第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

　　二、多项选择题(本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。在以下各小题所给出的选项中，至少有两个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　81.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的有()。

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性ABCDE【解析】选项中的表述均正确。

　　82.贷款转让的目的有()。

　　A.分散或转移风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产多元化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.有利于贷款重组

　　ABCD【解析】贷款转让的主要目的是为了转移或分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本经济配置效率。

　　83.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。

　　A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

　　B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益下降

　　C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率上升下降会导致净利息收益下降

　　D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

　　E.当资产负债的缺口为 O 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

　　BCE【解析】当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　84.下列关于资本作用的说法中，正确的有()。

　　A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　ACE【解析】B 项中的资本金应为第一资金来源，不是最后资金来源。D 项中，应为保护存款者。

　　85.互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，常见的互换类型有()。

　　A.利率互换

　　B.货币互换

　　C.商品互换

　　D.期权互换

　　E.黄金互换

　　AB【解析】常见的互换有利率互换和货币互换。

　　86.商业银行业务外包种类有()。

　　A.处理程序外包

　　B.业务营销外包

　　C.专业性服务外包

　　D.核心业务外包

　　E.后勤性事务外包

　　ABCE【解析】商业银行不能把核心业务进行外包。

　　87.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试()。

　　A.存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

　　B.市场收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

　　D.重要行业的原材料或销售价格上下波幅超过 50%

　　E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　88.战略风险管理的作用有()。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　ABCDE【解析】除了选项中的描述外，战略风险管理的作用还包括强化内部控制系统和流程以及避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　89.贷款重组可以采取的措施有()。

　　A.减少贷款额度

　　B.调整贷款利率

　　C.增加控制措施，限制企业经营活动

　　D.调整信贷产品

　　E.调整贷款期限

　　ABCDE【解析】选项中的描述均正确。

　　90.市场风险限额指标包括()。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　E.币种限额

　　ABCDE【解析】市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

　　91.商业银行市场风险控制的主要方法包括()，

　　A.资产证券化

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.自我评估

　　BCD【解析】商业银行除了采用限额管理、风险对冲等风险控制方法外，还可以通过配置合理的经济资本来降低市场风险敞口。

　　92.下列关于资本监管的说法中，正确的有()。

　　A.是银行审慎监管的核心

　　B.有利于银行资产规模迅速扩张

　　C.有利于提高商业银行的国际竞争力

　　D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

　　E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

　　ADE【解析】资本监管的重要性体现在：(1)资本监管是审慎银行监管的核心。(2)资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。(3)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。

　　93.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括()。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.全新的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　ABCDE【解析】全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法和全员的风险管理文化。

　　94.关于风险管理部门，下列说法中正确的有()。

　　A.风险管理部门要具有独立性

　　B.风险管理部门要具有权威性

　　C.各家商业银行在风险管理部门设置和名称上存在差异

　　D.风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

　　E.风险管理的根本目的是为了完全消除风险、规避风险

　　ABCD【解析】风险管理的根本目的不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前提下，有选择地经营风险、管理风险，获取风险溢价，从而创造价值。

　　95.下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有()。

　　A.信用风险主要存在于授信业务

　　B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　C.市场风险存在于交易类业务

　　D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

　　E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

　　ABCE【解析】操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利。

　　96.常用的风险事后控制方法有()。

　　A.风险转移

　　B.风险定价

　　C.风险资本的重新分配

　　D.提高风险资本水平

　　E.制订应急预案

　　ACD【解析】常用的风险事后控制方法有：风险缓释或风险转移;风险资本的重新分配;提高风险资本水平。

　　97.以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法中，正确的有()。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

　　ABCE【解析】国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架，所以 E 正确;区域限额管理与国家限额管理有所不同，国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，我国由于幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，在一定时期内.我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的，所以 A、B、C正确;区域风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额，所以 D 项错误。

　　98.公允价值的计量方式包括()。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格

　　C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值

　　D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　ABDE【解析】公允价值的计量方式包括四种：直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。

