第 1 页：试题

第 3 页：参考答案

　　点击查看：2019银行从业《初级风险管理》预习试题及答案汇总

　　一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分。共45分)以下各小题所给出的四个选项中， 只有一项符合题目要求。请选择相应选项。不选、错选均不得分。

　　1.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于(　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　2.下列关于流动性风险的说法,不正确的是(　)。

　　A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

　　B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权.商业银行就可能面临较大的流动性危机

　　C.流动性风险形成的原因单一.涉及范围较小.通常被视为孤立的风险

　　D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

　　3.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(　)。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMEL分析系统

　　D.4Cs系统

　　4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是(　)。

　　A.企业的资产规模

　　B.企业的目标

　　C.全面风险管理要素

　　D.企业的各个层级

　　5.以下选项中。属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是(　)。

　　A.标准法

　　B.内部模型法

　　C.基本指标法

　　D.高级计量法

　　6.下列关于操作风险的说法，不正确的是(　)。

　　A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

　　B.操作风险具有普遍性和非盈利性.不能给商业银行带来盈利

　　C.操作风险是商业银行所不可避免的

　　D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险

　　7.(　)是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

　　A.风险识别/分析

　　B.风险控制/缓释

　　C.风险计量/评估

　　D.风险监测/报告

　　8.下列关于风险的说法中错误的是(　　 )。

　　A.信用风险具有明显的非系统性风险特征

　　B.操作风险不能给商业银行带来盈利

　　C.流动性风险是一种多维风险

　　D.国家风险不会使个人遭受损失

　　9.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括(　)。A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　10.以下属于监管资本中的核心资本的是(　)。

　　A.公开储备

　　B。重估储备

　　C.普通贷款储备

　　D.混合性债务工具

　　11.以下关于收益的说法中，错误的是( )。

　　A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式

　　B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式

　　C.百分比收益率是很多报表中记录的数据

　　D.绝对收益是投资成果的直接反映

　　12.内部审计的主要内容不包括( )。

　　A.经营管理的合规性及合规部门工作情况

　　B.内部控制的健全性和有效性

　　C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动

　　D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　13.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用(　)技术。

　　A.低级风险量化

　　B.中级风险量化

　　C.高级风险量化

　　D.以上均不正确

　　14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下。为妥善解决(　)关系而

　　提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　A.利益——风险

　　B.权利——责任

　　C.权利——义务

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基础的重要组成部分。

　　A.风险管理信息系统

　　B.对现场经理传递信息的合适的激励

　　C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

　　D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

　　16.(　)是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

　　A.商业银行风险管理流程

　　B.商业银行公司治理

　　C.商业银行内部控制

　　D.商业银行信息系统安全管理

　　17.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。

　　A.最高风险管理委员会

　　B.监事会

　　C.财务控制部门

　　D.风险管理部门

　　18.( )是深人理解各种风险的成因及变化规律。

　　A.识别风险

　　B.分析风险

　　C.感知风险

　　D.制作风险清单

　　19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( 　)

　　A.风险管理理念

　　B.风险管理人员

　　C.风险管理知识

　　D.风险管理制度

　　20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.风险管理委员会

　　D.风险管理部门

　　21.风险管理部门与(　)之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。

　　A.财务控制部门

　　B.内部审计部门

　　C.法律/合规部门

　　D.外部监督部门

　　22.风险管理的第二道防线是( )。

　　A.风险管理制度

　　B.风险管理职能部门

　　C.前台业务人员

　　D.内部审计

　　23.综合评级是在汇总

　　CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1-5级表示。数字越大表明( )。

　　A.级别越高

　　B.级别越低

　　C.监管关注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商业银行不能通过(　)的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询法院的个人客户信用记录

　　B.查询税务机关的个人客户信用记录

　　C.中国人民银行个人征信系统

　　D.从个人客户单位购买客户的信息

　　26.下列关于内部评级法的说法，不正确的是(　　)。

　　A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同.可分为初级法和高级法两种

　　B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率.其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露

　　27-A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款。本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A银行2010年贷款应提准备为l300亿元，贷款损失准备充足率为70%.则贷款实际

　　计提准备为(　　)亿元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元.杠杆系数为0.75.

　　则该客户最高债务承受额为(　　)万元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元.库存现金为ll亿元.若该行当期

　　各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客户信用评级中，违约概率的估计包括(　　)两个层面。

　　A.某一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.某一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.某一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　32.法人客户根据其机构性质可以分为(　　)。

　　A.企业类客户和团体类客户

　　B.企业类客户和机构类客户

　　C.单位类客户和团体类客户

　　D.单位类客户和机构类客户

　　33.以下关于会计资本的说法中，不正确的是(　　)。

　　A.会计资本也称为账面资本.与银行风险并无关系

　　B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额.即所有者权益

　　C.会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润f累计亏损l和外币报表折算差额六个部分

　　34.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级.第二维度是(　　)。

　　A.借款评级

　　B.债项评级

　　C.债务人评级

　　D.债权人评级

　　35.下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.质押

　　C.优先性

　　D.产品类别

　　36.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的(　　)。

　　A.最低债务承受额

　　B.最高债务承受额

　　C.平均债务承受额

　　D.以上均不正确

　　37.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注(　　)可能造成的影响。

　　A.系统性风险

　　B.非系统性风险

　　C.个别风险

　　D.组合风险

　　38.国别风险有很多常见的表现形式，不包括(　　)。

　　A.重议利息

　　B.取消债务

　　C.提供担保

　　D.再融资

　　39.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分

　　类中的(　　)。

　　A.关注

　　B.次级

　　C.可疑

　　D.损失

　　40.采用回收现金流法计算违约损失率时。若回收金额为l.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元.则违约损失率为(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　51.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。

