2004年10月自考证券投资与管理试题

　　一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

　　在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

　　1.股份公司筹集资本的最基本工具是(　　　)

　　A.银行贷款 B.优先股

　　C.公司债 D.普通股

　　2.一般地，安全性最高的债券是(　　　)

　　A.金融债券 B.企业债券

　　C.国债 D.地方政府债券

　　3.MACD指标是指(　　　)

　　A.移动平均数 B.平滑异同移动平均数

　　C.相对强弱指标 D.威廉指标 　　4.根据投资风险与收益的不同，投资基金可分为(　　　)

　　A.开放型和封闭型 B.公司型和契约型

　　C.共同基金和互惠基金 D.成长型和收益型

　　5.我国证券交易所的组织形式是(　　　)

　　A.会员制 B.公司制

　　C.股份制 D.合伙制

　　6.证券投资者在进行交易时，不用提供交易所需的全部资金或证券，只需通过向经纪人交付一定的保证金，由经纪人提供融资或融券，达成交易的方式是(　　　)

　　A.现货交易 B.期货交易

　　C.信用交易 D.期权交易

　　7.某股票的市场价格为12元，每股税后利润为0.6元，则该股票的市盈率是(　　　)

　　A.6 B.12

　　C.20 D.24

　　8.信息持续披露文件不包括(　　　)

　　A.月度报告 B.中期报告

　　C.年度报告 D.临时报告

　　9.证券经纪商的收入来源是(　　　)

　　A.买卖价差 B.税金

　　C.股利和利息 D.佣金

　　10.具体运营证券投资基金的是(　　　)

　　A.基金托管人 B.基金承销人

　　C.基金投资者 D.基金管理人

　　11.在我国，以人民币标明股票面值，以外币购买和进行交易，专供外国和中国、港、澳、台地区投资者买卖的股票是(　　　)

　　A.A股 B.B股

　　C.H股 D.S股

　　12.根据《公司法》规定，股票不得以(　　　)

　　A.平价发行 B.溢价发行

　　C.折价发行 D.面额发行

　　13.马可维茨证券投资组合理论中，计量证券投资风险的是(　　　)

　　A.期望收益率 B.乖离率

　　C.方差 D.相关系数

　　14.专门接受佣金经纪人的委托，代理买卖证券的经纪人称为(　　　)

　　A.佣金经纪人 B.二元经纪人

　　C.专家经纪人 D.零股经纪人

　　15.对证券发行的审批，体现公开原则的是(　　　)

　　A.核准制 B.登记制

　　C.审批制 D.注册制

　　二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

　　在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

　　16.根据《公司法》，股份有限公司可以通过(　　　　　)

　　A.直接设立 B.委托设立

　　C.发起设立 D.募集设立

　　E.代理设立

　　17.《证券法》规定，综合类证券公司可以经营(　　　　　)

　　A.经纪业务 B.自营业务

　　C.承销业务 D.房地产投资业务

　　E.贷款业务

　　18.我国证券交易所的电脑运行框架包括(　　　　　)

　　A.交易系统 B.结算系统

　　C.信息系统 D.监察系统

　　E.管理系统

　　19.根据道氏理论，趋势线可分为(　　　　　)

　　A.上升趋势线 B.下降趋势线

　　C.长期趋势线 D.中期趋势线

　　E.短期趋势线

　　20.系统风险主要包括(　　　　　)

　　A.操作性风险 B.购买力风险

　　C.流动性风险 D.财务风险

　　E.利率风险

　　三、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

　　21.可转换债券

　　22.封闭式基金 　　23.场内交易市场

　　四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

　　24.简述证券市场的功能。

　　25.简述政府债券的优点与缺点。

　　26.简述资本资产定价模型的假设。

　　27.简述证券信息披露制度的意义。

　　五、计算题(本大题共1小题，10分)

　　28.若下列A、B两种证券，其估计收益率及相应的概率如下：

　　A：估计收益率可能性B：估计收益率可能性

　　100% 50% 100% 70%

　　60% 30% -40% 10%

　　0 20% 0 20%

　　试比较两证券的收益率与风险性。

　　六、论述题(本大题共2小题，每小题12分，共24分)

　　29.试述加快我国证券投资基金发展的对策。

　　30.试评价证券投资基本分析法与技术分析法。