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　　第六章 流动性风险管理

　　一、单项选择题

　　1.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是(　　)。

　　A.流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%

　　B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%

　　D.流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%

　　2.下列关于流动性风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

　　B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

　　3.下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(　　)。

　　A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　4.(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率/手旨标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　5.下列(　　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　6.商业银行选取流动性风险的评估方法为(　　)。

　　A.选定某一种方法，便一以贯之的采用

　　B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

　　C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

　　D.以上都不对

　　7.下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是(　　)。

　　A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

　　B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

　　C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

　　D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

　　8.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是(　　)。

　　A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　B.无法出售的贷款

　　C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.商业银行可出售的贷款组合

　　9.下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是(　　)。

　　A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

　　B.流动性比例不得低于25%

　　C.核心负债比率不得低于60%

　　D.人民币超额准备金率不得低于5%

　　10.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是(　　)。

　　A.难以准确反映流动性状况

　　B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

　　C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

　　D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

　　二、多项选择题

　　1.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有(　　)。

　　A.适度分散客户种类和资金到期日

　　B.制订风险集中限额

　　C.以零售资金作为银行负债的主要来源

　　D.将贷款集中于房地产企业

　　E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　2.流动性风险预警信号中的融资信号包括(　　)。

　　A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

　　C.所发行股票价格下跌

　　D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

　　E.存款大量流失

　　3.商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是(　　)。

　　A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产

　　B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定

　　C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要

　　D.社会公众对商业银行流动性状况的评价

　　E.商业银行自身经营战略

　　4.商业银行流动性风险预警信号有(　　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　5.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有(　　)。

　　A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C.制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D.制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　6.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，(　　)的构成状况。

　　A.流动性资产数量与流动性负债数量

　　B.长期资产数量与长期负债数量

　　C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

　　D.到期资产数量与到期负债数量

　　E.现金流入与现金流出

　　7.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　8.保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括(　　)。

　　A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

　　B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

　　C.避免商业银行的资产廉价出售

　　D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

　　E.有效减少商业银行所面临的信用风险

　　9.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用(　　)来深入分析和评估商业银行的流动状况。

　　A.缺口分析法

　　B.负债分析法

　　C.久期分析法

　　D.隐性分析法

　　三、判断题

　　1.流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。(　　)

　　2.对于商业银行来说，为了实现营利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。(　　)

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