一、单选题

　　1、( )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A、股东大会

　　B、董事会

　　C、高级管理层

　　D、监事会

　　正确答案：B

　　董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

　　2、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是( )。

　　A、贷款金额为1 000万元且无任何担保

　　B、贷款金额为2 000万元且可收回率为40%

　　C、贷款金额力11 00万元且有保证担保

　　D、贷款金额为2 200万元且可收回率为50%

　　正确答案：B

　　B选项估计违约后损失金额=2 000×(1- 40%)=1200万元，贷款损失最大。

　　3、商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

　　A、存款准备金率

　　B、存贷款基准利率

　　C、票据贴现率

　　D、市场收益率

　　正确答案：B

　　商业银行对存贷款基准利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。

　　4、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A、资本收益率

　　B、存款偏离率

　　C、流动性比率

　　D、资本充足率

　　正确答案：D

　　在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

　　5、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是( )。

　　A、未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

　　B、2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

　　C、金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

　　D、信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

　　正确答案：B

　　B选项属于外部事件中的自然灾害。

　　6、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是( )。

　　A、银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　B、一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　C、选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

　　D、银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　正确答案：D

　　业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。

　　7、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为( )万元。

　　A、6 000

　　B、8 000

　　C、10 000

　　D、11 000

　　正确答案：A

　　EVA=税后净利润一资本成本=税后净利润一经济成本×资本预期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(亿元)。

　　8、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是( )。

　　A、该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

　　B、该行AA级客户的违约损失率为0.5%

　　C、该行AA级客户的违约概率为0.5%

　　D、该行AA级客户的违约频率为0.5%

　　正确答案：D

　　题目所述应为违约频率。

　　9、某商业银行2011年度营业总收人为6亿元：2012年度营业总收人为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元：2013年度营业总收人为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为( )。

　　A、900万元

　　B、9 000万元

　　C、945万元

　　D、9 450万元

　　正确答案：B

　　KBIA=(6+8- 1+5)×15%/3=0.9(亿元)。

　　10、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是( )。

　　A、转移风险和套利

　　B、对冲风险和价值发现

　　C、套期保值和转移风险

　　D、价值发现和套利

　　正确答案：C

　　金融衍生品市场最基本的功能是套期保值和转移风险。

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