第46题

　　商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括( )。

　　A.由局部到整体

　　B.自下而上

　　C.从已知到未知

　　D.由表及里

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自下而上、从已知到未知的原则。

　　第47题

　　当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的( )。

　　A.90%以上

　　B.80%以上

　　C.70%以上

　　D.60%以上

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的80%以上，远远超过商品期货的交易规模。

　　第48题

　　根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在( )。

　　A.0～1

　　B.1～2

　　C.2～3

　　D.3～4

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]对市场风险监督资本的计算，巴塞尔委员会规定其最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值为0～1;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

　　第49题

　　下列不属于商业银行操作风险报告内容的是( )。

　　A.风险状况

　　B.资本金水平

　　C.关键风险指标

　　D.资金利用情况

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]商业银行操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。

　　第50题

　　资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。( )

　　A.越高越小

　　B.越低越大

　　C.越高越大

　　D.越低越小

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　第51题

　　各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是( )。

　　A.现金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流动性比率/指标法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

　　第52题

　　在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的( )配置来实现。

　　A.风险管理

　　B.资源

　　C.经济资本

　　D.经营风险

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。

　　第53题

　　违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是( )。

　　A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本

　　B.违约债项回收金额的时间价值

　　C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

　　D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]违约损失率估计应基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。

　　第54题

　　商业银行风险管理内部控制应当具有高度的( )。

　　A.风险性

　　B.独立性

　　C.权威性

　　D.制度性

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行风险管理内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

　　第55题

　　如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。

　　第56题

　　国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。

　　A.一个月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。

　　第57题

　　风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。

　　A.资产价值

　　B.市场价值

　　C.成本价值

　　D.信用价值

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

　　第58题

　　下列关于风险报告的职责叙述错误的是( )。

　　A.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

　　B.实施并支持多种的风险语言/术语

　　C.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]风险报告的职责主要体现在以下几个方面：(1)保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识。(2)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度。(3)实施并支持一致的风险语言/术语。(4)使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息。(5)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责。(6)利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持。(7)保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

　　第59题

　　JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%;在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%～30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。

　　第60题

　　下列关于违约概率的叙述有误的是( )。

　　A.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点

　　B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术

　　C.针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整

　　D.违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。此外，针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整。

　　第61题

　　商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按( )计价。

　　A.市场价格

　　B.上月交易价格

　　C.当月交易价格

　　D.模型

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]商业银行在进行市值重估时通常采用以下两种方法：(1)盯市，按市场价格定价。(2)盯模，按模型计价。

　　第62题

　　为了达到有效银行监管的目的，( )必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

　　A.董事会

　　B.监管当局

　　C.高级管理层

　　D.外部审计机构

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露的日常监督机制和惩罚机制，并且承担更多责任。

　　第63题

　　下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是( )。

　　A.风险管理程序

　　B.目标、独立性、权力、透明度和合作

　　C.依法、公开、公正和效率

　　D.大额风险暴露限额

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]C选项属于银行监督管理机构对银行实施监督管理应当遵循的原则。

　　第64题

　　对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行( )。

　　A.合理补偿

　　B.合理定价

　　C.合理分配

　　D.合理处置

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行合理定价。如果定价过低，将使自身所承担的风险难以获得合理的补偿;定价过高又会使自身的业务失去竞争力，陷入业务萎缩的困境。

　　第65题

　　下列( )不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

　　A.行业整体风险状况

　　B.中央银行风险状况

　　C.区域风险状况

　　D.银行机构自身的风险状况

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况。

　　第66题

　　违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。

　　A.2年

　　B.3年

　　C.5年

　　D.8年

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。

　　第67题

　　商业银行法人信贷业务不包括( )。

　　A.银行承兑汇票

　　B.贴现业务

　　C.法人客户贷款业务

　　D.第三方保证业务

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。

　　第68题

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.6

　　D.12

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每3个月更新一次数据。

　　第69题

　　商业银行的( )是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.效益性

　　D.实用性

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行的流动性是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

　　第70题

　　反映整个货币组合的外汇风险的是( )。

　　A.远期净敞口头寸

　　B.单币种敞口头寸

　　C.期权敞口头寸

　　D.总敞口头寸

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法包括：(1)累计总敞口头寸法。(2)净总敞口头寸法。(3)短边法。

　　第71题

　　商品价格风险中所述的商品不包括( )。

　　A.黄金

　　B.矿产品

　　C.农产品

　　D.贵金属

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]商品价格风险中所述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属。原因是，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)。

