第 1 页：单选题

第 3 页：多选题

第 4 页：判断题

　　二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.系统风险 B.信用风险

　　C.操作风险 D.战略风险

　　E.声誉风险

　　【答案】BCDE

　　2.信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险 B.流动性风险

　　C.非系统风险 D.违约风险

　　E.国家风险

　　【答案】AD

　　3.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性 B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　【答案】ABCDE

　　4.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

　　A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　【答案】ABDE

　　5.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　【答案】ABCE

　　6.下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险 B.股票风险

　　C.违约风险 D.汇率风险

　　E.商品风险

　　【答案】ABDE

　　7.国家风险可分为( )。

　　A.政治风险 B.信用风险

　　C.社会风险 D.经济风险

　　E.操作风险

　　【答案】ACD

　　8.以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有( )。

　　A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理

　　B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

　　【答案】BCDE

　　9.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

　　A.关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　【答案】ABCDE

　　10.战略风险来自( )。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　【答案】ACDE

　　11.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。

　　A.商业银行应保持公司治理的透明度

　　B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

　　C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

　　D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

　　E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　【答案】ABCDE

　　12.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

　　A.内部控制环境 B.风险识别与评估

　　C.内部控制措施 D.信息交流与反馈

　　E.监督、评价与纠正

　　【答案】ABCDE

　　13.商业银行风险监测的具体内容包括( )。

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　【答案】BCD

　　14.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

　　A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B.在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C.负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D.协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　【答案】ABCDE

　　15.风险文化一般由( )三个层次组成。

　　A.风险管理理念 B.风险模型

　　C.制度 D.知识

　　E.内部控制

　　【答案】ACD

　　16.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

　　A.压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　【答案】BC

　　17.下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A.黑色预警法不引进警兆指标变量，只考查警素指标的时间序列变化规律

　　B.蓝色预警法侧重定量分析

　　C.指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D.统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E.红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【答案】ABCDE

　　18.下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

　　A.CAP曲线与AR值 B.ROC曲线与A值

　　C.KS检验 D.二项分布检验

　　E.扩展的交通灯检验

　　【答案】ABC

　　19.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【答案】ABCE

　　20.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.股指期货不涉及股票本身的交割

　　E.股指期货以现金清算的形式进行交割

　　【答案】ABDE

　　21.下列关于各类期权的说法，正确的有( )。

　　A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权

　　E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　【答案】ABCE

　　22.明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。

　　A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

　　B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　【答案】AC

　　23.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。

　　A.远期外汇合约 B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约 D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　【答案】ABCD

　　24.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　【答案】ABC

　　25.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

　　A.市场上的投资者都是理性的

　　B.市场上的投资者是风险中性的

　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　【答案】ACDE

　　26.《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。

　　A.商业银行必须定期进行模型的验证

　　B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

　　C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

　　D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值

　　E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较

　　【答案】ABCE

　　27.组合层面的风险识别应当关注( )。

　　A.银行客户是否过度集中于某个地区 B.银行客户是否过度集中于某个行业

　　C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善

　　E.宏观经济因素

　　【答案】ABCDE

　　28.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

　　A.CAP曲线与AR值 B.二项分布检验

　　C.KS检验 D.卡方分布检验

　　E.正态分布检验

　　【答案】BDE

　　29.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

　　A.操作风险 B.市场风险

　　C.战略风险 D.声誉风险

　　E.国家风险

　　【答案】ABCDE

　　30.常用的信用衍生工具包括( )。

　　A.总收益互换 B.信用违约互换

　　C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据

　　E.信用贷款

　　【答案】ABCD

　　31.Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。

　　A.企业贷款数额 B.企业资产市场价值

　　C.企业资产市场价值的波动性 D.市场收益率

　　E.企业资产账面价值

　　【答案】ABC

　　32.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

　　A.违约概率 B.违约损失率

　　C.违约风险暴露 D.违约原因

　　E.期限

　　【答案】ABCE

　　33.下列关于久期的说法，正确的有( )。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　C.久期的数学公式为DP÷Dy=D×P÷(1÷y)

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　【答案】ABDE

　　34.市场风险内部模型的主要优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

　　D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

　　E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　【答案】ABCDE

　　35.下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。

　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　【答案】ABC

　　36.下列关于VAR的说法，正确的有( )。

　　A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失 B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失 D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

　　E.VAR只用做市场风险计量与监控

　　【答案】AD

　　37.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。

　　A.利率 B.汇率

　　C.工资率 D.股票价格

　　E.商品价格

　　【答案】ABDE

　　38.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。

　　A.衍生产品可用来防范市场风险

　　B.衍生产品会产生新的市场风险

　　C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险

　　D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用

　　E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

　　【答案】ABDE

　　39.下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。

　　A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

　　B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

　　D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

　　E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

　　【答案】CDE

　　40.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。

　　A.设置头寸限额并进行监控

　　B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

　　C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

　　D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

　　E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

　　【答案】ABCDE

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