二、多选题

　　1、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有( )。

　　A、业务经营环境和内部控制因素

　　B、外部损失数据

　　C、情景分析

　　D、内部损失数据

　　E、借款人信用记录

　　正确答案：A,B,C,D

　　高级计量法的重要因素有：内部数据要求、外部数据要求、情景分析和业务经营环境和内部控制因素。

　　2、商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A、市场风险

　　B、集中度风险

　　C、操作风险

　　D、信用风险

　　E、银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险和集中度风险。

　　3、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A、经济增加值(EVA)

　　B、资本充足率(CAR)

　　C、资产收益率(ROA)

　　D、经风险调整的收益率(RAROC)

　　E、风险价值(VaR)

　　正确答案：A,D

　　采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

　　4、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用( )方式来缓解。

　　A、制定应急计划和连续营业方案

　　B、改变市场定位

　　C、购买保险

　　D、业务外包

　　E、调整业务规模或放弃某些产品

　　正确答案：A,C,D

　　火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案，购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　5、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

　　A、净额结算

　　B、抵押

　　C、限额管理

　　D、保证

　　E、质押

　　正确答案：A,B,D,E

　　信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

　　6、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。

　　A、甲乙密码互相不知悉

　　B、乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权

　　C、甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

　　D、乙可以用甲的密码为客户办理业务

　　E、甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

　　正确答案：A,C,E

　　柜员管理业务环节的违规操作包括：① 柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作;②授权密码泄露或借给他人使用;③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码;④ 设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约;⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。

　　7、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A、银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　B、银行客户的地区集中度

　　C、主要客户所在行业发展趋势

　　D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　E、区域开放度

　　正确答案：A,B,D,E

　　区域风险识别应特别关注：(1)银行 客户是否过度集中于某个地区;(2)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势，例如，区域的开放度，区域主导产业的扩张、持平或衰退，区域经济整体 的上升或下滑等：(3)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性，例如，地方政府提出的产业发展规划与当地自然资源、交通条件等是否相适应： (4)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化;(5)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化，如果变化是否造 成地方优惠政策难以执行，及其变化对商业银行业务的影响。

　　8、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有( )。

　　A、借款人因经济危机陷入经营困境

　　B、自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易

　　C、即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

　　D、借款人的外部信用评级从AA级降为A级

　　E、保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

　　正确答案：A,C,D,E

　　自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易，属于信息科技系统导致的操作风险。

　　9、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。

　　A、由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　B、由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　C、由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　D、确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　E、做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　正确答案：B,D,E

　　负责市场风险管理的部门应当职责明 确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，所以选项A错误，选项D正确;市场风险管理部门监测相关业务经 营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况，所以选项B正确：前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收 付，必要时可设置中台监控机制，所以选项C错误;相关部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突，选项E正确。

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