第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

第 5 页：参考答案

　　>>>关注万题库银行从业考试微信， 下载考前预测试卷

　　>>>2018年初级银行从业资格《风险管理》必做试题汇总

　　点击查看：2018上半年银行从业《初级风险管理》冲刺试题汇总

　　一、单项选择题(共90小题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。

　　1.在商业银行的经营过程中。决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是(　)。

　　A.资本金规模和商业银行的风险管理水平

　　B.资产总规模和商业银行的风险管理水平

　　C.资产总规模和商业银行的获利水平

　　D.资本金规模和商业银行的获利水平

　　2.下列关于金融风险造成的损失的说法。不正确的是(　)。

　　A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应列和吸收预期损失

　　B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失

　　C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失.可以通过购买商业保险来转移风险

　　D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性拐{失，可以通过购买商业保险来转移风险3.RAROC的公式衡量的是(　)的使用效益。

　　A.核心资本

　　B.经济资本、

　　C.附属资本

　　D.监管资本

　　4.商业银行的风险暴露分类不包括(　)。

　　A.普通企业类

　　B.金融机构类

　　C.公司类

　　D.零售类和合格循环零售类

　　5.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率。为改进业务。此银行应采取(　)风险管理借施。

　　A.风险转移

　　B.风险对冲

　　C.风险补偿

　　D.风险规避

　　6.(　)是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.实收资本：

　　7.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是(　)。A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　8.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性

　　进行风险对冲是(　)。

　　A.组合风险对冲

　　B.商品风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　9.商业银行的(　)时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。

　　A.资产负债期限结构

　　B.资产负债币种结构

　　C.资产负债分布结构

　　D.以上均正确

　　10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　)。

　　A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转，多的思想

　　B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用

　　C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略

　　D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略

　　11.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本了充足率不得低___，其中核心资本充足率不得低于 。(　)

　　A.6%：4%

　　B.8%;6%

　　C.8%：4%

　　D.10%;8%

　　12.下列属于外资银行流动性监管指标的是(　)。

　　A.单一客户授信集中度

　　B.不良贷款拨备覆盖率

　　C.营运资金作为生息资产的比例

　　D.贷款损失准备金率

　　13.现代商业银行的财务控制部门通常采取(　)的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价

　　B.每日参照市场定价 来源233网校

　　C.每周参照市场定价

　　D.每月参照市场定价

　　14.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是(　)。

　　A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提

　　B.公司治理与公司管理具有相同的内涵

　　C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提阳基础

　　D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量15.贷款组合的信用风险(　)。

　　A.是系统性风险

　　B.是非系统性风险

　　C.既有可能有系统性风险，又有可能有非系统性风险

　　D.以上都不对

　　16.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是(　)。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　17.承担商业银行风险管理的最终责任的机构是(　)。

　　A.股东大会

　　B.董事会

　　C.风险管理部门

　　D.法律/合规部门

　　18.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是(　)。

　　A.汇率风险

　　B.操作风险

　　C.商品价格风险

　　D.利率风险

　　19.在经济转型、机构变革的环境中，(　)已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。

　　A.环境因素

　　B.制度因素

　　C.人员因素

　　D.技术因素

　　20.以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是( )。

　　A.创造良好的公众/客户形象

　　B.提高股东回报率

　　C.资本充足率保持在10%以上

　　D.实现员工价值

　　21.投机行为可能因错误判断市场发展趋势.导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述(　)和流动性风险的关系。

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　22.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时.若该债

　　项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为(　)。

　　A.50%

　　B.86.67%

　　C.36.67%

　　D.42.31%

　　23.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是(　)

　　A.整体风险报告

　　B.头寸报告

　　C.最佳避险报告

　　D.高层风险报告

　　24.如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为1o亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于(　)。

　　A.0.125

　　B.0.25

　　C.0.3

　　D.0.5

　　25.某企业从银行提出1年期的贷款申请。该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后。回收率为20%。若1年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为(　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.11%

　　D.12%

　　26.死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08%、0.47%、0.86%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.1.41%

　　B.O.86%

　　C.1.36%

　　D.1.40%27.如果一家商业银行的总资产是100亿元.总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年， 负债加权平均久期为2年。则久期缺口为(　)。

　　A.0.6

　　B.1.2

　　C.-3.8

　　D.3.8

　　28.A银行2010年年末贷款总额为10000亿元.其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为( )。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.25%

　　29.A企业2010年销售收入为100亿元，净利润为25亿元，2010年年初总资产为280亿元，

　　2010年年末总资产为220亿元。则该企业2010年的总资产收益率为(　)。

　　A.40%

　　B.28%

　　C.22%

　　D.10%

　　30.商业银行的核心竞争力是(　)。

　　A.创立能力

　　B.公司文化

　　C.市场地位

　　D.风险管理

　　31.在法人客户评级模型中，(　)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.风险中性定价模型

　　D.死亡率模型

　　32.如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　33.商业银行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有权和经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系丽提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

　　B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

　　C.在所有权和经营权分离的情况下.保证股东利益最大化

　　D.在所有权和经营权分离的情况下.通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督34.关联交易是指发生在集团内(　)之间的有关转移权利和义务的事项安排。

　　A.股东

　　B.关联方

　　C.股东与高级管理层

　　D.董事会与高级管理层

　　35.客户信用评级的发展过程是(　)。

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法

　　D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型36.远期汇率反应了货币的远期价值，其决定因素不包括(　)。

　　A.即期汇率

　　B.两种货币之间的汇率差

　　C.期限

　　D.两种货币之间的利率差

　　37.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率.即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款.从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　38.以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是(　)。

　　A.外部违约经验

　　B.内部违约经验

　　C.映射外部数据

　　D.统计违约模型

　　39.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.资产财务状况分析法

　　B.制作风险清单

　　C.失误树分析法

　　D.分解分析法

　　40.某商业银行受理一笔贷款申请.申请贷款额度为500万元.期限为1年，到期支付贷款

　　本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元：经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

　　41.若A银行资产负债表上有美元资产8000.美元负债6500.银行卖出的美元远期合约 头寸为3500.买入的美元远期合约头寸为2700。持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为(　)。

　　A.多头1500

　　B.空头1 500

　　C.多头2300

　　D.空头700

　　42.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是(　)。

　　A.公司治理结构

　　B.内部控制

　　C.业务发展

　　D.实现员工价值

　　43.A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元.则表明该银行的资产组合(　)。

　　A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元

　　B.在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元

　　C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元

　　D.在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元44.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第

　　一道防线是严格的(　)。

　　A.外部监管

　　B.员工培训

　　C.内部控制

　　D.职责分工

　　45.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　)。

　　A.账面资本即所有者权益.是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

　　D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

银行从业万题库 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2018年银行专业资格考试精选试题汇总（初中级）

　　2018银行专业资格考试各科目复习知识点|讲义汇总

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载

　　2018年银行专业资格考试复习方法及备考经验汇总