第 1 页：单项选择题

第 2 页：多项选择题

第 3 页：判断题

第 4 页：单项选择题参考答案

第 5 页：多项选择题参考答案

第 6 页：判断题参考答案

　　二、多项选择题(共40小题，每小题1分。共40分)以下各小题所给出的五个选项中。有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.风险管理的三道防线包括(　)。

　　A.前台业务人员

　　B.风险管理职能部门

　　C.监事会

　　D.内部审计

　　E.外部监督

　　2.风险管理信息系统应当做到(　)。

　　A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

　　B.为每个系统用户设置独特的识别标志。并定期更换登录密码或磁卡

　　C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

　　D.设置严格的网络安全/ 加密系统。防止外部非法入侵

　　E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性3.以下属于效率比率指标的有(　)。

　　A.存货周转率

　　B.权益收益率

　　C.资产回报率

　　D.资产净利率

　　E.净资产收益率

　　4.影响系统性风险的因素包括(　)。

　　A.宏观经济因素

　　B.行业因素

　　C.企业财务因素

　　D.企业非财务因索

　　E.区域因素

　　5.目前在全球范围内.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计 量(　)。

　　A.违约概率

　　B.违约频率

　　C.违约损失

　　D.违约损失率

　　E.违约风险暴露

　　6.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。

　　A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险韵主动识别与内部控制持续优化

　　B.不断优化和完善各类经营管理作业流程.平衡风险与收益.提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础

　　D.为案件防查工作提供方法和技术支持.使案件专项治理工作成为长期任赘融人商业银行日常管理中.从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E.促进操作风险管理文化的转变。通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　7.对于信用风险资产，商业银行可以采取(　)计算风险加权资产。

　　A.标准法

　　B.内部模型法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　8.由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意(　)。

　　A.统一识别标准.实施总量控制

　　B.充分掌握信息.避免过度授信

　　C.尽量多用抵押.争取少用保证

　　D.测算损失限额.指导授信额度

　　E.主办银行牵头.协调信贷业务

　　9.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，保证信息披露的(　)。

　　A.真实性

　　B.相关性

　　C.及时性

　　D.高效性

　　E.准确性

　　10.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有(　)。

　　A.当限额被超越时.商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　E.从理论上讲.客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　11.目前最广泛应用的信用风险评分模型包括(　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.线性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.线性辨别模型

　　12.关于债项评级说法，错误的有(　)。

　　A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测

　　B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小

　　C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等

　　D.债项评级只能反映债项本身的交易风险

　　E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

　　13.按照执行价格.期权可分为(　)。

　　A.溢价期权

　　B.平价期权

　　C.折价期权

　　D.价内期权

　　E.价外期权

　　14.下列各项中.能使银行失去流动性的情形有(　)。

　　A.提高准备金比率

　　B.存款额下降

　　C.经营管理失当

　　D.衍生品交易中遭受巨额损失

　　E.公众对银行体系失去信心

　　15.国别风险可分为(　)。

　　A.政治风险

　　B.社会风险

　　C.法律风险

　　D.经济风险

　　E.市场风险

　　16.对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在(　)。

　　A.分散商业银行过度集中的信用风险

　　B.提供化解不良贷款的新思路

　　C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性

　　D.有助于缓解大企业融资难问题

　　E.使银行得以摆脱在贷款定价上的困境

　　17.以下属于内部评级法的高级应用范围的有(　)。

　　A.损失准备计提

　　B.风险偏好的设定

　　C.绩效衡量和考核

　　D.贷款定价

　　E.风险报告

　　18.以下关于远期和期货的说法正确的有(　)。

　　A.远期合约是标准化的

　　B.期货合约是非标准化的

　　C.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易

　　D.期货合约通常在交易所交易

　　E.期货合约流动性较好.远期合约流动性差19.缺口分析的局限性有(　)。

　　A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同

　　B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险

　　C.未考虑利率变动对非利息收入的影响

　　D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响

　　E.只能反映定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异。也不能很好地反映期权性风险

　　20.以下关于蒙特卡洛模拟法的说法正确的有(　)。

　　A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.更精确和可靠

　　C.计算量很大

　　D.对数据的依赖性强

　　E.存在一定的模型风险

　　21.下列关于组合限额管理的说法。正确的有(　)。

　　A.任何情况下都不允许超过组合限额

　　B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　E.通过设定组合限额.可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　22.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有(　)。

　　A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

　　B.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　23.下列属于信用衍生产品的特点的有(　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　E.杠杆性

　　24.留置主要应用于(　)等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承揽合同

　　C.运输合同

　　D.劳务输出合同

　　E.担保合同

　　25.商业银行进行贷款转让的有(　)。

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　26.商业银行的操作风险可按( )分类。

　　A.人员因素

　　B.规章制度

　　C.内部流程

　　D.系统缺陷

　　E.外部事件

　　27.下列选项中.属于商业银行市场风险限额管理的有(　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.单一客户限额

　　E.以上都包括

　　28.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买(　)加以缓释。

　　A.商业银行一揽子保障

　　B.错误与遗漏保险

　　C.经理与高级职员责任险

　　D.未授权交易保险

　　E.财产保险

　　29.在我国。现金流量表主要包括(　)。

　　A.企业股东初始投入企业的资本金

　　B.投资活动的现金流

　　C.融资活动的现金流

　　D.企业所欠外债数额

　　E.经营活动的现金流

　　30.商业银行面临的外部风险有(　)。

　　A.行业风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.客户风险

　　E.技术风险

　　31.汇率风险分为(　)。

　　A.外汇交易风险

　　B.违约风险

　　C.道德风险

　　D.外汇结构风险

　　E.价格风险

　　32.损失数据收集的内容包括(　)。

　　A.总损失数额信息

　　B.总损失中收回部分信息

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息 33.战略风险管理的作用有(　)。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置.并降低资本使用成本

　　34.银行监管的目标有(　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.增进公众对现代金融的了解

　　D.努力减少金融犯罪

　　E.维护金融稳定

　　35.客户风险内生变量中的基本面指标包括(　)。

　　A.偿债能力指标

　　B.品质类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　E.实力类指标

　　36.经调整的资本收益率的公式涉及的指标有(　)。

　　A.利润总额

　　B.税后净利润

　　C.净资本

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　37.以下关于监管资本的说法正确的有(　)。

　　A.是种虚拟资本

　　B.是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

　　C.按照统一的风险资本计量方法计算得出的

　　D.采用统计分析方法计算

　　E.目的是为满足内部风险管理的需要

　　38.远期净敞口头寸中的远期合约包括(　)。

　　A.远期外汇合约

　　B.外汇期货合约

　　C.未到交割日的现货合约

　　D.已到交割日但尚未结算的现货合约

　　E.外汇期权合约

　　39.下列关于久期的说法，正确的有(　)。

　　A.久期也称持续期

　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

　　40.下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 .

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

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