　　A.内部操作风险计量系统

　　B.外部操作风险控制系统

　　C.外部操作风险计量系统

　　D.内部操作风险识别系统

　　52.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

　　53.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。

　　A.流动性比例一流动性负债余额/流动性资产余额×l00%

　　B.人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%

　　C.核心负债比率一核心负债期末余额/核心期末余额×l00%

　　D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/N期流动性资产×100%

　　54.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

　　A.及时性假设

　　B.相关性假设

　　C.准确性假设

　　D.全部性假设

　　55.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是( )部门的责任。

　　A.风险管理部门

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.业务管理部门

　　57.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。

　　A.技术创新

　　B.合规问题

　　C.管理问题

　　D.风险监管

　　58.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

　　A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　59.市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.只能计量交易业务中的市场风险

　　D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

　　60.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

　　A.内部操作风险损失，发生频率

　　B.风险管理风险损失，发生环节

　　C.内部控制风险损失，发生环节

　　D.合规管理风险损失，发生时间

　　61.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

　　A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

　　B.现金头寸÷总资产

　　C.现金头寸÷总负债

　　D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

　　62.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于控制派生风险。

　　A.人力资源配置不当

　　B.欺诈

　　C.操作失误

　　D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

　　63.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为( )，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

　　A.管理资本

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.流动风险

　　64.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。

　　A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

　　C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

　　D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

　　65.Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

　　A.保险学的精算理论

　　B.Merton模型

　　C.经济计量学理论

　　D.资产组合理论

　　66.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.无关

　　67.一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.流程分析法

　　68.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。

　　A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

　　B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

　　C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

　　D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

　　69.( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

　　A.风险诱因

　　B.关键风险指标

　　C.风险报告

　　D.风险控制

　　70.( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

　　A.风险管理部门

　　B.高级管理部门

　　C.业务管理部门

　　D.内部审计部门

　　71.以下情况说明商业银行流动性强的是(　)。

　　A.流动资产与总资产的比率低

　　B.贷款总额和核心存款比率高

　　C.核心存款指标高

　　D.贷款总额与总资产的比率高72.以下属于商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.资产质量下降

　　C.外部评级下降

　　D.所发行的股票价格下跌

　　73.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市场整体流动性风险的加大

　　C.宏观经济背景的恶化

　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　74.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“(　)”的资产负债期限结构(或持有期缺口).被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　A.借短贷短

　　B.借长贷长

　　C.借短贷长

　　D.借长贷短

　　75.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了___和__的关系。(　)

　　A.市场风险：信用风险

　　B.操作风险;流动性风险

　　C.操作风险：声誉风险

　　D.战略风险;流动性风险

　　76.流动性比率/指标法的缺点是(　)。

　　A.历史数据

　　B.计算复杂

　　C.静态评估

　　D.以上均不正确

　　77.某l年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风险年收益率为5%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在计算商业银行的负债流动性需求时，商业银行可将特定时段的存款分为三类，以下不属于这三类的是(　)。

　　A.敏感负债

　　B.脆弱资金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0.8%.第2年的违约率是l.4%。第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(　)万元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括(　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.综合风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　81.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为(　)。

　　A.表外项目已承诺未提取金额

　　B.表外项目已提取金额

　　C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

　　D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额

　　82.商业银行流动性风险预警信号不包括(　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　83.银行监管是由(　)主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定。有效保护存款人利益.

　　A.市场

　　B.政府

　　C.行业协会

　　D.商业银行

　　84.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是(　)。

　　A.衡量商业银行的风险状况

　　B.属于静态指标

　　C.包括流动性风险指标

　　D.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　85.清晰的声誉风险管理流程不包括(　)。

　　A.声誉风险识别

　　B.外部审计

　　C。声誉风险评估

　　D.监测和报告

　　86.银行监管的基本原则不包括(　)。

　　A.依法原则

　　B.公开原则

　　C.公正原则

　　D.效益原则

　　87.银监会提出的良好银行监管标准不包括(　)。

　　A.鼓励公平竞争.反对无序竞争

　　B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

　　C.高效、节约地使用一切监管资源

　　D.减少一切限制.让银行充分自由发展

　　88.商业银行之间的竞争更加激烈，不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产品服务过剩的现象，恶性竞争等现象，商业银行面临的这种战略风险是(　)。

　　A.行业风险

　　B.技术风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　89.(　)年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。

　　A.2002

　　B.2004

　　C.2006

　　D.2008

　　90.记入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

银行从业万题库 | 微信搜索"万题库银行从业考试"

　　相关推荐：

　　2019银行从业资格考试各科目复习知识点|讲义汇总

　　2019年银行从业资格考试必做试题汇总（初级）

　　2019银行专业资格报名时间及入口 | 报名流程

　　考试吧策划：银行专业资格考试报考指南专题

　　2019年银行专业资格考试时间(初中级) | 考试科目

　　历年银行专业资格真题及答案|解析|估分|下载