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中级会计职称万题库《财务管理》每日一练(9.8)

来源:考试吧 2017-09-08 10:50:47 要考试,上考试吧! 会计职称万题库
考试吧为您整理了“中级会计职称万题库《财务管理》每日一练(9.8)”,更多会计职称考试每日一练,请微信搜索“考试吧中级会计职称”或访问考试吧会计职称考试网!

  51

  

  

  要求:

  (1)估算两种证券的预期收益率;

  (2)估算两种证券的标准离差;

  (3)估算两种证券的标准离差率;

  (4)公司拟按照4:6的比例投资于甲、乙两种证券,假设资本资产定价模型成立,如果证券市场平均收益率是12%,无风险利率是5%,计算该投资组合的预期收益率和β系数是多少?

  参考解析:

  (1)计算如下:

  ①甲证券的预期收益率=一10%×0.2+5%×0.3+10%×0.3+15%×0.1+20%×0.1=6%

  ②乙证券的预期收益率:15%×0.2+10%×O_3+0%×0.3-10%×0.1+30%×0.1=8%

  (2)计算如下:

  ①甲证券的方差:0.2×(一10%一6%)2+0.3×(5%一6%)2+0.3×(10%一6%)2+0.1×(15%一6%)2+0.1×(20%-6%)2:0.0084

  

  ②乙证券的方差:0.2×(15%一8%)2+0.3×(10%一8%)2+0.3×(0%一8%)2+0.1×(一10%一8%)2+0.1×(30%一8%)2:0.Olll

  

  (3)计算如下:

  甲证券标准离差率=9.165%÷6%:l.53

  乙证券标准离差率=10.536%÷8%:l.32

  (4)计算如下:

  ①投资组合的预期收益率:0.4×6%+0.6×8%:7.2%

  ②投资组合的β系数。

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