一、单项选择题

　　1.【答案】C。解析：信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由予衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

　　2.【答案】B。解析：会计资本是商业银行资产负债表中的资产减去负债后的所有者权益部分;资本充足率中的资本指的是监管资本;经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本。

　　3.【答案】A。解析：银行的风险管理流程是：风险识别→风险计量→风险监测→风险控制。

　　4.【答案】A。解析：随机变量x服从二项分布写作：x-B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1;均值为np=1，方差=np(1-p)=0.9。

　　5.【答案】B。解析：正确的说法是“加强高级管理层的驱动作用”。

　　6.【答案】D。解析：业务部门风险管理委员会是由高级管理层设置的。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】D。解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　9.【答案】D。解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)x100%=100/(500—150-250)x100%=100%。

　　【专家点拨】期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

　　10.【答案】B。解析：RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型.其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。

　　11.【答案】D。解析：留置主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式。

　　12.【答案】D。解析：从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节完成：①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标。对分行进行初次分配;②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。

　　13.【答案】A。解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　14.【答案】C。解析：商业银行公司治理的核心是所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　15.【答案】C。

　　16.【答案】B。解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价目的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。

　　17.【答案】A。解析：这是总头寸限额的定义。

　　18.【答案】B。解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。

　　19.【答案】C。解析：这属于系统缺陷方面的风险。

　　20.【答案】B。解析：零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的p系数是15%。

　　21.【答案】D。解析：本题考核的是健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

　　22.【答案】A。解析：最具有流动性的资产包括现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。

　　23.【答案】A。解析：商业镢行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15x(核心存款一法定储备)+1.o×新增贷款=0.8x(3000-240)+0.3x(2500-125)+0.15x(4000-120)+1.0x120=2208+712.5+582+120=3622。5亿元。

　　24.【答案】D。解析：流动性缺l21率不得低于-l0%。

　　25.【答案】B。解析：脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动

　　资产的形式持有其30%左右。

　　26.【答案】D。解析：风险管理是商业镀行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。这是一种

　　重要的理念突破，商业银行不再是传统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。

　　27.【答案】B。解析：商业银行的附属资本不得超过核心资本的l00%，重估储备属于附属资本，少数股权属于核心资本。

　　28.【答案】C。

　　29.【答案】C。解析：C项描述的是监管资本，由于其必须在菲预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

　　30.【答案】A。解析：培植风险文化不是一项阶段性的任务，而是一项“终身事业”，它贯穿到商业银行的整个生命周期。建设风险文化，要加强高级管理层的驱动作用，发挥全员参与作用。商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核。将风险文化融人到每一位员工的日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中，严格要求员工遵守，并辅之以合规和绩效考核，久而久之，才会形成良好的风险文化环境和氛围。

　　31.【答案】C。解析：操作风险评估准备包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段：包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段：包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案：报告阶段：包括整合评估成果和提交报告两个步骤。

　　32.【答案】B。解析：风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三二个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

　　33.【答案】A。解析：损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核：损失数据收集验证。

　　34.【答案】c。解析：感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　35.【答案】D。解析：随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力。要求商业银行发布风险信息，特别是发布风险投资报告已经成为基本要求。

　　36.【答案】A。解析：资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　37.【答案】C。解析：Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。

　　38.【答案】C。解析：总资产周转率=销售收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]=4500/[(7500+10500)/2]=50%。

　　39.【答案】A。解析：根据正常贷款迁徒率的计算公式，在其他条件不变的情况下，期初关注类贷款余额越多.正常贷款迁徙率越低。

　　40.【答案】B解析：偿债比倒是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比。

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