　　99.损失数据收集的核心环节主要包括()。

　　A.损失事件识别

　　B.损失事件填报

　　C.损失事件金额确定

　　D.损失事件信息审核

　　E.损失数据收集验证

　　ABCDE【解析】损失数据收集的核心环节主要包括：损失事件识别、损失事件填报、损失事件金额确定、损失事件信息审核、损失数据收集验证。

　　100.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。

　　A.资产质量下降

　　B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.资产或负债过于集中

　　ABCDE【解析】A、B、E 项属于商业银行流动性风险预警信号中内部预警信号的内容，C 项属于外部预警信号，D 项是融资预警信号的内容。

　　101.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以有()。

　　A.整体经济指标

　　B.利率变化/预期

　　C.公司治理结构

　　D.信用风险参数

　　E.公司的整体战略

　　ABD【解析】在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。

　　102.资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。

　　A.结果输出

　　B.情景选择

　　C.定量压力测试

　　D.结果分析

　　E.定性压力测试及管理行动

　　ABCE【解析】资本充足率压力测试框架的主要内容包括如下： 1)情景选择。 2)定量压力测试。(3)定性压力测试及管理行动。(4)结果输出。

　　103.下列关于风险监管的说法中，正确的有()。

　　A.是一种全面、动态掌握银行情况的监管

　　B.这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

　　C.是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

　　D.代表着国际银行业监管发展的趋势和方向

　　E.规划监管活动是风险为本监管最为核心的步骤

　　ABCD【解析】风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。故 E 项错误。

　　104.客户信用风险的财务风险预警信号包括()。

　　A.没按时收到财务报表

　　B.存货周转率放慢

　　C.固定资产剧烈变动

　　D.不合格的审计

　　E.关键的人事变动

　　ABCD【解析】E 项属于其非财务风险预警信号。

　　105.附属资本主要包括()。

　　A.重估储备

　　B.一般准备

　　C.优先股

　　D.可转换债券

　　E.混合资本债券

　　ABCDE【解析】附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。

　　106.商业银行的战略风险主要体现在()。

　　A.实现战略目标所需要的资源匮乏

　　B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　C.政治、经济和社会环境发生变化

　　D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　ABDE【解析】战略风险主要体现在四个方面：一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性;二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;三是为实现目标所需要的资源匮乏;四是整个战略实施过程的质量难以保证。

　　107.为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用()指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A.经济增加值(EVA)

　　B.资本充足率(CAR)

　　C.资产收益率(ROA)

　　D.经风险调整的收益率(RAROC)

　　E.风险价值(VaR)

　　AD【解析】采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

　　108.“假按揭”风险的表现形式包括()。

　　A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　B.以个人住房贷款方式参与不具事实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组

　　C.所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明

　　D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　ABCDE【解析】选项表达均正确。

　　109.关键风险指标监控的原则有()。

　　A.整体性

　　B.重要性

　　C.敏感性

　　D.可靠性

　　E.公开性

　　ABCD【解析】E 项应为有效性。

　　110.不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括()。

　　A.一般准备

　　B.重估准备

　　C.专项准备

　　D.特别准备

　　E.特种准备

　　ACE【解析】不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　111.目前商业银行普遍采用的计算 VaR 值的方法有()。

　　A.方差--协方差法

　　B.德尔菲法

　　C.历史模拟法

　　D.矩阵法

　　E.蒙特卡洛模拟法

　　ACE【解析】本题选 A、C、E 项。

　　112.以下关于远期和期货的说法中，正确的有()。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般经过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差

　　CDE【解析】远期合约是非标准化的;期货合约是标准化的。

　　113.在我国，现金流量表主要包括()。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　BCE【解析】在我国，现金流量表主要包括投资活动的现金流、融资活动的现金流和经营活动的现金流。

　　114.商业银行实施战略风险管理的好处有()。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　C.强化内部控制系统和流程

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　115.市场风险报告的形式包括()。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.信用风险报告

　　D.最佳投资组合复制报告

　　E.最佳风险对冲策略报告

　　ABDE【解析】市场风险报告具有多种形式： 1)投资组合报告。 2)风险分解“热点”报告。(3)最佳投资组合复制报告。(4)最佳风险对冲策略报告。市场风险　报告是有关市场风险状况的报告，信用风险报告不属于市场风险报告。

　　116.记入交易账户的头寸应当满足()基本要求。

　　A.具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序

　　C.具有明确的头寸管理政策

　　D.具有明确的头寸管理程序

　　E.具有明确的持有目的

　　ABCD【解析】交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户的头寸应当满足的基本要求是： 1)具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限)。(2)具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控。 3)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。

　　117.企业集团的特征包括()。

　　A.在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制

　　B.共同被第三方企事业法人所控制

　　C.由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制

　　D.对关联方的财务或经营政策影响不大

　　E.与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算

　　ABCE【解析】D 项的正确表述为：对关联方的财务或经营政策有重大影响。

　　118.操作风险的外部事件因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈

　　B.内部欺诈

　　C.政治风险

　　D.监管规定

　　E.业务外包

　　ACDE【解析】B 项属于人员因素引起的操作风险。

　　119.风险水平类指标主要包括()。

　　A.操作风险指标

　　B.资本充足程度

　　C.流动性风险指标

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　AC【解析】B、D、E 项属于风险抵补类指标。

　　120.商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.资本实力

　　E.内部控制水平

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

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