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　　一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0.5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1[单选题] 关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是(　)。

　　A.有助于商业银行对损失可能性的管理

　　B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

　　C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

　　D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利

　　参考答案：D

　　参考解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法。在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果。

　　2[单选题] 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限l5年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　)引起的操作风险。

　　A.信贷人员技能匮乏

　　B.贷款流程执行不严

　　C.内部欺诈

　　D.未授权交易

　　参考答案：B

　　参考解析：根据题意，问题首先出现在流程没有被严格执行上。由内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　3[单选题] 客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括(　)。

　　A.客户信用评级

　　B.风险违约区分能力验证

　　C.检验评级结果

　　D.对违约概率预测准确性的验证

　　参考答案：A

　　参考解析：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，它的内容包括风险违约区分能力验证，对违约概率预测准确性的验证，检验评级结果及风险参数在商业银行信贷流转中的使用情况。

　　4[单选题] 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括(　)。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　参考答案：C

　　参考解析：与操作风险有关的三种计算方法：基本指标法、标准法、高级计量法。

　　5[单选题] 下列关于风险评级的顺序准确的是(　)。

　　A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案

　　B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

　　C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

　　D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案

　　参考答案：A

　　参考解析：风险评级的顺序为：收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案。

　　6[单选题] Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的(　)表示。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款意愿

　　参考答案：A

　　参考解析：信用风险取决于债务人的信用状况，而CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况直接源自于借款人信用等级的变化。

　　7[单选题] 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(　)。

　　A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　参考答案：C

　　参考解析：题中C项应为内部评级法。

　　8[单选题] 按照巴塞尔委员会的分类，(　)属于流动性最差的资产。

　　A.短期内到期的拆放/存放同业款项

　　B.无法出售的贷款

　　C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

　　D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

　　参考答案：B

　　参考解析：流动性最差的资产包括无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　9[单选题] 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是(　)。

　　A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率

　　D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　参考答案：D

　　参考解析：客户信用评级的评价内容是客户偿债能力和偿债意愿。

　　10[单选题] 资产负债风险管理的重要分析手段为(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和风险分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　参考答案：B

　　参考解析：缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段，B项正确。

　　11[单选题] 下列关于外部审计的说法，不正确的是(　)。

　　A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

　　B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

　　C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

　　D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

　　参考答案：C

　　参考解析：外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用，同时可以帮助银监部门提高监管效率，同时降低监管成本。

　　12[单选题] 下列关于信用风险监测的说法，正确的是(　)。

　　A.信用风险监测是一个静态的过程

　　B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

　　C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

　　D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

　　参考答案：D

　　参考解析：题中A项应为动态;B项中应为包括;C项中事后处理的贡献应为更低。

　　13[单选题] 下列关于风险监管的说法，不正确的是(　)。

　　A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系

　　B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

　　C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

　　D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

　　参考答案：B

　　参考解析：内部控制是商业银行防范金融风险最主要、最基本的防线，是第一道防线。B项错误;A、C、D三项均正确。

　　14[单选题] 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是(　)。

　　A.信用风险

　　B.权责风险

　　C.操作风险

　　D.声誉风险

　　参考答案：B

　　参考解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

　　15[单选题] 银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越(　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.难以确定

　　D.不稳定

　　参考答案：B

　　参考解析：首先应明确战略风险的定义：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。其次商业银行的战略风险主要来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，当外部环境变化时，银行所承担的不确定性就越大，从而银行潜在的战略风险就越高。

　　16[单选题] 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是(　)。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业务要求

　　参考答案：C

　　参考解析：商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务要求，仅“为上系统而上系统”，要在战略的高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。

　　17[单选题] 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看(　)。

　　A.损失数额是否巨大

　　B.员工个人是否由这次事故而获利

　　C.员工是否是为了不法利益而故意为之

　　D.以上都不对

　　参考答案：C

　　参考解析：在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看员工是否是为了不法利益而故意为之。

　　18[单选题] 以下不是缺口分析的局限性的是(　)。

　　A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异

　　B.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

　　C.当利率的变动大于1%时，结果不准确

　　D.不能反映利率变动对非利息收入的影响

　　参考答案：C

　　参考解析：缺口分析的局限性表现在4个方面：①忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异;②只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化;③不能反映利率变动对非利息收入的影响;④只能反映利率变动的短期影响。C选项是久期分析的局限性。

　　19[单选题] 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括(　)。

　　A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

　　B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

　　C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

　　D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

　　参考答案：D

　　参考解析：信用风险管理的目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过以下三个环节来完成：①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配;②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。

　　20[单选题] 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是(　)。

　　A.保证人的关联方

　　B.保证人的行业地位

　　C.保证人的保证意愿

　　D.保证人的贷款规模

　　参考答案：C

　　参考解析：对贷款的保证人应考察的内容包括：①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。

　　21[单选题] 下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是(　)。

　　A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

　　C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

　　D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

　　参考答案：D

　　参考解析：股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。

　　22[单选题] 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与(　)中的较高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　参考答案：D

　　参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与o.03%中的较高者。

　　23[单选题] 内部欺诈是指(　)。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　参考答案：B

　　参考解析：内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。

　　24[单选题] 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是(　)。

　　A.必须每季度披露风险管理政策

　　B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C.必须提高信息披露的相关性

　　D.必须保持合理频度

　　参考答案：A

　　参考解析：应为每半年披露风险管理政策。

　　25[单选题] 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款800万元，该客户在第l年的违约率是l.2%，第二年的违约率是1.5%，第3年的违约率是1.8%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为(　)万元。

　　A.764.53

　　B.760.26

　　C.757.57

　　D.785.62

　　参考答案：A

　　参考解析：利用死亡率模型计算该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-1.2%)×(1-1.50,/oo)×(1-1.8%)≈95.5663%，则到期可收回的金额为：800×95.5663%≈764.53(万元)。

　　26[单选题] 外部事件方面表现为(　)。

　　A.员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等

　　B.内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等

　　C.外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等

　　D.系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善

　　参考答案：C

　　参考解析：外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

　　27[单选题] 下列哪项不属于政治风险?(　)

　　A.极端组织的行动

　　B.财产征用

　　C.洗钱

　　D.公共利益集团的持续压力

　　参考答案：C

　　参考解析：外部事件是引起操作风险的四个因素之一，主要包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁。因此政治风险与洗钱是并列关系而非所属关系。

　　28[单选题] 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是(　)。

　　A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

　　参考答案：C

　　参考解析：组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测;②资产组合模型法包括两种方法：直接估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布Credit Portfolio View和Credit MetriCs模型。 选项A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;选项B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性;选项D错在该模型是不直接估计敞口相关性。

　　29[单选题] CBRC流动性风险监管指标流动性比例限额值(　)。

　　A.不大于25%

　　B.不大于50%

　　C.不小于50%

　　D.不小于25%

　　参考答案：D

　　参考解析：题中CBRC流动性风险监管指标流动性比例限额值不小于25%。

　　30[单选题] 清晰的战略风险管理流程不包括(　)。

　　A.战略风险识别

　　B.战略风险规划

　　C.战略风险评估

　　D.监测和报告

　　参考答案：B

　　参考解析：清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。

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