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　　46.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

　　47.金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指(　　)。

　　A历史价值

　　B.名义价值

　　C.市场价值

　　D.公允价值

　　48.下列属于客户风险的财务指标的是(　　)。

　　A.流动比率

　　B.公司治理结构

　　C.资金实力

　　D.市场竞争环境

　　49.下列对于期权时间价值的理解，不正确的是(　　)。

　　A.期权的时间价值是指期权价值低于其内在价值的部分

　　B.当期权为价外期权或平价期权时，期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而降低

　　D.到期日当天期权的时间价值为零

　　50.公允价值的计量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.使用公认的模型估算市场价格

　　C.历史成本反映的价值

　　D.实际支付价格

　　51.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为(　　)。

　　A.正值

　　B.零

　　C.负值

　　D.不固定，

　　52.(　　)源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。

　　A.基准风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.收益率曲线风险

　　53.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　54.(　　)指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”.

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.交易价值

　　55.巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平(　　)。

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%。

　　56.(　　)指的是自期权成交之日起至到期日之前.期权的买方可在此期间内随时要求期权的卖方履行期权合约。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.欧式期权

　　D.美式期权

　　57.正向收益率曲线意味着( )。

　　A.投资期限越长，收益率越高

　　B.投资期限越长。收益率越低

　　C.投资期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低与投贷期限的长短无关

　　58.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　59.(　　)是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线.计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　60.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款lO亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20,8%

　　D.20%

　　61.我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，(　　)是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台业务

　　B.法人信贷业务

　　C.个人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　62.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控，报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。未按规定审查客户信用引起的操作风险属于(　　)方面。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.产品设计缺陷

　　D.交易/定价错误

　　63.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上.应尽可能准确计量这些

　　风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的(　　)。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.风险资本

　　64.在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于(　　)。

　　A.基本面指标和财务指标

　　B.基本面指标和基本面指标

　　C.财务指标和基本面指标

　　D.财务指标和财务指标

　　65.员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项。它反映商业银行在提高员工工作技能

　　方面所作出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着(　　)。

　　A.员工培训效率下降

　　B.部分员工没有受到应有的培训

　　C.公司对于提高员工工作技能方面做出了较多的努力

　　D.以上均不正确

　　66.下列选项中.关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　B.一般来说.对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　C.对于风险程度本身就很高的客户.应该给予较小的容忍度

　　D.对单一客户风险的监测.做好对该客户的管理变好，不用监测其他变量

　　67.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于(　　)方法。

　　A.专家调查列举

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失误树分析

　　68.违约的定义是(　　)的重要定义。

　　A.权重法

　　B.债项评级

　　C.经济资本管理

　　D.内部评级法

　　69.(　　)承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

　　A.董事会

　　B.风险管理部门

　　C.监事会

　　D.财务控制部门

　　70.企业2000年流动资产合计为3000万元.其中存货为l500万元，应收账款1500万

　　元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为(　　)。

　　A.0;78

　　B.0.94

　　C. 0.75

　　D.0.74

　　71.引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括(　　)。

　　A.数据信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计开发的战略风险

　　D.信息安全风险

　　72.以下不是商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(　　)。

　　A.资产质量下降

　　B.融资成本上升

　　C.盈利水平下降

　　D.资产过于集中

　　73.(　　)仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.大额负债依赖度

　　74.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的(　　)。

　　A.金额错配

　　B.期限错配

　　C.止损错配

　　D.流动性错配

　　75.借款人的还款能力出现明显问题。完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息.即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的(　　)。

　　A.关注

　　B.次级

　　C.可疑

　　D.不良

　　76.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(　　)作为核心资金，为贷款提供融资

　　来源。

　　A.核心存款

　　B.短期存款

　　C.流动性存款

　　D.平均存款

　　77.当久期缺口为正值时.如果市场利率上升.则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅

　　度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一样

　　D.无法判断

　　78.对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　79.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈(　　)趋势。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.先上升后下降

　　80.信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.既属于系统风险又属于非系统风险

　　D.不属于系统风险也不属于非系统风险

　　81.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　　)。

　　A.贷款金额

　　B.回收率

　　C.回收率的波动性

　　D.贷款违约风险之间的相关性

　　82.内部控制评价主要包括(　　)。

　　A.过程评价和目标评价

　　B.结果评价和目标评价

　　C.过程评价和结果评价

　　D.过程评价和方法评价

　　83.目前对操作风险进行评估的主要要素不包括(　　)。

　　A.内部操作风险损失数据

　　B.外部数据

　　C.商业银行业务环境

　　D.贷款人信用记录

　　84.信用风险监管指标不包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.不良贷款率

　　C.单一客户授信集中度

　　D.存贷款比例

　　85.商业银行内部风险的估计，一般不包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.实际损失

　　C.违约损失率

　　D.违约风险暴露

　　86.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了(　　)。

　　A.目前的情况

　　B.长期的经验

　　C.行业间的平均水平

　　D.同行业的最高水平

　　87.根据不同的管理需要和本质特性。银行资本不包括(　　)。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实体资本

　　88.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括(　　)。

　　A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标

　　B.评估外部环境对资本水平的影响

　　C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　D.评估总体风险状况

　　89.下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是(　　)。

　　A.外汇远期合约可以实物交割.也可以现金结算

　　B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价

　　C.本币升值.如果没有超过远期价格的话外币的多方仍然盈利

　　D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化

　　90.(　　)是对VaR估计结果的误差水平测量和精度评估。

　　A.准确性检验

　　B.敏感性分析

　　C.误差分析

　　D.有效性检验

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