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　　一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　1.“5C”方法属于(　　)评级方法。

　　A.信用评分法

　　B.专家判断法

　　C.历史模型法

　　D.压力测试法

　　2.下列关于商业银行借人流动性的描述。错误的是(　　)。

　　A.借人资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

　　B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性

　　C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法

　　D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金.不必一直保持相当数量的流动资产

　　3.李先生投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。

经济状况	繁荣	一般	较差	极差
收益率（r)	50%	30%	10%	-10%
概率（p)	0.15	0.45	0.25	0.15

　　则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.贷款定价中的风险成本一般是指(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　5.对于三大风险加权资产的计算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.内部评级初级法

　　B.基本指标法

　　C.标准法

　　D.内部模型法

　　6.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产。总价值为15万元：另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产，总价值是l5万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2.0000美元.美元年利率为3%.英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为(　　)。

　　A.1英镑=1.9702美元

　　B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元

　　D.1英镑=1.9808美元

　　8.以下不属于风险转移策略的是(　　)。

　　A.出口信贷保险

　　B.担保

　　C.备用信用证

　　D.市场对冲

　　9.某公司2009年销售收入为l亿元.销售成本为4000万元，2009年期初存货为l50万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇员流失的风险具体体现不包括(　　)。

　　A.核心员工的知识/技能缺乏

　　B.缺乏足够后援/替代人员

　　C.相关信息缺乏共享和文档记录

　　D.缺乏岗位轮换机制

　　12.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理结构

　　B.健全的内部控制体系

　　C.普及合规管理文化

　　D.雄厚的研发实力

　　13.下列关于客户评级与债项评级的说法.不正确的是(　　)。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　14.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括(　　)。

　　A.基本指标法

　　B.内部评级高级法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　15.内部控制是商业银行为实现经营目标.通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行(　　)的动态过程和机制。

　　A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正

　　B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正

　　16.外部审计与信息披露的关系中.除了有利于提高信息披露质量外，还有利于(　　)。

　　A.提高我国商业银行的竞争能力

　　B.进一步完善信息披露的监控机制

　　C.改进我国商业银行信息披露

　　D.提高审计效率

　　17.绝对信用价差是指(　　)。

　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

　　D.以上都不对

　　18.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用.其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括(　　)。

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC：(净收益-预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　19.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是(　　)。

　　A。提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　20.主要职责是执行风险管理政策的机构的是(　　)。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险管理部门

　　21.(　　)可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。

　　A.财务控制部门

　　B.法律/合规部门

　　C.风险管理部门

　　D.外部监督部门

　　22.风险管理的第三道防线是(　　)。

　　A.风险管理制度

　　B.风险管理职能部门

　　C.前台业务人员

　　D.内部审计

　　23.风险管理的最高决策单位是(　　)。

　　A.风险管理部门

　　B.董事会

　　C.股东大会

　　D.最高风险管理委员会

　　24.借款人甲的内部评级l年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商业银行客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素构成的针对企业信用分析的专家系统是(　　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL分析系统

　　D.5Rs系统

　　26.下列关于内部评级法的说法，不正确的是(　　)。

　　A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同.可分为初级法和高级法两种

　　B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率.其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

　　27-A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款。本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A银行2010年贷款应提准备为l300亿元，贷款损失准备充足率为70%.则贷款实际

　　计提准备为(　　)亿元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元.杠杆系数为0.75.

　　则该客户最高债务承受额为(　　)万元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元.库存现金为ll亿元.若该行当期

　　各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)两个层面。

　　A.某一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.某一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.某一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　32.法人客户根据其机构性质可以分为(　　)。

　　A.企业类客户和团体类客户

　　B.企业类客户和机构类客户

　　C.单位类客户和团体类客户

　　D.单位类客户和机构类客户

　　33.以下关于会计资本的说法中，不正确的是(　　)。

　　A.会计资本也称为账面资本.与银行风险并无关系

　　B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额.即所有者权益

　　C.会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润f累计亏损l和外币报表折算差额六个部分

　　34.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级.第二维度是(　　)。

　　A.借款评级

　　B.债项评级

　　C.债务人评级

　　D.债权人评级

　　35.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.质押

　　C.优先性

　　D.产品类别

　　36.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的(　　)。

　　A.最低债务承受额

　　B.最高债务承受额

　　C.平均债务承受额

　　D.以上均不正确

　　37.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注(　　)可能造成的影响。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.个别风险

　　D.组合风险

　　38.国别风险有很多常见的表现形式，不包括(　　)。

　　A.重议利息

　　B.取消债务

　　C.提供担保

　　D.再融资

　　39.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分

　　类中的(　　)。

　　A.关注

　　B.次级

　　C.可疑

　　D.损失

　　40.采用回收现金流法计算违约损失率时。若回收金额为l.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元.则违约损失率为(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　41.战略风险不来自(　　)。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　42.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程.国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段.不包括(　　)。

　　A.资产风险管理阶段

　　B.负债风险管理阶段

　　C.资产负债管理阶段

　　D.市场风险管理阶段

　　43.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资

　　产，商业银行可以采取的方法是(　　)。

　　A.内部评级初级法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级高级法

　　44.操作风险关键指标不包括(　　)。

　　A.人员因素风险指标

　　B.内部流程风险指标

　　C.外部流程风险指标

　　D.外部事件风险指标

　　45.下列不属于市场风险的是(　　)。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.汇率风险

　　D.操作风险

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