三、案例分析题(共20题，每题2分。由单选和多选组成。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　81根据以下资料，回答81-85问题。

　　某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系 数分别为l.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%.

　　该投资组合的β系数为(　　)。

　　A.0.15

　　B.0.8

　　C.1.0

　　D.1.1

　　【参考答案】D

　　【系统解析】D投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1。选D。

　　82 投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是(　　)。

　　A.4%

　　B.9%

　　C.11.5%

　　D.13%

　　【参考答案】C

　　【系统解析】c 根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)×1.5=11.5%。选C。

　　83 下列说法巾，正确的足(　　)。

　　A.甲股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险

　　B.乙股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险

　　C.丙股票所含系统风险大于甲乙丙三种股票投资组合风险

　　D.甲乙丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

　　【参考答案】A,D

　　【系统解析】AD由于市场组合的β系数为l，再根据各股票和投资组合的系数。选AD。

　　84 关于投资组合风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

　　B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

　　C.公司特有风险是可分散风险

　　D.市场风险是不可分散风险

　　【参考答案】B,C,D

　　【系统解析】BCD投资组合不能分散到所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。选BCD。

　　85 甲机构卖出证券的价格与回购证券的价格存在着一定的差额，这种差额实际上就是 (　　)。

　　A.证券的收益

　　B.手续费

　　C.企业利润

　　D.借款利息

　　【参考答案】D

　　【系统解析】D证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。选D。

　　86 我国A银行由于资本充足率严重低下，不良资产大量增加，存款人大量提取银行存款，财务 状况严重恶化，自身求助能力有限，终于走向倒闭。

　　请根据我国银行监管的规定，分析86-90问题：

　　根据《商业银行风险监管核心指标》，资本充足率必须大于等于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　【参考答案】C

　　【系统解析】C根据《商业银行风险监管核心指标》，资本充足率必须大于等于8%，核心资本充足率必须大于等于4%。选C。

　　87 资产安全性监管是监管当局对银行机构监管的重要内容，资产安全陛监管的重点应该是(　　)。

　　A.经营状况

　　B.银行机构风险的分布

　　C.资产集中程度

　　D.关系人贷款

　　【参考答案】B,C,D

　　【系统解析】BCD资产安全性监管是监管当局对银行机构监管的重要内容，资产安全性监管的重点应该是BCD。

　　88 银行监管的内容主要包括(　　)。

　　A.市场退出监管

　　B.市场竞争监管

　　C.市场运营监管

　　D.市场准人监管

　　【参考答案】A,C,D

　　【系统解析】ACI)银行监管当局的监管内容主要包括市场准入监管、市场运营监管和市场退出监管。选ACD。

　　89 我国衡量银行机构流动性的指标主要有(　　)。

　　A.流动性比例

　　B.流动负债依存度

　　C.流动性缺口率

　　D.速动比率

　　【参考答案】A,B,C

　　【系统解析】ABC我国衡量银行机构流动性的指标主要有ABC。

　　90 处置倒闭银行的措施主要包括(　　)。

　　A.收购或兼并

　　B.依法清算

　　C.中央银行救助

　　D.银行同业救助

　　【参考答案】A,B

　　【系统解析】AB银行倒闭是指银行无力偿还所欠债务的情形，处置倒闭银行的措施主要包括收购或兼并、依法清算。选AB。

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