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　　一、单项选择题

　　第1题 在标准法的几大业务条线中，β系数等于18%的业务条线是(　　)。

　　A.零售银行

　　B.交易和销售

　　C.商业银行

　　D.资产管理

　　正确答案:B解析： 零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数是15%。

　　第2题 《巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.账面资本

　　正确答案:B解析： 《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

　　第3题 市场风险不包括(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　正确答案:D解析： D属于信用风险。

　　第4题 巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的(　　)分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(×)法”。

　　A.4%

　　B.8%

　　C.12%

　　D.15%

　　正确答案:D解析： 巴塞尔委员会提出平均要将银行总经济资本的15%分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(α)法”。一般银行将α设在15%-20%。

　　第5题 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是(　　)。

　　A.会计资本和经济资本

　　B.会计资本和监管资本

　　C.监管资本和经济资本

　　D.账面资本和会计资本

　　正确答案:C解析： 经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。

　　第6题 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是(　　)。

　　A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

　　B.银行的信息系统安全性存在风险

　　C.银行缺乏独特的品牌形象

　　D.银行产品开发失败

　　正确答案:D解析： A属于产业风险;B属于技术风险;C属于品牌风险。

　　第7题 国别风险分散的具体策略包括(　　)。

　　A.银团贷款

　　B.共同投资

　　C.国别限额

　　D.以上都是

　　正确答案:D解析： 提高风险分散，就要想到多元化。A是多家银行;B是多家投资方;C是多个国家，都可以达到风险分散的效果。

　　第8题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少(　　)年的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　正确答案:C解析： 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，通常要求5年的数据。

　　第9题 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括(　　)。

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(净收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　正确答案:D解析： 略

　　第10题 流动性比率/指标法的缺点是(　　)。

　　A.历史数据

　　B.计算复杂

　　C.静态评估

　　D.以上均不正确

　　正确答案:C解析： 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

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