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点击查看:2017初级银行从业《风险管理》冲刺试题及答案汇总
1、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。
A.人均收入
B.通货膨胀
C.财政平衡
D.违约率
答案:D
2、下列属于市场风险的计量模型的是( )。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR 模型
答案:D
3、( )指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
A.欧式期权
B.平价期权
C.美式期权
D.买入期权
答案:C
4、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
答案:D
5、货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。
A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金
B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率
C.货币互换需要在期初和期末交换本金
D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币
答案:C
6、以下关于期权的论述,错误的是( )。
A.期权价值由时间价值和内在价值组成
B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值
C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零
D.价外期权的内在价值为零
答案:C
7、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产,700 万美元即期负债,美元远期多头 500 万,美元远期空头 300 万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
答案:B
8、以下关于久期的论述,正确的是( )。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
答案:A
9、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用( )方法进行模拟和估计。
A.模拟分析和事后检验
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后检验
D.风险价值和情景分析
答案:B
10、缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
答案:A
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