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　　40、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A 资产收益率

　　B 盈利能力

　　C 资本充足率

　　D 资本收益率

　　正确答案：C

　　在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　41、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

　　A 小于473万美元

　　B 等于631万美元

　　C 大于631万美元

　　D 小于631万美元

　　正确答案：D

　　VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。

　　42、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正确答案：C

　　标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　43、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正确答案：B

　　P(μ-2σ

　　44、一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

　　A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

　　B 具有流动性但无现金流

　　C 具有流动性但缺乏稳定现金流

　　D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流

　　正确答案：D

　　一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。

　　45、某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 1.325亿元

　　B 1.5亿元

　　C 1.25亿元

　　D 1亿元

　　正确答案：C

　　商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　46、银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　银行监管的首要环节即市场准入。

　　47、做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 结算风险

　　B 利率风险

　　C 汇率风险

　　D 商品价格风险

　　正确答案：D

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　48、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　49、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口与利率风险没有必然联系

　　B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系

　　C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

　　D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高

　　正确答案：C

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　50、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。

　　A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

　　B 对风险造成的损失进行最大程度的控制

　　C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

　　D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

　　正确答案：B

　　B项属于事后管理。

　　51、假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　52、在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。

　　A 商品价格

　　B 股票价格

　　C 汇率

　　D 利率

　　正确答案：D

　　久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。

　　53、目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　资本充足率即以监管资本为计算基础。

　　54、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。

　　55、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正确答案：A

　　根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

　　56、《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

　　57、金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。

　　A 保持不变

　　B 低于11000元/吨

　　C 不能确定

　　D 高于11000元/吨

　　正确答案：D

　　仓储价格上升会提高远期价格。

　　58、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。

　　A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

　　B 单笔不超过100万授信的个人信用卡

　　C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款

　　D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

　　正确答案：B

　　合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。

　　59、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是( )。

　　A 以短期负债为长期资产融资

　　B 保持资产负债结构不变

　　C 以长期负债为长期资产融资

　　D 以长期负债为短期资产融资

　　正确答案：D

　　当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。

　　60、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。

　　A 55万

　　B 50万

　　C 75万

　　D 65万

　　正确答案：A

　　2050%+30150%=55

　　61、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。(1)国债 (2)同业借款 (3)银行自有房产 (4)可出售的贷款组合

　　A (1)>(2) >(4) >(3)

　　B (2)>(1) >(3) >(4)

　　C (1)>(2) >(3) >(4)

　　D (2)>(1) >(4) >(3)

　　正确答案：A

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　62、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( )。

　　A 加强内部控制体系的建设

　　B 购买商业保险

　　C 业务外包

　　D 设立应急预案和连续营业计划

　　正确答案：A

　　健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　63、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　64、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。

　　A 通过金融市场控制风险

　　B 建立多层次的流动性屏障

　　C 提高流动性管理的预见性

　　D 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

　　正确答案：D

　　商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。

　　65、对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等

　　D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　D项不属于相应的监管措施。

　　66、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

　　A 声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　B 声誉风险与其他风险不具有相关性

　　C 声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D 声誉风险应当通过整体的、系统化的方法来管理

　　正确答案：D

　　其余三项的说法均错误。

　　67、下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A 某些行业天然就会比别的行业风险高

　　B 行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　C 所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　D 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　正确答案：C

　　行业信贷投放应因人而异。

　　68、下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。

　　A 标准法

　　B 现期风险暴露法

　　C 内部评级法

　　D 内部模型法

　　正确答案：C

　　内部评级法用来计量普通信用风险。

　　69、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　出口商在1个月后收到美元，由于要转化为日元，故要在1美元=103日元的汇率上建立空头头寸。

　　70、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。

　　A 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

　　B 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

　　C 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制

　　D 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

　　正确答案：B

　　根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。

　　71、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　72、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　B 自我评估、流程图、情景分析

　　C 专家评估、损失数据收集、情景分析

　　D 专家评估、流程图、关键风险指标

　　正确答案：A

　　自我评估法和关键风险指标均是操作风险的重要评估方法。

　　73、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　A项属于市场风险。

　　74、商业银行利用( )可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 风险热图法

　　C 自我评估法

　　D 关键指标法

　　正确答案：A

　　在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　75、下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　76、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　77、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　78、商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 董事会风险管理委员会

　　B 风险管理部门

　　C 业务部门

　　D 合规部门

　　正确答案：C

　　业务部门对操作风险的管理情况负有直接责任。

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