　　第72题

　　下列( )不是商业银行常用的市场风险限额。

　　A.价值限额

　　B.止损限额

　　C.交易限额

　　D.风险限额

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

　　第73题

　　下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是( )。

　　A.故意错误估价

　　B.差别待遇事件

　　C.贿赂/回扣

　　D.盗用资产

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。内部欺诈行为包括：(1)未经授权交易：故意隐瞒交易、故意错误估价、欺诈/信用欺诈/不实存款。(2)盗窃和欺诈：盗窃/勒索/挪用公款/抢劫、盗用资产、恶意损毁资产、伪造、支票欺诈、走私、窃取账户资金/假账/假冒开户人、违规纳税/故意逃税、贿赂/回扣、内幕交易(不用本行的账户)。故B选项不属于内部欺诈行为。

　　第74题

　　在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的( )。

　　A.波动收益率曲线

　　B.反向收益率曲线

　　C.水平收益率曲线

　　D.正向收益率曲线

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]正向收益率曲线，意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态。

　　第75题

　　《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______，其中核心资本充足率不得低于______。( )

　　A.8% 4%

　　B.8% 6%

　　C.10% 5%

　　D.7% 3%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]对于三大风险加权资产，选择哪种计量方法取决于商业银行自身的风险管理水平和商业银行是否达到巴塞尔委员会针对每种方法规定的相应标准。《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。

　　第76题

　　在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在( )上进行分类汇总。

　　A.管理层面

　　B.组合层面

　　C.监控层面

　　D.风险层面

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。

　　第77题

　　下列不属于商业银行特定时段内存款分类的是( )。

　　A.敏感负债

　　B.脆弱资金

　　C.核心存款

　　D.不良贷款

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]商业银行可将特定时段内的存款分为三类：(1)敏感负债。(2)脆弱资金。(3)核心存款。

　　第78题

　　资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是( )。

　　A.远期净敞口头寸

　　B.即期净敞口头寸

　　C.单币种敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。

　　第79题

　　所有外币多头总额与空头总额之差称为( )。

　　A.累计总敞口头寸

　　B.远期净敞口头寸

　　C.单币种敞口头寸

　　D.净总敞口头寸

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，该方法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应。

　　第80题

　　贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前( )的影响。

　　A.行业结构

　　B.区域结构

　　C.资产组合结构

　　D.客户规模

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前资产组合结构的影响。一项贷款在放入资产组合后将会改变组合的整体风险。

　　第81题

　　采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的( )。

　　A.违约概率估计值

　　B.违约风险暴露估计值

　　C.违约金额估计值

　　D.违约损失率估计值

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。

　　第82题

　　在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是( )。

　　A.12%

　　B.18%

　　C.15%

　　D.10%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是18%，它的业务种类有：销售、做市商交易、自营业务、资金管理。

　　第83题

　　战略管理风险是在( )的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。

　　A.市场管理

　　B.战略管理

　　C.风险分散

　　D.内部防控

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]战略风险管理是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。

　　第84题

　　企业级风险管理信息系统极为复杂，具有( )的特点。

　　A.多向交互式、程序化

　　B.单向交互式、独立化

　　C.单向动态式、智能化

　　D.多向交互式、智能化

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特点，能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。

　　第85题

　　中国人民银行从( )年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

　　A.2004

　　B.2005

　　C.2006

　　D.2007

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

　　第86题

　　下列关于信用风险的叙述有误的是( )。

　　A.信用风险在传统上又被称为违约风险

　　B.债务人或交易对手信用质量下降时，资产的价格上升导致风险损失

　　C.投资组合会因交易对手违约造成损失

　　D.对商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。但随着金融市场的发展以及对信用风险的深入认识，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险损失。例如，投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手)的直接违约造成损失，而且，交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失，2007年爆发的美国次贷危机就充分说明了这一点。对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。故B选项的说法是错误的。

　　第87题

　　下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是( )。

　　A.实际损失金额

　　B.损失事件的原因和背景

　　C.总损失中收回部分

　　D.发生损失事件的业务规模

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行的操作风险计量系统应使用相关的外部数据，包括公开数据、银行业共享数据等，并书面规定外部数据加工、调整的方法、程序和权限。外部数据应包含实际损失金额、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。C选项属于内部数据。

　　第88题

　　商业银行内部审计的主要内容不包括( )。

　　A.内部控制的健全性和有效性

　　B.与风险相关的资本评估系统情况

　　C.是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

　　D.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行的内部审计的主要内容包括：(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况。(2)内部控制的健全性和有效性。(3)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性。(4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况。(5)会计记录和财务报告的准确性和可靠性。(6)与风险相关的资本评估系统情况。(7)机构运营绩效和管理人员履职情况等。

　　第89题

　　按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为( )。

　　A.企业客户与机构客户

　　B.一般客户与特殊客户

　　C.抵押客户与信用客户

　　D.法人客户与个人客户

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]按照业务特点和风险特性的不同.商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

　　第90题

　　按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于______，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的______。( )

　　A.5% 80%

　　B.4% 100%

　　C.4% 90%

　　D.10% 100%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于4%，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的100%。

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