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　　46.假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为( )。

　　A.20% B.26%

　　C.53% D.56%

　　【答案】D

　　47.某企业2015年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2015年初所有者权益为39亿元人民币，2015年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为( )。

　　A.3.00% B.3.11%

　　C.3.33% D.3.58%

　　【答案】C

　　48.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询人民银行个人信用信息基础数据库 B.查询税务部门个人客户信用记录

　　C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询海关部门个人客户信用记录

　　【答案】C

　　49.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

　　A.0.05% B.0.04%

　　C.0.03% D.0.02%

　　【答案】A

　　50.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

　　A.5Cs系统 B.5Ps系统

　　C.CAMELs分析系统 D.51ts系统

　　【答案】B

　　51.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17% B.0.77%

　　C.1.36% D.2.32%

　　【答案】C

　　52.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

　　A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

　　B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

　　C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

　　D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

　　【答案】A

　　53.根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

　　A.清偿优先性等产品因素 B.宏观经济环境因素

　　C.行业性因素 D.企业资本结构因素

　　【答案】A

　　54.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

　　A.13.33% B.16.67%

　　C.30.00% D.83.33%

　　【答案】D

　　55.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

　　A.0.630 B.0.072

　　C.0.127 D.0.056

　　【答案】C

　　56.假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为( )。

　　A.0.3 B.0.6

　　C.0.09 D.0.15

　　【答案】A

　　57.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

　　A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

　　B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

　　C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

　　D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

　　【答案】D

　　58.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

　　A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

　　B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

　　C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

　　D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

　　【答案】C

　　59.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

　　A.0.09 B.0.08

　　C.0.07 D.0.06

　　【答案】A

　　60.下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　【答案】C

　　61.在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

　　A.过分依赖于外部评级

　　B.没有考虑到不同资产间的相关性

　　C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　【答案】D

　　62.下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

　　A.可以分为初级法和高级法两种

　　B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　【答案】D

　　63.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。

　　A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量

　　C.未违约客户累计百分比 D.未违约客户数量

　　【答案】A

　　64.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

　　A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型

　　【答案】B

　　65.客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。

　　A.金融损失和财务损失 B.正常损失和非正常损失

　　C.实际损失和理论损失 D.经济损失和会计损失

　　【答案】D

　　66.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为( )天。

　　A.19.8 B.18.0

　　C.16.0 D.22.5

　　【答案】D

　　67.在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。

　　A.息税前利润/总资产 B.销售额/总资产

　　C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值

　　【答案】C

　　68.符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

　　A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

　　B.债项违约损失程度，预期损失

　　C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

　　D.时间维度，空间维度

　　【答案】A

　　69.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

　　A.信用风险监测是一个静态的过程

　　B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

　　D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　【答案】D

　　70.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。

　　A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

　　C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

　　【答案】D

　　71.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

　　【答案】C

　　72.下列不属于经营绩效类指标的是( )。

　　A.总资产净回报率 B.资本充足率

　　C.股本净回报率 D.成本收入比

　　【答案】B

　　73.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D.是信用风险损失分布的方差

　　【答案】D

　　74.某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A.20.0% B.60.0%

　　C.75.0% D.100.0%

　　【答案】C

　　75.2016年初次级类贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A.880 B.1375

　　C.1100 D.1000

　　【答案】A

　　76.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

　　A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

　　B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

　　C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

　　【答案】B

　　77.在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。

　　A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标

　　C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标

　　【答案】D

　　78.某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为10亿元人民币，2015年末总资产为15亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。

　　A.5.00% B.4.00%

　　C.3.33% D.3.00%

　　【答案】B

　　79.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

　　A.2.5 B.0.8

　　C.2.0 D.1.6

　　【答案】D

　　80.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。

　　A.净资产负债率 B.流动比率

　　C.管理层素质 D.现金比率

　　【答案】C

　　81.某银行2015年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

　　A.200 B.400

　　C.600 D.800

　　【答案】C

　　82.《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。

　　A.100% B.80%

　　C.75% D.50%

　　【答案】A

　　83.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。

　　A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预

　　C.违反贷款授权授信规定 D.银行员工违法

　　【答案】B

　　84.某公司2015年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2015年速动比率为( )。

　　A.1.25 B.0.94

　　C.0.63 D.1

　　【答案】B

　　85.某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

　　A.1.33% B.1.74%

　　C.2.00% D.3.08%

　　【答案】B

　　86.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A.评价主体是商业银行 B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率 D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　【答案】D

　　87.下列不属于审慎经营类指标的是( )。

　　A.成本收入比 B.资本充足率

　　C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率

　　【答案】A

　　88.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

　　A.正态 B.均匀

　　C.泊松 D.指数

　　【答案】C

　　89.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

　　A.黑色预警法 B.红色预警法

　　C.指数预警法 D.统计预警法

　　【答案】C

　　90.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

　　A.违约概率 B.违约损失率

　　C.违约风险暴露 D.期限

　　【答案】A

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