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交易对手信用风险的计量
交易对手信用风险的计量主要包括三部分:一是交易对手信用风险暴露的计量;二是对交易对手信用风险的定价;三是交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据。
1.交易对手信用风险暴露的计量
巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。
(1)现期风险暴露法。现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露(EAD)的计量。
(2)标准法。标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露。对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法。在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素(如利率、汇率)中。
(3)内部模型法。内部模型法适用于场外衍生工具交易和证券融资交易,采用蒙特卡罗模拟方法,通过模拟合约剩余期限内未来各时点风险因素的随机过程,计算交易对手信用风险暴露可以采用模拟未来不同时点上的不同情境,使用统计方法得到价格分布,然后度量风险损失。
2.交易对手信用风险的定价计量
度量交易对手信用风险暴露是与既定交易对手进行交易时设定交易限额的重要环节,对冲交易对手信用风险可以缓释可能的风险损失或转移风险。而从监管者角度来看,金融机构精确计量其风险暴露,计算资本要求更有利于金融稳定。
3.交易对手违约风险加权资产的计量
商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。
对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重;商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产。
4.信用估值调整风险加权资产的计量
除了计量交易对手违约风险加权资产,商业银行还需要对场外衍生工具交易计量信用估值调整风险加权资产。信用估值调整风险是指交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致商业银行衍生工具交易发生损失的风险。
信用估值调整的计量有两种方法:单边信用估值调整和双边信用估值调整。单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险(单边违约,认为被评估实体是无风险的)。双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险。
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