流动性进行管理，一定是有着自身的利益驱动，不会单单因为外部(国家政策、社会公众)原因而被迫做出什么决策。所以在考虑本题时，还是要从银行自身出发，另外既然是一对矛盾，那么两个选项就要相互呼应。AC项是最合适选项，说明了银行既想拥有期限长的资产，又迫于要求高流动性的压力，因此，选择恰当的流动性风险评估方法，有助于把握控制商业银行的流动性风险。

　　4.【答案与解析】ABDE

　　银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;银行的债务增加，对流动性造成威胁;外部评级上升，是有利的;D项资产来源过于集中;E项发生了挤兑情形。

　　5.【答案与解析】ABCD

　　本题综合考查了考生对流动性风险管理的知识贯通。ABCD项都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。E项以同业拆借、发行票据作为资金的主要来源，在不利情况下是会丧失流动性的。

　　6.【答案与解析】DE

　　本题考查银行资产负债结构的概念，要求考生理解记忆。商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

　　7.【答案与解析】ABCDE

　　这段文字中，有一些关键字值得注意：违规是操作风险;信用分数是信用风险;房地产市场是市场风险;资金吃紧是流动性风险;形象是声誉风险。

　　8.【答案与解析】ABCDE

　　选项都是保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用，本题总结了流动性对银行的重要作用。

　　9.【答案与解析】AC

　　除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用缺口分析法和久期分析法来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　三、判断题

　　1.【答案与解析】√

　　2.【答案与解析】×

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