21.投机行为可能因错误判断市场发展趋势.导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述(　)和流动性风险的关系。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　22.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时.若该债

　　项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为(　)。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　23.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是(　)

　　A.整体风险报告

　　B.头寸报告

　　C.最佳避险报告

　　D.高层风险报告

　　24.如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为1o亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于(　)。

　　A.0.125

　　B.0.25

　　C.0.3

　　D.0.5

　　25.某企业从银行提出1年期的贷款申请。该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后。回收率为20%。若1年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.12%

　　26.死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08%、0.47%、0.86%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.1.41%

　　B.O.86%

　　C.1.36%

　　D.1.40%27.如果一家商业银行的总资产是100亿元.总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年， 负债加权平均久期为2年。则久期缺口为(　)。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　28.A银行2010年年末贷款总额为10000亿元.其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为( )。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.25%

　　29.A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，

　　2010年年末总资产为220亿元。则该企业2010年的总资产收益率为(　)。

　　A.40%

　　B.28%

　　C.22%

　　D.10%

　　30.商业银行的核心竞争力是(　)。

　　A.创立能力

　　B.公司文化

　　C.市场地位

　　D.风险管理

　　31.在法人客户评级模型中，(　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.风险中性定价模型

　　D.死亡率模型

　　32.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　33.商业银行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

　　B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

　　C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化

　　D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督34.关联交易是指发生在集团内(　)之间的有关转移权利和义务的事项安排。

　　A.股东

　　B.关联方

　　C.股东与高级管理层

　　D.董事会与高级管理层

　　35.客户信用评级的发展过程是(　)。

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法

　　D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型36.远期汇率反应了货币的远期价值，其决定因素不包括(　)。

　　A.即期汇率

　　B.两种货币之间的汇率差

　　C.期限

　　D.两种货币之间的利率差

　　37.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　38.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是(　)。

　　A.外部违约经验

　　B.内部违约经验

　　C.映射外部数据

　　D.统计违约模型

　　39.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.资产财务状况分析法

　　B.制作风险清单

　　C.失误树分析法

　　D.分解分析法

　　40.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年，到期支付贷款

　　本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

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