第 1 页：单选题

第 3 页：多选题

第 4 页：判断题

　　二、多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　【答案】ABCDE

　　2.全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理体系 D.全新的风险管理方法

　　E.全员的风险管理文化

　　【答案】ABCDE

　　3.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。

　　A.标准法 B.内部模型法

　　C.高级计量法 D.内部评级初级法

　　E.内部评级高级法

　　【答案】ADE

　　4.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　【答案】ADE

　　5.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步达到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。

　　A.市场风险 B.信用风险

　　C.操作风险 D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　【答案】ABCDE

　　6.风险管理信息系统应当( )。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　【答案】ABCD

　　7.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括( )。

　　A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

　　D.建立完善的信息报告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　【答案】ABCDE

　　8.现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

　　A.每日风险状况报告 B.每日资产负债表

　　C.每日现金流量表 D.每日收益/损失表

　　E.每日宏观数据报告

　　【答案】AD

　　9.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

　　A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　【答案】ABE

　　10.由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。

　　A.分别制订标准，实施个体控制 B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.尽量多用保证，争取少用抵押 D.授信协议约定，关联交易必报

　　E.主办银行牵头，协调信贷业务

　　【答案】BDE

　　11.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架 B.数据信息质量

　　C.风险管理要求 D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　【答案】ACD

　　12.商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。

　　A.管理者的品德与诚信度 B.行业的周期性

　　C.企业现金流量 D.劳资关系

　　E.产品研发

　　【答案】ABDE

　　13.对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A.产品多样化 B.可能出现逃债现象

　　C.自有资金匮乏 D.很少开具发票

　　E.经不起原材料价格波动

　　【答案】BCDE

　　14.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。

　　A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

　　B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

　　C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

　　D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

　　E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

　　【答案】BE

　　15.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差 D.系统风险较低

　　E.风险识别和贷后监督管理难度较大

　　【答案】ABCE

　　16.下列属于可以质押的权利有( )。

　　A.依法可以转让的商标专用权 B.专利权中的财产权

　　C.汇票 D.债券

　　E.上市公司的股票

　　【答案】ABCDE

　　17.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。

　　A.销售毛利率 B.销售净利率

　　C.资产负债率 D.净资产收益率

　　E.总资产周转率

　　【答案】ABD

　　18.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。

　　A.资本充足率 B.股本净回报率

　　C.不良贷款率 D.大额风险集中度

　　E.不良贷款拨备覆盖率

　　【答案】ABDE

　　19.某公司2016年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2016年期初应收账款为7500万元，2016年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )。

　　A.销售毛利率为25% B.应收账款周转率为2.11

　　C.销售毛利率为75% D.应收账款周转率为2.35

　　E.应收账款周转天数为171天

　　【答案】AD

　　20.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重 B.关键的人事变动

　　C.业务性质改变 D.存款账户余额下降

　　E.主要产品供应商流失

　　【答案】AD

　　21.授信权限管理原则包括( )。

　　A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

　　B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准

　　C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准

　　D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核

　　E.每一决策都应建立在风险——收益分析基础之上

　　【答案】ABDE

　　22.个人客户信用风险主要表现在( )。

　　A.客户作为债务人在信贷业务中违约 B.商业银行员工失职违规

　　C.客户在表外业务中自行违约 D.商业银行员工知识/技能匮乏

　　E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

　　【答案】ACE

　　23.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。

　　A.有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重

　　B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

　　C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

　　D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

　　E.商业银行的信贷资产包括表外债权

　　【答案】BE

　　24.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。

　　A.国家信用风险评级 B.对一国发生风险事件概率的估计

　　C.跨境转移风险评级 D.对转移风险事件发生概率的估计

　　E.事件风险评级

　　【答案】ABCDE

　　25.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲线与AR值 B.ROC曲线与A值

　　C.二项分布检验 D.贝叶斯错误率

　　E.扩展的交通灯检验

　　【答案】ABD

　　26.影响违约损失率的因素包括( )。

　　A.产品因素 B.公司因素

　　C.行业因素 D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　【答案】ABCDE

　　27.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

　　B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

　　C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口

　　D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

　　E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

　　【答案】ABC

　　28.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

　　B.人为设定

　　C.直接使用历史上发生过的情景

　　D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

　　E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　　【答案】ABCDE

　　29.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。

　　A.属于衍生产品交易 B.在实践中通常简称为即期

　　C.可以用于外汇投机 D.是外汇交易中最基本的交易

　　E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

　　【答案】BCDE

　　30.某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.远期外汇交易合约 B.货币期货

　　C.货币互换 D.期权

　　E.即期外汇交易

　　【答案】ABCD

　　31.某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

　　A.下降2.10% B.下降2.50%

　　C.下降2.2元 D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　【答案】AC

　　32.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。

　　A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配

　　B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口

　　C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口

　　D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分

　　E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

　　【答案】ABDE

　　33.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。

　　A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　C.可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D.不存在模型风险

　　E.计算量很大，且准确性地提高速度较慢

　　【答案】ABCE

　　34.市场风险内部模型的优点包括( )。

　　A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示

　　B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法

　　C.有利于进行风险监测和管理

　　D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

　　E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　【答案】ABCD

　　35.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。

　　A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线

　　C.波动收益率曲线 D.水平收益率曲线

　　E.垂直收益率曲线

　　【答案】ABCD

　　36.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

　　A.数据、信息质量风险 B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

　　C.产品设计缺陷 D.违反系统安全规定

　　E.错误监控报告

　　【答案】ABD

　　37.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

　　A.网络中心 B.消费信贷业务有关客户身份的核对

　　C.银行卡营销 D.法律事务

　　E.账户系统

　　【答案】ABCD

　　38.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。

　　A.外部欺诈 B.失职违规

　　C.员工的知识/技能匮乏 D.内部欺诈

　　E.核心员工流失

　　【答案】BCDE

　　39.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。

　　A.资格要求 B.定性标准

　　C.定量标准 D.内部数据要求

　　E.外部数据要求

　　【答案】ABCDE

　　40.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。

　　A.业务人员贪污或截留手续费 B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券

　　C.挪用客户资金 D.内部人员盗窃客户资料谋取私利

　　E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示

　　【答案】ABCDE

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