1.下列哪项担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同?( )

　　A.定金

　　B.抵押

　　C.质押

　　D.留置

　　答案：D

　　解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

　　2.下列哪一项不属于按照信贷产品种类划分的个人零售贷款?( )

　　A.留学贷款

　　B.房地产开发贷款

　　C.汽车消费贷款

　　D.信用卡消费贷款

　　答案：B

　　解析：我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类。个人零售贷款包括：①汽车消费贷款;②信用卡消费贷款;③助学贷款;④留学贷款;⑤助业贷款。

　　3.下列指标中，哪项属于商业银行内部评级法的指标?( )

　　A.违约概率

　　B.有效期限

　　C.违约损失率

　　D.违约风险暴露

　　答案：A

　　解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

　　4.关于专家判断法的信用风险评级方法，下列说法错误的是( )。

　　A.专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策，难以实现对信用风险的准确计量

　　B.专家系统带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性

　　C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

　　D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于中小型商业银行而言尤为突出

　　答案：D

　　解析：D项，专家系统的突出特点是将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。专家系统的这一局限性对于大型商业银行(而非中小型商业银行)而言尤为突出。

　　5.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维度是客户借款人评级，第二维度是( )。

　　A.债务人评级

　　B.债项评级

　　C.不良贷款评级

　　D.贷款评级

　　答案：B

　　解析：商业银行的内部评级的维度包括：。①第一维度是客户评级，必须针对客户的违约风险;②第二维度是债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素，商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。《巴塞尔新资本协议》明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级，另一维是债项评级。

　　6.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为90%，某1年期的零息国债的收益率为13%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为16%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.04

　　B.0.16

　　C.0.26

　　D.0.74

　　答案：C

　　解析：根据KPMG风险中性定价原则，P，=(1+i-λ-λK1)(1+K)(1-λ)= (1+13%-90%-90%x16%)1(1+16%)×(1-90%)=74.14%，所以违约概率1-P1=25.86%≈0.26。其中，P1为期限1年的零息债券的非违约概率;K1为零息债券承诺的利息;λ为零息债券的回收率，等于(1-违约损失率);i为零息国债的期望收益率。

　　7.关于CreditMetrics模型，下列说法错误的是( )。

　　A.CreditMetrics模型并未解决计算非交易性资产组合VaR的难题

　　B.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

　　C.CreditMetrics模型从资产组合的角度来看待信用风险

　　D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

　　答案：A

　　解析：A项，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。非交易性资产组合(如贷款以及一些私募债券)的价格不能够像交易性资产组合(如股票)的价格一样容易获得，因此，非交易性资产组合的价格波动率 (标准差)也同样难以获得。CreditMet-ncs模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。

　　8.某制药公司向银行申请了550万元贷款，违约概率为5.6%，违约损失率为75%，VaR为65万元，则该银行的非预期损失为( )万元。

　　A.35.2

　　B.37.2

　　C.40.9

　　D.41.9

　　答案：D

　　解析：由非预期损失的计算公式得：非预期损失=风险价值一预期损失=VaR-PD×LGD×EAD=65-550×5.6%×75%=41.9(万元)。

　　9.关于信用风险监测，下列说法正确的是( )。

　　A.信用风险监测是一个静态、连续的过程

　　B.信用风险监测不包括跟踪已识别风险的发展变化情况

　　C.当风险产生后进行事后处理，不比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献低

　　D.信用风险监测要对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析

　　答案：D

　　解析：信用风险监测通常包括两个层面：①跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估风险缓释计划需求;②根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。A项，信用风险监测是一个动态、连续的过程;B项，信用风险监测包括跟踪已识别风险的发展变化情况;C项，当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献低。

　　10.下列各项属于审慎经营类指标的是( )。

　　A.股本净回报率

　　B.总资产净回报率

　　C.不良贷款比例

　　D.不良贷款拨备覆盖率